RATS Handbook to Accompany Introductory Econometrics for Finance pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:

作者:Brooks, Chris

出品人:

页数:214

译者:

出版时间:2008-11

价格:$ 129.95

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isbn号码:9780521896955

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RATS Handbook to Accompany Introductory Econometrics for Finance (示例替代书名) 金融计量经济学导论伴侣手册：应用与实践 书籍简介 本手册旨在作为金融计量经济学初学者和实践者的重要参考指南。它并非一本理论教科书，而是专注于提供将计量经济学原理应用于实际金融问题的操作性指导和软件实现技巧。我们深知，理论知识与实际操作之间往往存在鸿沟，本书的核心目标便是弥合这一差距，使用行业标准统计软件 RATS (Regression Analysis of Time Series)，帮助读者将复杂的计量模型转化为可执行的代码和可解释的结果。 本书的读者对象主要包括对金融市场数据分析感兴趣的本科生、研究生，以及在金融机构、资产管理公司或研究机构工作的专业人士。我们假设读者已经对基础的经济学原理和初步的统计学概念有所了解，但可能对如何使用专业软件处理金融时间序列数据感到困惑。 核心内容与结构 本书的结构围绕着金融计量经济学中最重要的模型和应用展开，每章都提供详尽的RATS代码示例、数据处理流程以及结果的经济学解读。 第一部分：计量基础与数据准备 第1章：RATS软件环境入门 详细介绍RATS软件界面、基本命令结构（如`DATA`, `SET`, `MODEL`）以及如何导入和管理金融时间序列数据（如股票价格、汇率、利率等）。 强调数据清洗的重要性：缺失值处理、异常值识别以及数据频率的转换（日度到月度）。 第2章：经典线性回归模型（OLS）在金融中的应用 回顾OLS的基本假设，并重点讨论在金融数据中这些假设（如序列相关性、异方差性）为何经常被违反。 提供使用RATS进行标准OLS回归的完整流程，包括如何构建因子模型（如CAPM）的数据集，并使用`FTEST`进行模型设定检验。 第二部分：时间序列分析的核心技术 第3章：平稳性检验与单整 深入探讨金融时间序列（如资产回报率和价格水平）的非平稳性问题，这是时间序列分析的关键障碍。 详细演示如何使用RATS中的`ADF`（Augmented Dickey-Fuller）和`KPSS`检验来确定序列的单整阶数。 介绍差分操作（一阶差分、季节性差分）在使序列平稳化中的作用，并提供相应的RATS代码实现。 第4章：自回归移动平均（ARMA/ARIMA）模型构建 聚焦于如何对平稳时间序列（如汇率回报率或波动率代理变量）进行建模。 讲解ACF（自相关函数）和PACF（偏自相关函数）图表的解读，指导读者如何识别和定阶（p和q）ARMA模型。 提供使用RATS的`ARIMA`命令进行模型估计、诊断检验（Ljung-Box白噪声检验）以及短期预测的实例。 第5章：单位根与协整分析 处理非平稳序列的长期关系建模。本章详细介绍协整理论的经济学意义（如利率平价、购买力平价）。 演示恩格尔-格兰杰（Engle-Granger）两步法和约翰森（Johansen）检验在RATS中的实现，帮助读者识别潜在的长期均衡关系，并构建误差修正模型（ECM）。 第三部分：波动率建模与风险管理 第6章：异方差性与ARCH/GARCH族模型 这是金融计量经济学的核心领域，因为金融资产波动率是时变的。 详细介绍对回报率序列进行条件异方差建模的必要性。 提供使用RATS的`GARCH`模块进行标准GARCH(1,1)、EGARCH（指数GARCH，处理波动率的不对称性）和GJR-GARCH模型的具体步骤。 强调如何通过残差的标准化检验来评估模型的拟合优度。 第7章：多元波动率建模（CCC-GARCH与DCC-GARCH） 扩展到多个资产之间的依赖关系建模，这在投资组合管理中至关重要。 解释恒定条件相关（CCC）和动态条件相关（DCC）模型的区别与应用场景。 提供RATS代码，用于估计资产回报率之间的时变协方差矩阵，为风险价值（VaR）计算奠定基础。 第四部分：高级主题与前沿应用 第8章：向量自回归（VAR）模型与格兰杰因果关系 用于分析多个宏观或金融变量（如通胀、利率、股票指数）之间的动态相互影响。 演示如何使用RATS的`VAR`命令来确定模型的滞后阶数（基于信息准则），以及如何进行脉冲响应分析（IRF）和方差分解（FEVD）。 详细解释格兰杰因果检验在确定信息流向中的实际操作。 第9章：面板数据模型在金融中的应用 处理跨多个公司、国家或时间点的混合数据结构。 重点讲解如何使用随机效应（RE）和固定效应（FE）模型来控制不可观测的个体异质性，这在研究公司财务或国家经济数据时非常重要。提供相应的RATS命令进行效应检验（如Hausman检验）。 本书的特色 1. 以RATS为中心： 每一概念的引入都紧密伴随着可直接运行的RATS代码块，确保读者能够即时动手实践。 2. 实践导向： 书中所有案例均采用真实的、来自金融市场的公开数据（如CRSP、FRED系列数据），确保分析的现实相关性。 3. 结果解读优先： 我们花费大量篇幅解释统计输出中的关键系数、显著性水平、检验统计量在金融经济学语境下的含义，而非仅仅停留在代码执行层面。 通过系统学习本书，读者将不仅掌握金融计量经济学的核心理论，更重要的是，将获得使用行业领先软件独立分析和解决复杂金融问题的强大能力。

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这本书的独特之处在于，它能够非常有效地连接理论与实践，尤其是在金融计量经济学领域。我之前学习金融计量时，常常感到理论知识与实际操作之间存在一道鸿沟，不知道如何将那些精妙的统计模型应用到真实的金融数据上。这本书恰恰填补了这个空白。它从最基础的回归分析开始，循序渐进地引入了金融市场中常用的计量模型，如时间序列模型（ARIMA、GARCH等）、面板数据模型以及一些更高级的回归技术。每一部分都不仅仅是理论的讲解，更重要的是，它提供了详实的RATS软件操作步骤和代码示例。这些代码示例非常贴合金融市场的实际应用，例如，如何处理股票价格数据、如何分析收益率的波动性、如何构建投资组合等。我特别欣赏作者的讲解方式，他能够用非常清晰、简洁的语言解释复杂的概念，并且能够预见到读者在学习过程中可能会遇到的困惑，并在书中给予解答。例如，在讲解 GARCH 模型时，作者不仅解释了模型的基本结构，还详细说明了如何选择合适的滞后阶数，以及如何解读模型输出的各种统计量。这些细节对于我们这些初学者来说，是至关重要的。通过这本书，我不仅掌握了金融计量经济学中的核心理论，更重要的是，我学会了如何利用RATS这一强大的工具来分析金融数据，解决实际的金融问题。这本书为我打开了计量经济学在金融领域应用的大门，让我能够更自信地进行金融建模和数据分析。

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作为一名对金融市场充满好奇的学习者，我一直在寻找一本能够真正指导我如何运用计量经济学工具来分析金融数据的书籍。我曾经阅读过不少理论书籍，但总觉得它们与实际操作之间隔着一层纱。直到我发现了《RATS Handbook to Accompany Introductory Econometrics for Finance》。这本书的名字本身就暗示了它将理论与实践相结合的特点，而实际阅读体验更是证实了这一点。作者在书中非常系统地介绍了金融计量经济学中的核心模型，从基础的回归分析到复杂的时间序列模型，再到面板数据分析，应有尽有。令人印象深刻的是，每一章节都紧密联系着金融市场的实际应用，并且提供了详细的RATS软件操作指南。我特别喜欢作者在讲解模型时，不仅仅停留在公式的展示，而是深入剖析了每一个参数的经济含义，以及它们在金融市场中的具体解释。例如，在讲解 GARCH 模型时，作者不仅详细阐述了条件异方差的概念，还解释了如何利用 GARCH 模型来刻画金融资产收益率的波动聚集性，以及这对风险管理的重要性。这些细致的解释，对于我这样需要将理论应用于实践的人来说，是极其宝贵的。通过这本书，我不仅掌握了金融计量经济学的重要理论，更重要的是，我学会了如何利用RATS这一强大的工具来处理和分析真实的金融数据，例如股票价格、利率等。这本书为我提供了坚实的理论基础和实用的操作技巧，让我在金融数据分析的道路上少走了很多弯路。

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要我说，学习金融计量经济学，光看书是远远不够的，必须得动手实践。而《RATS Handbook to Accompany Introductory Econometrics for Finance》这本书，恰恰就是一本为实践而生的好书。我之前也读过一些介绍金融计量经济学的书籍，但总觉得它们要么太理论化，要么就是对软件操作的介绍非常零散。这本书，则完全不同。它从最基础的计量经济学概念开始，然后逐步深入到金融市场中常见的各种模型，例如时间序列模型、面板数据模型等。每一个模型，作者都提供了详细的RATS软件操作步骤和代码示例。这些代码示例非常清晰、易懂，并且能够直接在RATS软件中运行，这对于我这种需要快速上手的人来说，简直是太有帮助了。我特别欣赏的是，作者在讲解模型时，非常注重模型在金融领域的实际应用，比如如何利用 GARCH 模型来分析股票收益率的波动性，如何用协整检验来研究不同资产之间的长期关系等。这些案例都非常贴近实际，让我能够更好地理解理论知识的价值。通过这本书，我不仅巩固了金融计量经济学的理论基础，更重要的是，我学会了如何利用RATS这一强大的工具来处理和分析金融数据。这本书为我解决了很多在实际研究中遇到的难题，是我案头不可或缺的参考书。

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我一直觉得，金融计量经济学是一门既需要扎实的理论基础，又需要熟练的软件操作技巧的学科。而《RATS Handbook to Accompany Introductory Econometrics for Finance》这本书，正是完美地实现了这两者的结合。它不仅仅是一本理论指导手册，更是一本实用的操作指南。作者在书中非常系统地介绍了金融计量经济学中的核心模型，从基础的回归分析，到时间序列模型（ARIMA、ARCH/GARCH），再到面板数据模型，内容非常全面。更令我印象深刻的是，每一章节都紧密结合了金融市场的实际应用，并提供了详细的RATS软件操作步骤和代码示例。我曾尝试过许多其他的书籍，但很多要么理论过于抽象，难以理解；要么软件指导过于简单，无法满足实际需求。这本书则不同，它能够用非常清晰、易懂的语言解释复杂的概念，并且能够预见到学习者在学习过程中可能会遇到的困惑，并在书中给予解答。例如，在讲解面板数据模型时，作者不仅详细阐述了固定效应模型和随机效应模型的区别，还解释了如何选择合适的模型，以及如何解读模型的估计结果。这些细节对于我们这些需要将理论应用于实践的人来说，是至关重要的。通过这本书，我不仅掌握了金融计量经济学的重要理论，更重要的是，我学会了如何利用RATS这一强大的工具来处理和分析真实的金融数据，例如股票价格、汇率等。这本书为我提供了坚实的理论基础和实用的操作技巧，让我能够更自信地进行金融建模和数据分析。

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说实话，我一直对金融计量经济学感到有些畏惧，觉得那些数学公式和统计模型太过复杂，难以理解和应用。直到我遇到了《RATS Handbook to Accompany Introductory Econometrics for Finance》。这本书就像一座桥梁，将那些看似高深的理论与我切身相关的金融实践紧密地联系了起来。作者在书中并没有回避那些复杂的数学推导，但他巧妙地运用了“由浅入深”的策略，先从基础概念讲起，然后逐步引入更复杂的模型。我尤其喜欢它在讲解每一个模型时，都会结合一个具体的金融案例。例如，在讲解资产定价模型时，作者会用一个真实的股票数据来说明如何应用该模型，并提供相应的RATS代码。这让我能够非常直观地理解模型的含义和应用方法。我曾尝试过很多其他的教材，但很多要么是过于理论化，要么是过于简单，都无法满足我既想深入理解理论，又想掌握实际操作的需求。这本书则完美地平衡了这两者。通过这本书，我不仅学会了如何构建和解释各种计量模型，更重要的是，我学会了如何使用RATS软件来处理金融数据，进行实证分析。这本书的RATS代码示例非常规范、完整，并且易于理解，我可以直接将其应用于我的研究项目，大大提高了我的工作效率。它让我对金融计量经济学产生了浓厚的兴趣，并且充满了信心去探索更高级的计量方法。

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这本书，是我在金融计量经济学学习道路上的一盏明灯。在此之前，我曾为如何将那些晦涩的数学公式和经济理论应用到实际的金融数据分析中而感到困惑。这本书，就像一位经验丰富的向导，带领我一步步地探索金融计量经济学的奥秘。作者在书中不仅系统地介绍了金融计量经济学中的核心模型，如回归分析、时间序列模型、面板数据模型等，更重要的是，它将这些理论与RATS软件的操作完美地结合起来。我特别欣赏它在讲解每一个模型时，都会提供非常详细的RATS代码示例，并且这些代码都紧密围绕着金融市场的实际应用。例如，在讲解如何处理和分析股票收益率数据时，作者不仅解释了如何进行数据清洗和预处理，还提供了如何使用RATS软件来估计资本资产定价模型（CAPM）的代码。这些具体的案例，让我能够立刻将学到的理论知识付诸实践。而且，作者的讲解风格非常清晰易懂，能够用简洁的语言解释复杂的概念，并且能够预见到读者在学习过程中可能会遇到的问题，并在书中给予及时的解答。例如，在讲解时间序列预测时，作者不仅详细阐述了 ARIMA 模型的基本原理，还解释了如何进行模型诊断和选择，以及如何利用预测结果来指导投资决策。这些细节对于我这样需要将理论应用于实践的人来说，是极其宝贵的。通过这本书，我不仅巩固了金融计量经济学的理论基础，更重要的是，我学会了如何利用RATS这一强大的工具来处理和分析真实的金融数据，解决了我在实际研究中遇到的许多难题。

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学习金融计量经济学，最让人头疼的往往是如何将那些抽象的数学模型转化为实际可操作的步骤。这本书，恰恰解决了这个痛点。它不是一本空谈理论的书，而是真正地将理论与RATS软件的操作紧密地结合在一起。作者在书中非常系统地介绍了金融计量经济学中的各种重要模型，例如回归分析、时间序列分析（ARIMA、GARCH）、面板数据分析等。最令我称道的是，每一章都提供了详实的RATS软件操作指南和代码示例。这些代码示例非常贴合金融市场的实际应用，例如如何处理股票价格数据、如何分析收益率的波动性、如何构建投资组合等。我曾尝试过很多其他的书籍，但很多要么理论过于抽象，难以落地；要么软件指导过于简单，无法满足实际需求。这本书则完美地平衡了这两者。作者在讲解每一个模型时，都非常注重解释模型背后的经济学逻辑，以及模型在金融领域中的具体应用场景。例如，在讲解 ARCH/GARCH 模型时，作者不仅解释了条件异方差的概念，还详细说明了如何利用 ARCH/GARCH 模型来刻画金融资产收益率的波动聚集性，以及这对风险管理的重要性。这些深入浅出的讲解，让我对金融计量经济学有了更深刻的理解。通过这本书，我不仅掌握了金融计量经济学的重要理论，更重要的是，我学会了如何利用RATS这一强大的工具来处理和分析真实的金融数据，例如股票价格、利率等。这本书为我提供了坚实的理论基础和实用的操作技巧，让我能够更自信地进行金融建模和数据分析。

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我始终认为，学习金融计量经济学，最重要的一点就是能够将理论知识与实际的金融市场数据分析相结合。这本书，正是做到了这一点。它不仅仅是理论的堆砌，而是为我们提供了一个实实在在的操作框架。作者在书中非常系统地介绍了金融计量经济学中的各种重要模型，例如回归分析、时间序列分析（ARIMA、ARCH/GARCH）、面板数据模型等等。最令我赞赏的是，每一章节都配有详实的RATS软件操作指南和代码示例。这些代码示例非常贴合金融市场的实际应用，例如如何处理金融时间序列数据、如何进行收益率的波动性建模、如何估计资产定价模型等。我之前也尝试过一些其他的计量经济学书籍，但很多要么理论过于抽象，难以落地；要么软件指导过于简单，无法满足实际需求。而这本书，则完美地平衡了理论深度和实践操作性。作者在讲解每一个模型时，都非常注重解释模型背后的经济学逻辑，以及模型在金融领域中的具体应用场景。例如，在讲解协整分析时，作者不仅解释了协整的统计原理，还详细说明了如何利用协整关系来研究资产之间的长期均衡关系，以及如何进行配对交易策略。这些深入浅出的讲解，让我对金融计量经济学有了更深刻的理解。通过这本书，我不仅巩固了我的计量经济学理论知识，更重要的是，我学会了如何有效地运用RATS软件来分析金融数据，解决了我在实际研究中遇到的许多难题。

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这本书，说实话，我当时在找一本能够真正帮我理解“金融计量经济学”的书，你知道的，就是那种能够把那些复杂的数学公式和经济理论联系起来，并且告诉我如何在实际的金融市场中应用的。我翻了很多的书，有的是太理论化了，读起来就像在啃一本晦涩的数学教材，完全抓不住重点；有的又是太简单了，只是泛泛而谈，完全没有提供实际的操作技巧。就在我几乎要放弃的时候，我看到了《RATS Handbook to Accompany Introductory Econometrics for Finance》。当时看到“RATS”这个名字，我还有点好奇，因为我之前主要接触的是Stata和Eviews，对RATS不是特别熟悉。但 Handbook 这个词，以及后面跟着的“Introductory Econometrics for Finance”，立刻就吸引了我。我知道，这可能就是我一直在寻找的那本书。拿到书后，我迫不及待地翻开，里面的排版和逻辑都让我眼前一亮。作者并非只是简单地罗列公式，而是非常有条理地从基础的计量经济学概念讲起，然后逐步深入到金融市场特有的应用。每一章都配有清晰的案例，并且告诉你如何使用RATS软件来实现这些模型。这对于我这样需要实际动手操作的人来说，简直是太有帮助了。我特别欣赏的是，它并没有直接跳到复杂的模型，而是从回归分析、时间序列等基础概念开始，确保你打下坚实的基础。而且，作者在解释每一个概念时，都非常贴合金融市场的实际情况，比如如何处理股票收益率的波动性，如何预测资产价格等。这些都是我在其他教材中很难找到的详细解释。总而言之，这本书为我打开了一个全新的视角，让我看到了计量经济学在金融领域真正的力量。

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我一直觉得，学习金融计量经济学，光靠理论是远远不够的，关键在于能否将那些抽象的概念转化为实际可操作的方法。这本书，正是做到了这一点。它不仅仅是一本理论手册，更是一本实践指南。作者在书中巧妙地融合了理论知识和软件操作技巧，让你在学习理论的同时，能够立刻上手去验证和应用。我尤其喜欢它在解释每一个计量模型时，都会详细说明其背后的经济学含义，以及在金融市场中的应用场景。例如，在讲解 ARMA 模型时，它并没有止步于模型的数学推导，而是深入探讨了如何用它来捕捉金融时间序列的自相关性，以及如何利用这些信息进行短期预测。更重要的是，这本书提供了大量的RATS代码示例，这些代码不仅清晰易懂，而且可以直接复制粘贴到RATS软件中进行运行。这对于我这种时间宝贵，需要快速掌握新技能的人来说，无疑是巨大的福音。我曾尝试过其他一些带有软件指导的书籍，但很多时候，那些指导都显得非常零散，或者版本不兼容，导致我花费大量时间去调试。而这本书的RATS代码，非常规范，并且与讲解的内容完美契合，几乎没有出现任何兼容性问题。通过这本书，我不仅巩固了计量经济学的基本知识，更重要的是，我学会了如何运用RATS这一强大的工具来解决实际的金融问题。这本书为我解决了很多在实际研究中遇到的难题，是我案头不可或缺的参考书。

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