中国保证保险制度研究 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:

作者:何绍慰

出品人:

页数:265

译者:

出版时间:2010-5

价格:35.00元

装帧:

isbn号码:9787509711781

丛书系列:河南大学经济学学术文库

图书标签:

• 保证保险
• 保险法
• 金融法
• 风险管理
• 法律研究
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• 合同法
• 经济法
• 商法

现代金融风险管理：理论、工具与实践 内容简介 本书深入剖析了现代金融体系中风险管理的理论基础、核心工具及其在全球范围内的实践应用。面对日益复杂和相互关联的全球金融市场，有效识别、衡量、控制和规避风险已成为金融机构生存与持续发展的关键。本书旨在为金融从业者、监管机构、风险管理专业人士以及高级经济学和金融学专业的学生，提供一个系统、全面且具有实践指导意义的风险管理知识框架。 全书分为四个核心部分，层层递进，构建了一个完整的风险管理知识体系： --- 第一部分：金融风险管理的基础与环境 本部分首先界定了金融风险的本质、分类及其在现代经济活动中的重要性。我们将从宏观和微观两个层面考察风险的来源与影响。 第一章：金融风险的演进与定义 风险的哲学与经济学基础： 探讨不确定性与风险的内在区别，追溯风险概念在金融理论中的发展历程，从早期资本资产定价模型（CAPM）中的系统性风险探讨，到现代投资组合理论（MPT）中的多样化潜力。 金融风险的分类系统： 详细区分市场风险（利率、汇率、股票价格、商品价格）、信用风险（违约、交易对手方风险）、操作风险（内部流程、人员、系统失效或外部事件）、流动性风险（融资困难和资产变现能力不足），以及新兴的声誉风险和战略风险。 监管环境与风险管理框架： 概述巴塞尔协议（Basel Accords，I、II、III）对全球银行风险管理和资本充足率要求的演变。讨论风险管理在公司治理结构中的地位，以及“三道防线”（前台、中台、后台）的职能划分。 第二章：宏观经济波动与系统性风险 金融危机的历史视角： 分析历史上主要的金融危机（如1929年大萧条、2008年全球金融危机）的共同特征和传导机制，强调系统性风险的传染效应。 宏观审慎政策工具箱： 介绍逆周期资本缓冲、贷款价值比（LTV）限制、债务收入比（DTI）限制等宏观审慎工具，及其在平抑经济周期波动中的应用。 全球化背景下的跨境风险传导： 考察国际资本流动、主权债务风险与全球供应链中断对国内金融稳定的影响。 --- 第二部分：核心风险的计量与模型 本部分专注于量化分析工具，这是风险管理实践的核心技术。重点阐述如何使用统计学和计量经济学方法来评估和预测各类风险敞口。 第三章：市场风险的量化方法 风险价值（VaR）的计算与局限： 详细介绍历史模拟法、参数法（方差-协方差法）和蒙特卡洛模拟法计算VaR的过程。讨论其在尾部风险度量上的不足。 期望亏损（ES）/条件风险价值（CVaR）： 引入比VaR更优越的尾部风险度量指标，探讨其计算方法和在压力测试中的应用。 利率风险建模： 介绍期限结构模型（如Vasicek、CIR模型）和布莱克-戴蒙德-佩雷斯（BDP）模型在固定收益投资组合风险管理中的应用。 第四章：信用风险的计量与组合管理 违约概率（PD）与违约损失率（LGD）的估计： 探讨基于历史数据、统计回归模型（Logit/Probit）以及机器学习方法来估计关键信用参数。 信用风险组合模型： 深入讲解Merton模型和结构性模型，以及Asymptotic Single Risk Factor（ASRF）模型在评估资产组合相关性方面的作用。 信用风险缓释技术（CRM）： 介绍担保、净额结算、抵押品管理（Collateral Management）和信用衍生品（如信用违约互换CDS）在对冲信用风险中的作用。 第五章：操作风险与流动性风险的建模 操作风险的损失数据收集与“损失事件”分类： 遵循巴塞尔银行监管委员会（BCBS）的操作风险损失事件分类体系，探讨如何利用内部和外部损失数据来建立损失分布假设。 计量操作风险资本要求： 介绍标准法（SA）、替代基准法（TSA）和新的内部测量法（AMA，及其在巴三中的演变）。 流动性风险指标与压力测试： 阐述流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）的要求，以及情景分析（Scenario Analysis）在评估极端流动性压力下的生存能力。 --- 第三部分：风险管理的集成与前沿技术 本部分关注如何将分散的风险计量工具整合到机构的整体风险管理框架中，并探讨新兴技术带来的机遇与挑战。 第六章：综合风险管理与压力测试 企业风险管理（ERM）框架的构建： 讨论如何建立一个自上而下、涵盖所有风险类别的统一风险治理结构。强调风险文化和“风险偏好”（Risk Appetite Framework, RAF）的制定。 情景分析与压力测试的执行： 区分不同类型的压力测试（历史、假设、反向压力测试），并讨论如何将宏观经济冲击传递至特定资产组合的损失。 资本分配与风险调整后的绩效衡量（RAROC）： 介绍如何利用风险资本对不同业务线的绩效进行公平评估，实现风险与回报的最优化配置。 第七章：金融科技（FinTech）与风险管理创新 大数据在风险建模中的应用： 探讨如何利用非传统数据源（社交媒体、交易行为数据）来增强信用评分和欺诈检测模型的预测能力。 人工智能与机器学习（AI/ML）： 比较传统计量模型与深度学习模型在处理高维非线性数据方面的优势，特别是在异常检测和高频交易风险监控中的潜力。 区块链技术对交易对手方风险的影响： 分析分布式账本技术（DLT）在提高清算结算效率、降低操作风险和提升透明度方面的应用前景。 --- 第四部分：风险治理、合规与可持续性 风险管理不仅是技术问题，更是治理和战略决策问题。本部分探讨风险管理在维护金融稳定和实现可持续发展目标中的角色。 第八章：风险治理、合规与职业道德 董事会与高级管理的责任： 明确最高治理层在风险偏好设定、监督风险管理职能有效性方面的职责。 监管科技（RegTech）的应用： 介绍如何利用技术手段自动化合规监测、报告流程，以应对日益繁重的监管要求。 职业道德与风险偏离： 讨论内部欺诈、不当激励机制如何导致风险管理失败，以及建立强健的合规文化的重要性。 第九章：气候变化与可持续金融风险 认识气候相关的金融风险： 区分物理风险（极端天气事件对资产价值的影响）和转型风险（政策、技术、市场情绪变化导致的资产减值）。 气候风险的整合与披露： 介绍TCFD（气候相关财务信息披露工作组）的建议框架，以及如何在风险管理框架中纳入气候情景分析。 绿色金融与风险管理的新机遇： 探讨如何通过绿色债券、可持续发展挂钩贷款等工具，管理与环境、社会和治理（ESG）相关的风险敞口，实现风险管理与长期价值创造的统一。 本书力求在理论深度与实际操作之间架起坚实的桥梁，是金融机构进行内部风险能力建设、监管机构制定审慎政策、以及学术研究人员探索风险前沿问题的必备参考书。

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全文过于重复。对我而言，重点内容在第五章。其余略……

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