大師談衍生品模型(上海證券交易所金融創新文庫) pdf epub mobi txt 電子書下載2025

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出版者:格緻齣版社

作者:[挪] 埃斯彭·戈德爾·豪格 (Espen Gaarder Haug)

出品人:

頁數:287

译者:上海證券交易所産品創新中心

出版時間:2019-3-1

價格:88.00

裝幀:

isbn號碼:9787543229587

叢書系列:上海證券交易所金融創新文庫

圖書標籤:

金融學
衍生品
期權
衍生品
金融工程
量化交易
風險管理
模型構建
上海證券交易所
金融創新
投資策略
期權定價
金融市場

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具體描述

本書對衍生品定價模型方麵一些最新的和最重要的思考進行瞭理論上和實踐上的探討。作者在衍生品研究和交易方麵經驗豐富，他在每一章中都重點闡述瞭最新觀點和該領域內的一些趨勢。這些內容包括：支付離散股利的股票期權的定價方法、亞式期權、美式障礙期權、復雜障礙期權、重置期權和電力衍生品等。作者也圍繞諸如動態delta對衝的穩健性、期權對衝、負概率和時空金融學等金融學領域的最新觀點進行瞭討論。本書的呈現形式較為新穎有趣，展現瞭作者與一些領域內頂尖的從業者和學者的訪談，為讀者理解量化金融領域的一些重要發現提供瞭思路。這些“大師”包括：《黑天鵝》的作者納西姆·塔勒布、《寬客人生》的作者伊曼紐爾·德曼、《賭博與交易》的作者愛德華·索普、華爾街的“魔術師”彼得·卡爾、套利定價理論的提齣者斯蒂芬·羅斯、因協整性獲諾貝爾經濟學奬的剋萊夫·格蘭傑等

著者簡介

埃斯彭·戈德爾·豪格博士擁有超過15年的衍生品研究和交易經驗，曆任摩根大通自營交易員、著名對衝基金不凋花谘詢公司（Amaranth Investor）和Paloma Partners期權交易員，亦是挪威科技大學兼職副教授。他在諸如《定量金融》《國際理論與應用金融期刊》《威爾莫特雜誌》等期刊上發錶瞭大量文章。著有《期權定價公式完全指南》等。

圖書目錄

引言
大師談衍生品模型
納西姆·塔勒布與黑天鵝
1 價格數據厚尾現象的發現
愛德華·索普關於賭博和交易的觀點
2 期權定價與對衝從理論到實踐：瞭解你的武器
艾倫·劉易斯談隨機波動率和跳躍
3 迴歸本質：解決離散股利問題的新方法
伊曼紐爾·德曼——華爾街金融工程師
4 美式障礙期權的解析定價
彼得·卡爾——華爾街的期權魔術師
5 利用障礙對稱性為復雜障礙期權定價
格蘭傑關於協整性的闡述
6 敲入/敲齣馬格雷柏期權
斯蒂芬·羅斯談套利定價理論
7 重置行權價、障礙和時間
布魯諾·迪皮爾——華爾街隨機模型寬客
8 亞式金字塔的力量
愛德華多·施瓦茨——金融數學的瑜伽大師
9 能源衍生品的可行估值方法
阿倫·布朗的賭博、撲剋牌和交易的故事
10 對反物質鏡像的一個觀察
剋努特·奧斯對災難和金融經濟的看法
11 負波動率與西方金融市場的存亡
伊利·阿亞什與期權交易和建模
12 凍結時間套利
豪格與威爾莫特的對話及威爾莫特與自己的對話
13 時空金融學的相對論對於金融數學的啓示
安德烈·赫連尼科夫關於負概率的漫談
14 為什麼對於負概率時間如此悲觀
戴維·貝茨關於資産價格跳躍與市場崩盤的討論
15 隱藏條件與陰溝翻船
彼得·賈剋爾關於濛特卡洛模擬的討論
譯後記
· · · · · · (收起)