具体描述
《统计数据分析基础教程:基于SPSS和Excel的调查数据分析》介绍了从设计调查问卷开始直到完成调查报告为止的整个社会调查过程，包括问卷设计及数据收集、问卷数据的录入与清理、问卷数据基本统计分析（单变量的频率分析、双变量的交叉表分析、多选变量的频率分析、描述统计分析）、假设检验、单因素方差分析、相关与回归分析等内容。作者还结合自己10多年学习、实践、讲授和研究统计方法及其应用的经验体会，介绍了许多专门的方法和技巧。
本教材可作为各级各类高等院校本科生统计数据分析的入门教材，也可以作为MBA学生、研究生以及从事统计数据分析工作的人士的参考书。同时本教材也十分便于实际调研部门的人员和对数据分析感兴趣的其他读者自学及实践时参考。
《金融市场微观结构：交易、价格与流动性》 内容简介： 本书深入探讨了金融市场的微观结构，聚焦于微观层面的交易机制、价格形成过程以及流动性特征。在高效的金融市场中，投资者、交易者、做市商以及监管者之间的互动，共同塑造了资产的价格。理解这些微观层面的动态，对于捕捉市场机遇、管理风险以及制定更有效的交易策略至关重要。本书将从根本上解析交易者如何做出决策，信息如何在市场中传播，以及这些因素如何影响资产价格的波动和市场的整体效率。 第一部分：交易的微观基础 本书首先将考察金融市场的基本组成部分和交易的运作方式。我们将从最基础的订单簿机制开始，详细解析限价订单、市价订单、止损订单等不同类型的订单如何进入、匹配和执行。理解订单簿的深度、广度和订单流向，是理解市场动态的第一步。我们将分析不同市场参与者（如个人投资者、机构投资者、高频交易者、做市商）的行为模式及其对订单簿的影响。例如，高频交易者如何利用算法在毫秒之间捕捉微小的价差，以及做市商如何通过提供买卖报价来维持市场的流动性，同时管理自身的价格风险。 我们还将深入研究交易成本的构成，包括显性成本（如佣金、滑点）和隐性成本（如信息不对称、策略的非最优执行）。这些成本直接影响交易者的盈利能力，理解它们有助于交易者在决策时做出更明智的选择。此外，本书还将探讨不同交易平台的特性，如交易所、电子通信网络（ECN）、点对点交易系统等，分析它们在撮合机制、透明度和效率上的差异，以及这些差异如何影响交易者的交易行为和市场结果。 第二部分：价格的形成机制 价格是金融市场上最核心的信息载体。本书将从微观结构的角度，剖析价格是如何在交易者的互动中形成的。我们将探讨各种定价模型，如零利率模型、溢价模型以及包含交易成本和不确定性的更复杂的模型。重点关注信息在价格形成过程中的作用，包括公开信息、非公开信息以及信息不对称性如何导致价格的偏差和套利机会。 我们将深入研究“信息交易”的概念，分析信息交易者如何利用其掌握的非公开信息来获取超额收益，以及信息交易对市场效率的影响。同时，我们将探讨“噪音交易”，即交易者并非基于基本面信息，而是基于噪音、情绪或追随他人行为进行交易，这种交易行为如何影响价格的短期波动。 本书还将重点关注“价格发现”的过程。价格发现是指资产的公允价值是如何通过多空双方的博弈逐渐显现的过程。我们将分析市场公告、经济数据发布、公司新闻等事件对价格发现的影响，以及不同交易策略（如趋势跟随、均值回归）在价格发现中的作用。通过理解价格形成的微观动力学，读者将能够更好地解读市场信号，预测价格走势，并识别潜在的套利机会。 第三部分：流动性的理解与衡量 流动性是金融市场健康运作的基石。本书将详细解释流动性的概念，并从多个维度对其进行衡量。我们将区分“深度”和“广度”两种流动性指标，即订单簿的深度（有多少订单可以吸收大额交易）和广度（有多少交易者参与交易）。 本书还将探讨影响流动性的各种因素，包括市场参与者的数量和多样性、交易量、市场波动性、宏观经济环境以及监管政策。例如，高波动性时期通常伴随着流动性下降，因为交易者会更加谨慎，不愿承担风险。我们将分析做市商在提供流动性中所扮演的关键角色，以及他们如何通过价差来补偿承担的风险。 此外，我们还将研究“流动性冲击”的概念。流动性冲击是指市场突然出现的流动性骤降，可能导致价格剧烈波动。本书将分析导致流动性冲击的原因，如突发事件、系统性风险以及交易者行为的连锁反应，并探讨交易者和监管者如何应对流动性冲击。理解流动性的动态变化，有助于交易者在进行大额交易时选择最佳时机，避免因流动性不足而造成的损失。 第四部分：交易者行为与市场微观结构 微观结构理论的一个重要方面是理解不同交易者的行为以及这些行为如何相互作用，共同塑造市场。本书将深入分析各类交易者的策略和动机，包括： 套利者： 如何利用市场信息的不一致性来获利，以及他们的存在如何提高市场效率。 投机者： 基于对未来价格的预测进行交易，他们为市场提供了流动性和风险转移的功能。 风险规避者： 旨在降低投资组合的风险，他们可能通过套期保值等方式参与市场。 高频交易者： 利用先进的技术和算法，在极短时间内进行大量交易，对市场微观结构产生显著影响。 做市商： 在不同时间点提供买卖报价，为市场提供连续的流动性，并赚取价差。 本书还将探讨信息不对称性在交易者行为中的作用。当某些交易者比其他人掌握更多信息时，会产生“逆向选择”问题，即信息劣势方可能不愿意参与交易，导致市场失灵。我们将分析信息不对称如何导致价格波动，以及如何通过信息披露和监管来缓解这一问题。 此外，我们将研究交易者的“策略组合”效应，即不同交易策略的组合如何影响市场的整体动态。例如，当大量交易者同时采用相同的策略时，可能会加剧市场的波动性。理解这些微观层面的行为互动，有助于我们更深刻地理解市场价格和流动性的变化。 第五部分：市场微观结构与监管 本书的最后部分将关注市场微观结构与监管之间的关系。全球各地的监管机构，如证券交易委员会（SEC）、金融行为监管局（FCA）等，都在不断研究和调整监管政策，以确保金融市场的公平、有序和高效。 我们将分析不同监管措施对市场微观结构的影响，例如： 交易限制： 如熔断机制、卖空限制等，如何在极端市场条件下维护市场稳定。 信息披露要求： 如何提高市场透明度，减少信息不对称，保护投资者。 高频交易监管： 如何规范高频交易行为，防止其对市场造成负面影响，如操纵价格或加剧波动。 市场准入和退出规则： 如何管理参与者，确保市场的稳定性和流动性。 本书还将探讨新技术（如区块链、人工智能）对未来市场微观结构可能产生的影响，以及监管机构如何适应这些变化。通过理解微观结构理论，监管者可以设计出更有效、更具前瞻性的政策，从而促进金融市场的长期健康发展，维护投资者信心。 目标读者： 本书适合对金融市场运作原理有浓厚兴趣的本科生、研究生、金融从业人员（如交易员、分析师、基金经理、风险管理师），以及对市场微观结构理论感兴趣的研究者。它将为读者提供一个坚实的理论基础，帮助他们理解复杂的金融市场动态，提升交易和风险管理能力。 阅读本书，您将能够： 深刻理解金融市场订单簿的运作机制。 掌握价格形成的微观视角，识别价格驱动因素。 全面认识流动性的重要性及其衡量方法。 分析不同交易者的行为及其对市场的影响。 理解监管政策如何影响市场微观结构。 为制定更有效的交易策略和风险管理方案奠定基础。 本书以清晰的逻辑、严谨的分析和丰富的实例，带领读者穿越层层迷雾，洞悉金融市场微观结构的核心奥秘。
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很不错的数据分析入门读物
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评分有点老，但是还不错，可以看看
评分很浅显 很是挺实用的
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