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出版者:复旦大学出版社

作者:庄起善

出品人:

页数:413

译者:

出版时间:2008-6

价格:40.00元

装帧:

isbn号码:9787309060508

丛书系列:

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现代金融市场与风险管理：理论、实践与前沿探索 图书名称：现代金融市场与风险管理：理论、实践与前沿探索 内容简介 本书旨在为读者提供一个全面、深入且与时俱进的现代金融市场运作机制、核心理论框架以及风险管理实践的权威指南。面对全球化深入发展、金融科技（FinTech）浪潮席卷以及地缘政治不确定性加剧的复杂环境，理解金融市场的复杂性和有效管理潜在风险已成为企业、监管机构乃至普通投资者的关键能力。 本书结构严谨，内容覆盖面广，从金融市场的基本要素出发，逐步深入到复杂的衍生品定价、宏观审慎监管以及新兴的量化投资策略。全书共分为六个核心部分，旨在构建一个完整的知识体系： --- 第一部分：金融市场基础与功能重塑 本部分聚焦于现代金融市场的基石和其在全球经济中的基础性作用。我们首先剖析了传统金融市场（货币市场、资本市场、外汇市场、衍生品市场）的结构、参与者及其核心功能，包括资源配置、信息传递和风险分散。 随后，重点讨论了自2008年全球金融危机以来，金融市场为适应新的监管环境和技术变革所经历的深刻结构性重塑。内容涵盖了做市商制度的演变、场外交易（OTC）市场的透明化进程，以及电子化交易平台对流动性供给和价格发现机制的根本性影响。 关键章节概述： 金融中介理论的再审视： 探讨了在去中介化趋势下，传统银行和新型金融科技公司在信息不对称克服中的角色分工。 市场微观结构分析： 深入分析订单簿动态、买卖价差的决定因素，以及高频交易（HFT）对市场效率和波动的双重影响。 金融基础设施的韧性： 研究中央对手方清算所（CCP）的角色，以及其对系统性风险的隔离与放大效应。 --- 第二部分：金融资产定价与衍生品深度剖析 本部分是本书的理论核心，详细阐述了资产定价的经典模型及其在现代投资组合管理中的应用，并对复杂衍生工具进行了透彻的解析。 我们从经典的资本资产定价模型（CAPM）出发，过渡到多因素模型（如Fama-French三因子和五因子模型），解释了风险溢价的来源和定价偏差的实证检验。对于固定收益产品，则详细介绍了久期、凸度分析，以及利率期限结构模型（如Vasicek和Hull-White模型）在债券定价和利率风险管理中的应用。 衍生品部分，本书超越了Black-Scholes-Merton模型的表面介绍。我们深入探讨了期权定价中的随机波动率模型（如Heston模型），远期利率协议（FRA）、互换（Swaps）的结构化设计，以及信用违约互换（CDS）在信用风险转移中的机制与监管挑战。特别地，本书加入了对量化套利策略中，隐含波动率曲面（Volatility Surface）动态分析的探讨。 --- 第三部分：风险管理体系的构建与量化 本部分是全书实践应用价值最高的章节，聚焦于如何建立稳健的金融风险管理框架。风险被系统地划分为信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险四大维度。 市场风险管理部分，我们详细介绍了风险价值（VaR）的计算方法（包括历史模拟法、参数法和蒙特卡洛模拟法），并严格论证了其局限性，进而引入了期望损失（ES/CVaR）作为更具前瞻性的尾部风险度量标准。同时，对压力测试和情景分析在识别极端事件下的风险暴露进行了详尽的步骤指导。 信用风险管理则着重于现代信用评级模型（如KMV模型）和违约相关性建模。对于银行和金融机构，本书深入讲解了巴塞尔协议III/IV对资本充足率、杠杆率和流动性覆盖率（LCR）的要求，以及内部模型法（IRB）的实施要点。 操作风险与流动性风险部分，首次将非结构化数据分析（如文本挖掘）应用于操作事件的预防与控制，并从机构层面和市场层面探讨了流动性错配的成因与防范机制。 --- 第四部分：金融科技（FinTech）与数字化转型 面对技术对传统金融业的颠覆性影响，本部分提供了对FinTech核心驱动力的前沿分析。 区块链与分布式账本技术（DLT）： 不仅解释了比特币和以太坊的基本机制，更着重分析了DLT在跨境支付、贸易融资和证券结算领域应用的潜力与监管障碍。 人工智能与机器学习在金融中的应用： 探讨了深度学习在欺诈检测、算法交易信号生成以及替代数据（Alternative Data）挖掘中的具体应用案例，并讨论了模型可解释性（XAI）在金融决策中的必要性。 监管科技（RegTech）： 分析了自动化合规报告、实时监控系统如何帮助机构满足日益复杂的监管要求。 --- 第五部分：宏观审慎监管与系统性风险防范 本部分将视角提升至宏观经济层面，分析金融稳定与货币政策之间的复杂交互关系。本书详细评述了全球金融危机后，各国央行和金融稳定理事会（FSB）为应对系统性风险所采取的宏观审慎工具箱。 重点讨论了逆周期资本缓冲（CCyB）、系统重要性金融机构（G-SIFI）的附加资本要求，以及资产规模限制等工具如何平抑信贷周期过度扩张。同时，探讨了影子银行体系的界定、监测及其对传统金融体系传导风险的路径分析。 --- 第六部分：量化投资策略与对冲基金前沿 本书的最后一章面向专业投资者和量化分析师，深入探讨了投资组合构建的高级方法和对冲基金策略的运作细节。 内容包括：基于信息系数（IC）和信息比率（IR）的因子投资组合构建、风险平价策略（Risk Parity）与动态资产配置模型。对于新兴的对冲基金策略，如统计套利、事件驱动策略和CTA（商品交易顾问）策略，本书提供了清晰的数学框架和实务中的收益来源分析。同时，强调了投资组合绩效归因的复杂性，特别是如何准确分离出基金经理的技能（Alpha）与市场系统性风险（Beta）的贡献。 --- 本书特点： 本书的编写严格遵循学术严谨性与实践指导性并重的原则。它不仅涵盖了金融工程与经济学理论的经典内容，更紧密结合了过去十年间全球金融市场发生的重大事件、监管变迁及技术突破。丰富的图表、案例分析和数学推导，确保读者能够从理论的深度和应用的广度上，构建起驾驭现代金融复杂性的坚实知识基础。本书适合金融工程、金融学、经济学高年级本科生、研究生，以及在银行、资产管理公司、保险公司和监管机构工作的专业人士阅读参考。

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这本书的装帧设计实在是令人眼前一亮，那种沉稳又不失现代感的封面，让人一眼就能感受到其中蕴含的深厚学识。初翻阅时，我最先被吸引的是其清晰的章节划分和详实的数据图表。作者显然在收集和整理资料方面下了极大的功夫，那些关于全球供应链重塑的分析，简直是教科书级别的梳理。特别是对于新兴市场国家在数字化转型浪潮中的角色定位，论述得尤为独到且富有洞察力。我记得有一次在阅读关于国际贸易摩擦如何影响区域经济一体化的那一部分时，我甚至不得不停下来，对照着自己收集的一些行业报告反复研读，那种豁然开朗的感觉，是其他泛泛而谈的读物所无法给予的。这本书的行文风格偏向于严谨的学术论述，大量的引用和脚注，让人对其观点的可靠性深信不疑。它不是那种读来轻松愉快的“故事书”，而更像是一份需要投入精力和时间的“智力投资”，但回报绝对是丰厚的。对于任何想要深入理解当前复杂经济格局的人来说，这本书无疑提供了一个坚实、可靠的分析框架。它不仅仅罗列了现象，更重要的是，它尝试去挖掘现象背后的深层驱动力，这种追本溯源的精神，是我最为欣赏的。

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这本书在结构安排上，体现了一种非常精巧的“螺旋上升”模式。它不是线性地从A讲到Z，而是反复在几个核心议题——比如技术、环境、地缘政治——之间进行交叉引用和深化分析。比如，关于碳排放交易体系的讨论，第一次出现时是一个相对概念性的介绍，但随着篇幅推进，在涉及新兴经济体的能源转型章节中，这个概念又被重新拉出来，用更具体的市场案例进行了解构和批判性评价。这种重复与深化的手法，确保了关键概念不会轻易被遗忘，同时让读者感受到知识体系的不断累积和丰满。这本书的语言组织极其注重节奏感，那些需要强调的论点，作者会用非常简洁有力的短句收尾，形成一种如同警钟般的冲击力。相较于那些拖泥带水的作品，这本书的“精气神”非常足，每一页都感觉是在为最终结论添砖加瓦，没有一句废话，这使得它在众多经济学著作中脱颖而出，成为我未来工作中会经常参考的一本参考书。

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读完这本书的感受，很大程度上取决于你对“宏大叙事”的期待。坦白说，它给我的感觉更像是一次高空俯瞰全球经济脉络的旅程，视角极其开阔，几乎涵盖了从金融工具创新到地缘政治风险传导的方方面面。我特别喜欢其中对于“技术性失业”与“新技能需求”之间动态平衡的探讨。作者没有陷入简单的悲观论调，而是详细剖析了不同国家在教育和劳动力市场政策上的差异化应对策略，这部分内容对我所在行业的未来规划提供了极具价值的参考。不过，话说回来，正是这种极度的宏大和全面，有时候会让初学者感到有些吃力。它跳跃性略强，可能上一页还在讨论量化宽松的尾部效应，下一页就转到了发展中国家的基础设施投资困境。所以，我建议读者最好是对基础的宏观经济学理论有一定的了解，这样才能更好地跟上作者思维的步伐，真正领会其中精妙的逻辑链条。这本书的文字密度非常高，每一个段落都信息量饱满，需要细嚼慢咽，才能避免囫囵吞枣的遗憾。它更适合作为案头工具书，在你需要快速定位某个全球经济热点背后的结构性原因时，随时翻阅。

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这本书的语言风格是其最独特也最值得玩味的一点。它没有采用那种充斥着晦涩术语的“学院腔”，反而有一种老派经济学家的沉稳和洞察力。作者似乎非常擅长用精准而富有画面感的比喻来解释复杂的经济机制。举个例子，他在描述国际资本流动时，将其比作潮汐现象，形象地揭示了其内在的周期性和不可避免性，让我一下子抓住了核心要义。这种叙事上的巧妙平衡——既保持了学术的严谨性，又兼顾了读者的接受度——是非常难得的。我尤其欣赏作者在论述全球化逆流时所展现出的那种克制与理性。他没有将任何一方描绘成绝对的“恶人”或“救世主”，而是聚焦于利益的重新分配和权力的再平衡过程。这种近乎哲学的审视角度，让这本书超越了一般的时事评论，上升到了对人类社会经济组织形式演变的深刻反思层面。读完之后，我感觉自己对新闻报道中那些碎片化的经济事件，有了一种更深层次的理解和预判能力，这才是好书的价值所在。

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这本书给我带来的最大挑战，是它对于历史背景的依赖性。作者在阐述某些当前经济现象时，会深入挖掘其几十年前的根源，这种深挖固然增加了论证的厚度，但对于时间不充裕的读者来说，可能会造成一定的阅读压力。比如，他对特定时期某个国际金融组织的改革历程进行了长篇累牍的追溯，虽然这部分内容逻辑严密，但确实放慢了整体的节奏。我记得有一次，我试图在通勤路上阅读，结果发现不得不频繁地查阅注释来理解一些历史名词的含义，这极大地影响了阅读的连贯性。然而，如果能沉下心来攻克这些历史铺垫，你会发现，作者所有的当代观察都建立在一个极为扎实的历史基石之上。这就像一座大厦，地基打得越深，上层的结构就越稳固。总而言之，这本书要求读者准备好投入时间进行“深度沉浸”，而不是指望快速“扫射”信息，它考验的是读者的耐心和对历史脉络的尊重。

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不好意思出勤率1/5。。

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