具体描述
《随机金融概要(英文版)》主要目的有三，一、研究随机分析必备内容以及不确定性下金融市场操纵模型中的估价；二、介绍主要概念、观点以及随机金融数学结果；三、讲述结果在金融工程各种计算中的应用。
《随机金融概要(英文版)》为金融数学和工程数学的读者提供了概率统计的基本观点和随机分析市场风险的分析方法。书中不仅涵盖了金融中能够运用到的概率内容，也介绍了数学金融中的最新进展。既讲述了金融理论又结合金融实践，脉络清晰流畅。每部分的讲解从特殊到一般，从实例到结果。综合性强，包含了数学金融、熵以及马尔科夫理论。第二部分的学习需要对随机微积分知识有相当的了解。目次：第一部分：事实，模型：主要概念、结构和工具，金融理论目标和问题以及金融工程；随机模型，离散时间；随机模型，连续时间；金融数据统计分析；第二部分：理论：随机金融模型中的套利原理，离散时间；随机金融模型中的价格理论，离散时间；随机金融模型中的随意理论，连续时间；随机金融模型中的价格理论，连续时间。
作者简介
A.H.施利亚耶夫，俄罗斯科学院通讯院士，莫斯科大学功勋教授(2004)，莫斯科大学数学-力学系概率论教研室主任(1996)，俄罗斯科学院数学研究所随机过程统计实验室主任(1986)。 施利亚耶夫是现代概率论奠基人、前苏联科学院院士、著名数学家A．H．柯尔莫戈洛夫的学生。施利亚耶夫的科学活动，涉及概率论和数理统计及其各种不同领域，在概率统计界和金融数学界影响极大。施利亚耶夫出版了18部书，其中7部专著，将近150篇学术论文。 施利亚耶夫的社会科技、国际学术活动非常活跃，多次在重要的国际学术会议上作过学术报告，参与过许多研讨会的组织工作。曾兼职：国际伯努利学会主席(1989—1991)，国际金融数学学会主席(1998—1999)，俄罗斯保险统计员协会主席(1994—1998)，大不列颠皇家统计学会荣誉成员(自1985起)。1990年被选为欧洲科学院院士。
目录信息
读后感
读了一大半，参考系列，感觉没太大收获，可能基础不够，囫囵吞枣。这本书是1995年双曲过程提出者barndorff-nielsen向shiryaev约稿的。书的主体内容是shiryaev在九十年代初访问法国inria金融数学项目，丹麦arhuas大学等形成的，属于作者转行金融数学的一份读书笔记性质的讲义吧...
评分读了一大半，参考系列，感觉没太大收获，可能基础不够，囫囵吞枣。这本书是1995年双曲过程提出者barndorff-nielsen向shiryaev约稿的。书的主体内容是shiryaev在九十年代初访问法国inria金融数学项目，丹麦arhuas大学等形成的，属于作者转行金融数学的一份读书笔记性质的讲义吧...
评分读了一大半，参考系列，感觉没太大收获，可能基础不够，囫囵吞枣。这本书是1995年双曲过程提出者barndorff-nielsen向shiryaev约稿的。书的主体内容是shiryaev在九十年代初访问法国inria金融数学项目，丹麦arhuas大学等形成的，属于作者转行金融数学的一份读书笔记性质的讲义吧...
评分读了一大半，参考系列，感觉没太大收获，可能基础不够，囫囵吞枣。这本书是1995年双曲过程提出者barndorff-nielsen向shiryaev约稿的。书的主体内容是shiryaev在九十年代初访问法国inria金融数学项目，丹麦arhuas大学等形成的，属于作者转行金融数学的一份读书笔记性质的讲义吧...
评分读了一大半，参考系列，感觉没太大收获，可能基础不够，囫囵吞枣。这本书是1995年双曲过程提出者barndorff-nielsen向shiryaev约稿的。书的主体内容是shiryaev在九十年代初访问法国inria金融数学项目，丹麦arhuas大学等形成的，属于作者转行金融数学的一份读书笔记性质的讲义吧...
用户评价
坦白说，我期待的是一本能提供即时操作指导的“圣经”，结果却发现这更像是一本深入探讨金融理论基石的学术著作。内容上，它对金融市场的随机性进行了非常深刻的哲学探讨，远超出了我预期的“概要”范畴。比如，书中对有效市场假说的批判性分析，以及对信息不对称如何影响价格发现的论述，都非常引人深思。这本书的语言风格非常严谨，充满了学术的克制感，每一个论点都建立在坚实的数学和计量经济学基础上。我特别注意到作者在讨论“套利机会”的短暂性和稀缺性时，那种对市场效率的近乎偏执的坚持，让人不得不重新审视自己过去对市场“漏洞”的粗浅认知。如果你是那种喜欢深挖原理、探究事物本质的读者，这本书会让你大呼过瘾。但如果你只是想找几个能让你明天就赚钱的秘诀，那很可能会感到失望，因为它更多的是在构建一个认知框架，而不是提供一个快速致富的工具箱。
评分这本书的装帧和排版设计真的让人眼前一亮，那种沉稳的深蓝色封皮配上烫金的标题，放在书架上自带一种“内涵”感。内容方面，虽然名字叫“概要”，但它对历史上的金融危机，特别是那些由模型误用或参数错误引发的系统性风险，做了细致入微的回溯。作者没有停留在描述危机本身，而是深入分析了支撑当时定价模型的理论缺陷，这是很多通俗金融读物会避开的“硬骨头”。我个人最欣赏的是其中关于“极端事件”概率估计的部分，它巧妙地引入了非正态分布的概念，挑战了经典金融模型中常用的高斯假设。行文流畅，逻辑严密，仿佛一位经验丰富的交易员在向你娓娓道来他走过的弯路和总结的教训，但其表达方式又保持了学者的客观性。读起来需要全神贯注，因为任何一次分神都可能让你错过一个关键的推理环节，但一旦跟上节奏，那种豁然开朗的感觉是无与伦比的。
评分对于我这个在业界摸爬滚打了十几年的老兵来说，这本书的价值不在于教授新技能，而在于提供了一个“重新校准”自己认知的机会。它的叙事视角非常独特，似乎是从一个更高维度的空间审视我们日常操作的细节。我发现，书中对“波动率微笑”的描述，用了一种非常新颖的几何解释，这比我过去看到的任何二维图表都要直观得多。这种对现有知识体系的解构与重塑，是这本书最宝贵的地方。它没有过多地纠缠于具体的代码实现或软件操作，而是专注于提炼那些跨越时间、技术和市场的普适性原则。整本书读下来，感觉像进行了一次深度的“理论体检”，发现了自己知识体系中那些被习惯所掩盖的薄弱点。对于资深人士而言，这本书更像是一面镜子，映照出我们在追求效率时，可能已经忽略掉的理论基础的坚实度。
评分这本《随机金融概要》简直是为我这种对金融市场既好奇又有点畏惧的“小白”量身定做的！我一直觉得金融世界里充满了复杂的公式和高深的术语，让人望而却步。但这本书，用一种近乎讲故事的口吻，把那些看似高不可攀的概念，比如什么“随机过程”、“布朗运动”在金融定价中的应用，讲得清晰易懂。作者并没有直接堆砌公式，而是通过大量的实际案例，比如期权定价的演变历史，或者波动率的实际走势分析，来引导我们理解背后的数学逻辑。我尤其喜欢它在解释“风险中性定价”那一段，那种层层递进的推导过程，让我这个理工科背景的人也感到了数学美学在金融领域的奇妙结合。读完之后，我不再觉得那些金融衍生品是黑箱子了，至少知道它们是如何被构建起来的，这极大地增强了我的信心。对于想要跨入量化金融领域，但又担心基础不扎实的朋友来说，这本书绝对是一个极佳的敲门砖，它让你在轻松的阅读体验中，完成了思维方式的转变。
评分我必须承认，这本书的阅读体验是极具挑战性的，它不是那种可以在通勤路上轻松翻阅的读物。我发现自己不得不频繁地停下来，查阅一些微积分和线性代数的基础知识，才能真正跟上作者对复杂金融工具敏感性分析的讨论。书中对“希腊字母”的探讨，不是简单的定义，而是深入挖掘了它们在不同市场状态下的动态变化关系，这种深度对于初学者来说或许是灾难性的，但对于想精通衍生品交易的专业人士来说，却是金矿。作者的写作风格充满了学术的冷峻和对精确性的不懈追求，很少使用感性的语言或比喻，一切都以数学推导为核心。这本书更像是对金融工程领域核心理论的一次“极限施压测试”，如果你能完整地消化它，那么你在面对任何复杂的金融产品设计时，都会感到胸有成竹。它需要的投入非常大，但回报——那种对市场底层逻辑的深刻洞察力——绝对值得这份努力。
评分这套书太好了吧，国外几百上千元的书，影印版只要几十，而且很多书都很经典
评分史树中翻译了，可以配合这读，下册讲理论金融和期权的我估计没多少人愿意读，大家基本上都是读上册吧。
评分这套书太好了吧，国外几百上千元的书，影印版只要几十，而且很多书都很经典
评分史树中翻译了，可以配合这读，下册讲理论金融和期权的我估计没多少人愿意读，大家基本上都是读上册吧。
评分史树中翻译了，可以配合这读，下册讲理论金融和期权的我估计没多少人愿意读，大家基本上都是读上册吧。
相关图书
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息，本站不存储任何数据与内容，任何内容与数据均与本站无关，如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度，google,bing,sogou 等
© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有