Actex study manual for the Course 100 examination of the Society of Actuaries and the Part 1 Examina pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:Actex Publications

作者:Samuel A Broverman

出品人:

页数:0

译者:

出版时间:1998

价格:0

装帧:Unknown Binding

isbn号码:9781566982986

丛书系列:

图书标签:

• Actuarial Exam
• SOA Course 100
• CAS Part 1
• Actex Study Manual
• Probability
• Statistics
• Mathematical Finance
• Exam Preparation
• Actuarial Science
• Risk Management

精深寿险精算理论与实践：一本面向初阶考试的详尽指南 本书并非一本直接教授特定考试内容的教材，而是致力于为有志于投身精算行业的初学者，深入阐释精算学科的核心理论、基本原理以及在实际业务中的应用。它旨在构建坚实的知识基础，培养批判性思维能力，从而为通过精算学会（Society of Actuaries, SOA）的 Course 100 考试和精算学会（Casualty Actuarial Society, CAS）的 Part 1 考试打下牢固根基。本书的精髓在于其严谨的逻辑、深入的分析以及对精算概念的全面梳理，而非 rote memorization 的技巧。 第一部分：精算思维的基石——概率与统计的精髓 本部分将带领读者穿越概率论与数理统计的广阔天地，这是精算分析不可或缺的语言和工具。我们将从最基础的概率概念入手，例如事件、概率公理、条件概率以及独立性。通过大量的实例，读者将理解如何量化不确定性，以及如何基于已知信息推断未知事件发生的可能性。 概率分布的探索： 深入剖析离散和连续概率分布的特性。我们将详细介绍二项分布、泊松分布、几何分布、指数分布、均匀分布、正态分布等关键分布，并重点关注其在风险建模中的应用。例如，泊松分布如何用于模拟索赔次数，指数分布如何描述失效时间。此外，还将探讨它们的期望、方差、矩母函数等统计量，以及这些统计量如何帮助我们理解和预测随机变量的行为。 期望值与方差的意义： 阐述期望值作为平均结果的预测，以及方差作为衡量结果离散程度的指标。我们将通过实际的保险定价和准备金计算场景，展现期望值和方差在评估风险和确定保费时的关键作用。 联合分布与条件期望： 介绍多维随机变量的概念，包括联合概率密度函数（PDF）和联合累积分布函数（CDF）。我们将重点讲解条件期望的概念，以及如何利用条件期望进行更精确的风险评估，特别是在存在多个相关风险因素的情况下。 中心极限定理的威力： 深入解析中心极限定理，理解为何大量独立同分布的随机变量之和（或平均值）会近似服从正态分布。我们将探讨这一定理在精算风险评估中的巨大价值，例如如何利用它来评估聚合风险（aggregate risk）的分布，为大型保险组合的风险管理提供理论依据。 统计推断的基础： 引入参数估计和假设检验的基本概念。我们将讨论点估计和区间估计，并解释置信区间是如何表达估计的不确定性。在假设检验方面，我们将讲解零假设、备择假设、P值等关键概念，并展示如何运用统计检验来验证精算模型或评估业务假设的有效性。 第二部分：金融数学的艺术——时间的价值与投资回报 精算的核心之一在于对金钱时间价值的深刻理解。本部分将构建读者在金融数学领域的知识体系，为理解各类金融工具和投资策略奠定基础。 利息理论的精细解读： 从简单的单利和复利计算开始，逐步深入到不同的计息方式，如名义利率、实际利率、连续复利等。我们将详细分析利率的构成，包括无风险利率、风险溢价、通货膨胀预期等因素的影响。 年金的多元化应用： 广泛介绍各种类型的年金，包括即期年金、递延年金、永久年金，以及它们在计算养老金、寿险产品中的应用。我们将推导年金现值和终值的计算公式，并探讨递延期、支付频率等因素对年金价值的影响。 贷款的生命周期分析： 深入探讨贷款的摊销计划，理解本金和利息的偿还方式。我们将讲解不同还款方式（如等额本息、等额本金）的特点，并分析贷款的整体成本和风险。 债券估值的核心原理： 详细阐述债券的票面价值、票面利率、到期收益率等关键概念。我们将推导债券定价模型，并分析影响债券价格的因素，如市场利率变化、发行方信用等级等。 投资组合理论的入门： 介绍投资组合的基本概念，包括风险分散化和期望回报。我们将初步探讨均值-方差模型，以及如何通过资产配置来优化投资组合的风险收益特征。 第三部分：保险的风险管理——精算模型与策略 本部分将聚焦于保险业务的核心——风险的识别、计量、定价和管理。我们将深入探讨精算模型如何在实践中发挥作用，并分析保险公司如何运用这些工具来保障财务稳健。 寿险精算的基本模型： 详细介绍生命表（Life Table）的构建和解读。我们将解释死亡概率（$q_x$）、生存概率（$p_x$）、纯保费（Net Premium）等核心概念，并展示如何利用生命表计算不同年龄、不同保额的寿险保单的现值。 风险计量与准备金的计算： 深入理解准备金（Reserves）的概念，包括未到期准备金（Unearned Premium Reserve）、未决赔款准备金（Outstanding Claims Reserve）和未来利益准备金（Future Policy Benefits Reserve）。我们将介绍不同准备金计算方法（如展期法、预算法）的原理和应用，以及准备金对保险公司偿付能力的重要性。 定价策略的精细考量： 探讨影响保费制定的关键因素，包括风险成本、管理费用、利润目标以及市场竞争。我们将深入分析如何通过风险评估和模型预测来确定一个既能覆盖成本又能吸引客户的合理保费。 再保险的风险转移机制： 介绍再保险（Reinsurance）作为一种风险分散工具的运作方式。我们将讨论比例再保险、非比例再保险等不同类型的再保险合约，并分析它们在减轻保险公司单一风险敞口方面的作用。 精算职业道德与法规： 强调精算师在工作中需要遵循的职业道德规范和相关的法律法规。我们将讨论在数据使用、模型开发、报告披露等方面需要注意的伦理问题，以及诚信和专业性在精算行业中的至高重要性。 第四部分：精算师的工具箱——数据分析与模型构建 本部分将着眼于精算师在实际工作中需要掌握的数据分析技能和模型构建能力。 数据的采集与清洗： 强调数据质量的重要性，并介绍数据采集的常见渠道和数据清洗的常用方法，如缺失值处理、异常值识别和数据转换。 统计模型与回归分析： 深入讲解线性回归、逻辑回归等常用统计模型，并讨论如何运用它们来分析变量之间的关系，预测结果，以及评估模型拟合优度。 模拟与蒙特卡洛方法： 介绍蒙特卡洛模拟在精算中的应用，包括如何利用随机数生成和多重模拟来评估复杂风险，例如投资回报的不确定性或长期合同的潜在负债。 模型验证与敏感性分析： 强调建立的模型需要经过严格的验证和测试。我们将介绍模型验证的常用方法，以及如何进行敏感性分析来评估模型输出对关键输入参数变化的反应，从而理解模型的稳健性。 本书并非直接提供考试题目或答案，而是致力于培养读者对精算学科的深刻理解。通过系统地学习和思考，读者将能够建立起强大的精算分析框架，掌握解决复杂精算问题的能力。本书的最终目标是帮助读者以扎实的知识基础和清晰的逻辑思维，自信地迎接精算初阶考试的挑战，并为日后的精算职业生涯打下坚实的基础。

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