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页数:667

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出版时间:2010-5

价格:79.00元

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isbn号码:9787302219477

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好的，这是一份名为《全球金融市场与投资策略》的图书简介： 全球金融市场与投资策略：洞察与实战 作者： 罗伯特·A·哈里斯 页数： 约 750 页 定价： 人民币 198.00 元 --- 内容概述 在当代复杂的全球经济格局下，理解金融市场的运作机制、识别投资机会并构建稳健的投资组合，已成为个人财富管理和机构资产配置的核心挑战。《全球金融市场与投资策略》旨在提供一个全面、深入且高度实用的框架，帮助读者穿越市场的迷雾，掌握前沿的分析工具与决策方法。本书不仅是理论的深度剖析，更是对现实世界投资实践的精准映射。 本书结构严谨，逻辑清晰，分为四大核心板块，逐步引导读者从宏观视角走向微观操作。 --- 第一部分：全球金融市场的基石与演变 本部分聚焦于全球金融体系的宏观基础与历史脉络。它为后续的投资分析奠定了坚实的理论背景。 第一章：现代金融体系的演进 本章追溯了布雷顿森林体系解体以来，全球货币、利率和外汇市场的发展历程。重点探讨了浮动汇率制度的形成、欧洲货币联盟的建立及其对全球贸易和资本流动的影响。分析了新兴市场在全球金融体系中日益增长的作用，特别是金砖国家资本市场的崛起及其对传统西方金融中心的挑战。内容涵盖了从格林斯潘时代到后金融危机时代货币政策的重大转变，深入剖析了量化宽松（QE）政策的长期结构性影响。 第二章：核心资产类别的结构解析 详细解构了全球金融市场中的三大支柱：债券市场、股票市场和衍生品市场。 固定收益市场： 不仅限于国债和公司债，重点分析了高收益债券（垃圾债）的风险溢价构成、通胀保值债券（TIPS）的定价模型，以及中央银行资产负债表规模变化如何影响期限结构理论的实践应用。讨论了负利率环境对债券久期管理带来的挑战。 股票市场： 区分了价值投资与成长投资的现代演绎，并引入了行为金融学对市场异象的解释。深入探讨了全球行业轮动策略的理论基础，特别是跨区域（如北美、欧洲、亚洲）的市盈率（P/E）与市净率（P/B）的动态比较。 衍生品市场： 聚焦于期货、期权和互换在风险对冲和投机中的实际应用。以VIX指数为例，分析了市场恐慌情绪的量化指标及其在风险预算中的作用。 第三章：宏观经济驱动因素与政策传导 本章侧重于解释宏观经济变量如何影响资产价格。详细阐述了泰勒规则在现代央行政策制定中的适用性与局限性。分析了全球供应链中断（如芯片短缺、地缘政治冲突）对输入性通胀的传导机制，以及财政扩张政策（如基础设施投资）对挤出效应的实际影响。特别引入了世界投入产出表的概念，用于量化特定政策对不同国家经济部门的渗透速度和强度。 --- 第二部分：投资组合构建与风险管理 本部分从理论模型走向实战应用，重点讲解如何利用现代投资组合理论构建多元化且风险可控的投资组合。 第四章：现代投资组合理论（MPT）的超越 深入探讨了夏普比率的局限性，并引入了系统性风险模型（如APT模型），着重分析了特定因子（如规模因子、动量因子）在解释超额收益中的贡献。详细论述了黑天鹅事件对经典正态分布假设的挑战，并介绍了分位数回归在极端风险度量中的应用。 第五章：资产配置的动态调整 区别于静态的“永久性投资组合”，本章强调战术性资产配置（TAA）的实践。探讨了基于费雪信息比率（FIR）的投资经理绩效评估方法。重点分析了在不同经济周期（衰退期、复苏期、滞胀期）下，股票/债券/大宗商品的最佳权重配比模型，并给出了基于条件风险价值（CVaR）约束的优化算法。 第六章：对冲策略与另类投资 本章是构建防御性资产配置的关键。系统介绍了套利交易的种类（如统计套利、可转债套利）及其对流动性的依赖。深入分析了私募股权（PE）和风险投资（VC）的投资退出机制与估值挑战。此外，对房地产投资信托（REITs）的现金流特性和杠杆结构进行了详细的拆解分析，探讨其与传统股票市场的低相关性来源。 --- 第三部分：特定市场的高级分析技术 本部分将焦点集中于特定、高波动的市场领域，提供针对性的分析工具。 第七章：外汇市场的套利与投机 本章详细介绍了利率平价理论的实际偏离现象，并分析了波特法则（Purchasing Power Parity, PPP）在长期预测中的修正模型。探讨了日内交易（Intraday Trading）中对高频数据的处理方法，以及如何利用跨市场套利（如欧元/美元期货与现货的基差交易）来锁定无风险收益。重点分析了央行干预对汇率波动率的影响。 第八章：大宗商品市场的供需动态 超越简单的价格趋势分析，本章深入研究了能源、金属和农产品的基差结构（Contango与Backwardation），并解释了这些结构如何揭示市场对未来供应的预期。引入了库存/流量模型来预测价格中枢的变动，并探讨了碳排放权交易市场作为一种新兴资产类别的投资逻辑。 第九章：加密资产与金融科技的交叉影响 探讨了比特币和以太坊的价值支撑逻辑，将其视为一种新型的去中心化数字稀缺资产。分析了DeFi（去中心化金融）协议中借贷和流动性挖矿的风险收益特征，以及监管不确定性对外围资产的定价影响。本章强调了技术风险（如智能合约漏洞）在评估这些资产时的权重。 --- 第四部分：投资绩效的衡量与前沿趋势 本部分关注绩效归因、行为偏差以及未来市场的发展方向。 第十章：绩效归因与投资经理评估 详细阐述了布林-布莱克（Brinson-Fachler）绩效归因模型，区分了择时（Timing）、选择（Selection）和基准（Benchmark）选择对投资组合回报的贡献。引入了信息比率（Information Ratio）作为衡量主动管理能力的关键指标，并讨论了如何避免“过度拟合”历史数据的绩效评估陷阱。 第十一章：行为偏差与决策优化 本章探讨了投资者在实际操作中普遍存在的损失厌恶、羊群效应和过度自信等偏差。通过案例分析，展示了这些行为如何导致系统性的市场错误定价。提出了“去情绪化”决策框架，通过预先设定的触发机制来规避投资者的非理性反应。 第十二章：人工智能与未来投资 展望了机器学习（ML）和深度学习（DL）在金融领域的应用前景。重点分析了NLP（自然语言处理）技术如何应用于非结构化新闻和社交媒体数据的情感分析，以辅助短线交易决策。讨论了强化学习（RL）在动态最优执行策略（Optimal Execution）方面的潜力，以及如何应对模型风险的挑战。 --- 目标读者 本书面向希望系统性提升金融投资专业素养的基金经理、资产配置师、金融风险分析师，以及希望深入理解全球资本流动的高级金融专业学生和高净值人士。本书假设读者已具备基础的经济学和金融学知识，致力于提供从理解世界到影响世界的实践指导。

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