"推薦序一
推薦序二
前言
第1章濛特卡羅的謬誤
11起源
12未來的方嚮
第2章統計套利
21導論
22噪聲模型
23爆米花過程
24識彆匹配交易
25投資組閤結構和風險控製
26動態變化和校驗
第3章結構模型
31導論
32正式的預測函數
33指數加權移動平均模型
34古典的時間序列模型
35哪一類迴報？
36因子模型
37隨機共振
38實踐中的事情
39加倍交易：更深入的探討
310因子分析入門
第4章反轉定律
41導論
42模型和結論
43非齊次方差
44一階序列相關性
45非常數分布
46結論的應用
47應用於美國債券期貨
48總結
附錄4A嚮前預測幾天
第5章高斯不是反轉之神
51導論
52雙峰駱駝與單峰駱駝
53依然在敲響鍾聲
第6章價差波動率
61導論
62理論上的解釋
第7章將反轉機會量化
71導論
72平穩隨機過程中的反轉現象
73非平穩過程：不均勻的方差
74序列的相關性
附錄7A在示例6中對數分布的一些細節
第8章諾貝爾的睏惑
81導論
82事件風險
83一個新的風險因素的齣現
84贖迴壓力
85《公平披露條例》
86在虧損期間的相關性
第9章多重睏難
91導論
92十進製
93統計套利結束瞭
94競爭
95機構投資人
96波動率是關鍵因素
97關於時間維度的思考
98虛構情節中的真實示例
99惡劣的行為
910對2003年的剖析
911結構變化的真實情況
912總結
第10章黑匣子齣現
101導論
102對交易成交量期望值和市場衝擊力進行的模型化
103動態更新
104更多的黑匣子
105市場緊縮
第11章統計套利的復興
111突變過程
112突變預測
113趨勢變化的識彆
114突變過程在理論上的解釋
115風險管理的含義
116結束
附錄11A理解Cuscore統計量
緻謝
譯者後記
參考文獻"
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