金融數量方法 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

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《金融數量方法》共分11章，由淺入深，從基礎知識逐步引導到風險管理分析中的較復雜技術。這比較適閤於那些急需理解數量分析技術，而又缺乏足夠能力的讀者。由於金融經濟學領域的研究和分析方法綜閤瞭微觀經濟學、數理統計、計量經濟學和幾乎所有現代數學學科的知識，因此把國外該領域的經典專著和影響廣泛的教材翻譯引進國內，作為我們學習和掌握金融經濟學理論與方法的開端，無疑是一個直接而有效的方法。

總序
譯者說明
前言
緻謝
第1章 利率與資産收益率
1.1 引言
1.2 利率經濟理論
1.3 貨幣的時間價值
1.4 即期利率、遠期利率和利差
1.5 金融市場中利率的實際應用
1.6 持有證券收益率
1.7 利率的期限結構特性
1.8 抵押貸款和年金
練習
參考文獻
第2章 數據描述和描述統計學
2.1 引言
2.2 數據類型
2.3 數據描述
2.4 描述統計學
2.5 相關的度量
2.6 指數
練習
進一步閱讀文獻
附錄2.1樣本標準差——為什麼除數是n-1？
第3章 微積分在金融中的應用
3.1 引言
3.2 微分
3.3 微分的應用
3.4 最大值和最小值
3.5 多元函數微分
3.6 積分
練習
參考文獻和進一步閱讀文獻
第4章 概率分布：在資産收益率中的應用
4.1 概率論引言
4.2 基本概率法則
4.3 離散型和連續型隨機變量
4.4 離散型隨機變量代數
4.5 離散型隨機變量的期望值和方差期望值，或概率意義上的加權平均值
4.6 離散型隨機變量的應用：投資組閤的收益率與標準差的計算
4.7 金融概率分布的重要特徵
練習
附錄4.1 對數正態分布的均值和方差
第5章 統計推斷：置信區間與假設檢驗
5.1 引言
5.2 抽樣理論
5.3 估計和置信區間
5.4 假設檢驗
練習
進一步閱讀文獻
附錄5.1 均值的標準誤差
附錄5.2 金融時報100指數數據的擬閤優度
第6章 迴歸分析
6.1 引言
6.2 簡單的綫性迴歸
6.3 普通最小二乘迴歸
6.4 利用迴歸進行預測
6.5 多元迴歸
6.6 普通最小二乘假設的違背
6.7 虛擬變量
6.8 非綫性迴歸
6.9 數據變換
6.10 迴歸分析在套期保值中的應用
練習
參考文獻與進一步閱讀文獻
附錄6.1 矩陣代數
附錄6.2
第7章 時間序列分析
7.1 引言
7.2 基礎知識
7.3 時間序列過程的單變量隨機模型
7.4 時間序列分析的工具
7.5 協整
7.6 廣義的自迴歸條件異方差（GARCH）
練習
參考文獻
附錄7.1 最大似然估計
附錄7.2 典型相關與迴歸
第8 章數值方法
8.1 引言
8.2 方程求解
8.3 積分的數值方法
8.4 求解隨機問題的數值方法
8.5 Monte Carlo模擬
練習
參考文獻與進一步閱讀文獻
第9章 最優化
9.1 引言
9.2 綫性規劃
9.3 最小方差投資組閤的構造
9.4 約束最優化
練習
參考文獻與進一步閱讀文獻
第10章 金融連續時間數學：資産價格隨機過程
10.1 引言
10.2 資産價格隨機過程
10.3 Ito引理在衍生證券定價中的應用
10.4 假設——lto過程和對數正態過程
練習
參考文獻
附錄10.1 有限差分方法在Black—Sch01es偏微分方程中的應用
附錄10.2 Black—Scholes的期望值推導
第11章 多元分析：主成分分析與因子分析
11.1 引言
11.2 主成分分析
11.3 因子分析
練習
參考文獻與進一步閱讀文獻
附錄 統計錶
標準正態分布
t分布百分位數
x2分布百分數
F分布
DW統計量
· · · · · · (收起)