中國商業銀行貸款定價方法研究 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

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《中國商業銀行貸款定價方法研究》名為“中國商業銀行貸款定價方法研究”，包含三個意思：其一，著眼於中國的商業銀行；其二，定位於應用研究；其三，專注於定價方法的探討。一，結構安排及各章主要內容全書共分為8章。第2章、第3章、第4章分彆從理論、實務和中國國情三個角度討論，為定價研究準備基礎；第5章、第6章、第7章則圍繞中國商業銀行的貸款定價問題展開分析。各章主要內容為：

第1章“導言”。作為對課題研究的前提準備。本章重點解決瞭以下幾個問題：一是對於貸款價格及商業銀行貸款定價的具體含義進行界定，明確瞭貸款定價作為商業銀行貸款全過程管理一個重要環節所處的位置。二是討論瞭選擇貸款定價作為研究課題的現實意義和時代背景，指齣利率市場化為商業銀行貸款自主定價創造瞭條件，也同時提齣瞭巨大挑戰，而中國金融市場的日益開放、同業競爭的加劇以及金融安全的客觀要求也迫使商業銀行必須高度重視並盡早研究貸款定價問題。三是提齣瞭《中國商業銀行貸款定價方法研究》研究的任務和主要研究方法。四是就國內外關於貸款定價的研究成果和相關文獻進行綜述，對相關研究的前沿成果做瞭簡要迴顧。

畢明強，男，山東省膠南市人，1997年畢業於清華大學，獲工學學士、經濟學碩士學位，2004年畢業於中國人民大學，獲經濟學博士學位。從事商業銀行工作十年，熟悉公司金融業務。主要研究領域為貸款定價、企業融資、商業銀行市場營銷、信用風險管理等。

第1章 導言 1.1 貸款定價的含義 1.1.1 關於貸款的價格 1.1.2 關於貸款定價 1.1.3 價格與貸款收益率 1.2 研究背景和意義 1.2.1 利率市場化改革為商業銀行貸款定價準備瞭條件 1.2.2 科學閤理的貸款定價方法是金融市場開放的客觀要求 1.3 主要內容和篇章結構 1.3.1 本書的研究任務 1.3.2 本書的一些基本約定 1.3.3 篇章結構安排 1.4 文獻和成果綜述 1.4.1 國外關於貸款定價的研究 1.4.2 國內關於貸款定價的研究 1.5 本章小結第2章 貸款定價的理論基礎 2.1 資産負債管理理論 2.1.1 理論概述 2.1.2 資産負債管理理論的形成過程 2.1.3 對貸款定價的指導意義 2.2 利率決定理論 2.2.1 理論概述 2.2.2 對貸款定價的指導意義 2.3 信息不對稱與信貸配給理論 2.3.1 理論概述 2.3.2 對貸款定價的指導意義 2.4 風險管理與巴塞爾協議 2.4.1 金融風險的概念 2.4.2 信用風險及其度量 2.4.3 巴塞爾協議簡介 2.4.4 新資本協議及其對信用風險的計量 2.4.5 巴塞爾協議對貸款定價的影響 2.5 信用風險度量方法與模型 2.5.1 VaR方法的基本原理 2.5.2 傳統信用風險度量方法 2.5.3 現代信用風險度量方法 2.6 其他相關理論 2.6.1 全麵成本管理理論 2.6.2 金融産品定價與貸款定價 2.7 本章小結第3章 西方商業銀行貸款定價實務 3.1 概述 3.2 成本加成定價 3.2.1 定價原理 3.2.2 評價 3.2.3 成本加成定價的改進：利差定價模型 3.3 價格領導型定價 3.3.1 定價原理 3.3.2 評價 3.4 客戶贏利性分析定價 3.4.1 定價原理 3.4.2 評價 3.5 消費者貸款定價 3.5.1 消費者貸款定價的影響因素 3.5.2 一般消費者貸款的定價 3.5.3 房地産抵押貸款定價方法 3.6 貸款定價方法的新發展 3.7 本章小結第4章 我國貸款定價的曆史和現狀 4.1 貸款定價的曆史沿革 4.1.1 嚴格的利率管製階段(新中國成立初至1981年) 4.1.2 利率有限浮動期(1982-1989年) 4.1.3 利率市場化改革準備階段(1990-1995年) 4.1.4 利率市場化改革推進階段(1996-1999年) 4.1.5 利率市場化改革加速期(2000年至今) 4.2 現狀：商業銀行的實踐 4.2.1 外匯貸款定價 4.2.2 人民幣貸款定價 4.3 人民幣利率結構 4.4 商業銀行貸款定價存在的問題 4.5 本章小結第5章 國內商業銀行貸款定價：方法選擇 5.1 貸款定價的基本原則 5.2 影響貸款價格的主要因素分析 5.2.1 影響貸款價格的主要因素 5.2.2 因素分類 5.2.3 貸款業務麵臨的主要風險 5.3 貸款分類及中外比較 5.3.1 西方銀行貸款分類 5.3.2 國內貸款分類 5.4 藉款人分類 5.4.1 對分類標準的討論 5.4.2 麵嚮貸款定價的客戶分類 5.5 我國商業銀行基本定價方法 5.5.1 幾種基本的定價方法 5.5.2 基於藉款人分類的定價方法選擇——綜閤考慮銀行、藉款人、不同發展階段做齣的安排 5.6 本章小結第6章 國內商業銀行貸款定價：模型、方法與應用 6.1 基於風險調整收益的定價方法 6.1.1 基本概念及前提 6.1.2 定價模型推導 6.1.3 計算預期違約損失(EL) 6.1.4 計算經濟資本(CaR) 6.1.5 計算收費和成本 6.1.6 對RAROC定價模型的進一步分析 6.2 基於貢獻度分析的定價模式 6.2.1 目標利潤 6.2.2 來自客戶的總收入 6.2.3 為客戶花費的總成本 6.2.4 定價模型與價格組閤 6.2.5 進一步討論 6.3 基於價格領導模型的定價方式 6.3.1 模型及其適應性分析 6.3.2 人民幣基準利率 6.3.3 利差的確定 6.4 標準化定價模式 6.5 本章小結第7章 國內商業銀行貸款定價：進一步討論 7.1 對貸款組閤的討論 7.1.1 貸款組閤可以分散信用風險 7.1.2 組閤理論應用於貸款定價 7.1.3 組閤管理與信用悖論 7.1.4 信用衍生産品對定價的影響 7.2 競爭對價格的影響 7.2.1 銀行同業的價格競爭 7.2.2 銀行與藉款人的談判 7.3 利率風險對定價的影響 7.3.1 利率方式的選擇：浮動利率還是固定利率 7.3.2 對貸款隱含選擇權的分析 7.3.3 貸款的重新定價 7.4 信貸政策與貸款定價 7.5 貸款定價策略 7.5.1 貸款定價的基本策略與銀行的選擇 7.5.2 實施定價策略 7.6 定價信息係統 7.6.1 銀行信息係統現狀 7.6.2 信息係統的開發思路 7.6.3 構建全國統一標準的徵信數據庫 7.7 本章小結第8章 總結和展望 8.1 主要結論 8.2 對進一步研究的展望主要參考文獻後記
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