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资产组合选择和资本市场的均值-方差分析

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哈利·M·马科维兹
上海人民
朱菁
2006-3
525
35.00元
当代经济学系列丛书
9787208061248

图书标签: 投资  经济  金融  金融数学  金融工程  投资学  我没有的书  金融理论   


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发表于2024-11-03

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图书描述

《资产组合选择和资本市场的均值:方差分析》是美国大学研究生教材,配有附录和练习题以及计算机程序。同时,由于该书介绍了资产组合选择理论的一般模型及解法,在科技高度发达的今天,投资专家和投资咨询机构有可能利用计算机将这一理论应用于实践。《资产组合选择和资本市场的均值:方差分析》可供广大经济学研究者们阅读学习。

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著者简介

哈里 M. 马科维茨(Harry M. Markowitz,1927-)

1990诺贝尔经济学奖获得者,现代投资组合理论之父

马科维茨博士将计算机和数学技术应用于各种实际决策领域。在金融领域,他在1952年提出了"现代资产组合理论",这一理论现在已经是大学课程中的标准主题,并被机构投资者广泛应用于战术性资产配置、风险控制和归因分析。他的研究在今天被认为是金融经济学理论前驱工作,被誉为"华尔街的第一次革命"。其他领域:马科维茨博士发展了"稀疏矩阵"技术,以求解非常大型的数理最优化问题。这一技术现在是优化程序软件中的标准技术。他还设计并指导了SIMSCRIPT程序语言的开发,这一语言现在被广泛应用于编制工厂、交通和通信网络等系统的计算机模拟程序。

1990年,马科维茨博士因在金融经济学方面做出了开创性工作--资产组合理论而与人分享了诺贝尔经济学奖。

G. 彼得o托德(G.Peter Todd)

托德博士是里弗维尤国际集团(有限)公司的主管,负责公司的软件开发业务。1990~1998年期间,托德博士任大和证券信托公司全球资产组合研究部副总裁,在这里他和研究部的研究主管哈利o马科维茨共事。


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