中国商业银行贷款定价方法研究 pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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出版者:经济科学

作者:毕明强

出品人:

页数:359

译者:

出版时间:2008-5

价格:22.00元

装帧:

isbn号码:9787505869448

丛书系列:

图书标签:

金融
风险管理
银行
小额贷款公司知识百问
利率管理
1
商业银行
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具体描述

《中国商业银行贷款定价方法研究》名为“中国商业银行贷款定价方法研究”，包含三个意思：其一，着眼于中国的商业银行；其二，定位于应用研究；其三，专注于定价方法的探讨。一，结构安排及各章主要内容全书共分为8章。第2章、第3章、第4章分别从理论、实务和中国国情三个角度讨论，为定价研究准备基础；第5章、第6章、第7章则围绕中国商业银行的贷款定价问题展开分析。各章主要内容为：

第1章“导言”。作为对课题研究的前提准备。本章重点解决了以下几个问题：一是对于贷款价格及商业银行贷款定价的具体含义进行界定，明确了贷款定价作为商业银行贷款全过程管理一个重要环节所处的位置。二是讨论了选择贷款定价作为研究课题的现实意义和时代背景，指出利率市场化为商业银行贷款自主定价创造了条件，也同时提出了巨大挑战，而中国金融市场的日益开放、同业竞争的加剧以及金融安全的客观要求也迫使商业银行必须高度重视并尽早研究贷款定价问题。三是提出了《中国商业银行贷款定价方法研究》研究的任务和主要研究方法。四是就国内外关于贷款定价的研究成果和相关文献进行综述，对相关研究的前沿成果做了简要回顾。

《中国商业银行贷款定价策略与风险管理》本书旨在深入探讨中国商业银行在当前经济环境下，如何科学、有效地进行贷款定价，以实现盈利能力最大化、风险最小化以及市场竞争力的提升。全书结构严谨，内容涵盖了贷款定价的理论基础、实践方法、风险考量以及未来发展趋势，力求为读者提供一套全面、系统的贷款定价解决方案。第一章贷款定价理论基础与宏观环境分析本章首先梳理了贷款定价的经典理论，包括成本导向定价法、市场导向定价法和价值导向定价法，并结合中国银行业的实际情况，分析了这些理论的适用性和局限性。随后，深入剖析了当前影响中国商业银行贷款定价的宏观经济因素，例如货币政策（利率、存款准备金率等）、财政政策、行业发展趋势、监管政策导向以及国际经济环境的变化。重点关注了中国经济进入新常态后的结构性特征，以及这些特征对银行融资成本、市场利率波动和客户风险偏好带来的深远影响。第二章商业银行贷款成本的构成与测算清晰准确地测算贷款成本是进行有效贷款定价的前提。本章详细分解了商业银行的各项成本构成，包括但不限于：资金成本：存款成本（活期、定期、大额存单等）、同业拆借成本、发行债券成本、央行借款成本等。重点探讨了不同负债来源的成本差异及其影响因素，以及如何利用金融工具对冲利率风险以稳定资金成本。运营成本：贷款业务处理的人力成本、信息系统投入、风险管理部门运营费用、网点维护费用等。分析了如何通过流程优化、技术升级和精细化管理来降低运营成本。风险成本：预期信用损失（包括历史违约率、违约损失率、风险暴露额等）、非预期信用损失（拨备计提）、操作风险成本、流动性风险成本等。详细介绍了信用风险计量模型，如内部评级法、标杆法等，并阐述了如何将其纳入贷款定价的考量。资本成本：监管资本要求下，银行股东权益的期望回报。分析了巴塞尔协议等资本监管要求对银行资本成本的影响，以及如何将资本占用成本合理分摊到贷款定价中。本章强调了成本测算方法的多样性和精细化程度，并提出了建立银行内部统一、动态的成本计量体系的建议。第三章贷款定价方法与模型应用本章是本书的核心内容之一，详细介绍了中国商业银行在实践中常用的以及前沿的贷款定价方法：基于成本的定价法（Cost-Plus Pricing）：重点阐述了如何将第二章测算出的各类成本叠加，并在此基础上加上期望的利润率，形成贷款的基准利率。分析了其简单易行但可能忽略市场和客户价值的缺点。基于市场的定价法（Market-Based Pricing）：探讨了如何参考同业利率、市场基准利率（如LPR）以及客户可获得的其他融资渠道的成本来确定贷款利率。重点分析了LPR形成机制的演变及其对银行定价的影响，以及如何进行市场利率的预测和分析。基于风险的定价法（Risk-Based Pricing）：这是现代贷款定价的核心。本章深入讲解了如何根据借款人的信用等级、担保情况、贷款期限、贷款币种、行业风险等因素，对贷款利率进行风险溢价调整。详细介绍了内部信用评级体系的构建、风险暴露的度量以及违约概率（PD）、违约损失率（LGD）的测算，并介绍了如何构建反映风险水平的定价模型，如预期收益定价模型（RAROC - Risk-Adjusted Return on Capital）。基于客户价值的定价法（Value-Based Pricing）：探讨了除了单纯的利息收入外，如何考虑与客户的整体业务关系，包括存款、中间业务、交叉销售等，来综合评估客户的价值，从而在贷款定价中给予一定优惠或进行策略性定价。动态定价与结构化定价：引入了在不同经济周期、市场环境下动态调整贷款定价策略的理念。同时，探讨了对于大型企业或复杂项目，如何通过设计浮动利率、封顶/保底条款、期权嵌入等结构化贷款产品来实现更灵活的定价。第四章影响贷款定价的关键因素分析除了宏观环境和成本，还有许多微观层面的因素深刻影响着贷款定价的最终结果。本章将对这些关键因素进行深入剖析：借款人信用风险：详细阐述了信用风险评估的维度，包括财务状况、经营能力、管理团队、行业前景、偿债能力、还款意愿等。介绍了不同的信用分析工具和方法，以及如何将信用评级结果转化为定价中的风险溢价。抵押品与担保：分析了抵押品和担保对降低银行风险的程度，以及不同类型抵押品（不动产、设备、存货、应收账款等）的评估和变现能力对贷款定价的影响。贷款期限与金额：探讨了长期贷款和短期贷款在资金成本、利率风险和流动性风险上的差异，以及大额贷款和小额贷款在风险集中度和管理成本上的区别。贷款币种与汇率风险：分析了外币贷款的定价需要考虑的汇率波动风险，以及如何通过远期合约等金融工具进行套期保值。行业风险与周期性：针对不同行业（如房地产、制造业、科技、消费等）的固有风险、市场竞争强度和经济周期的敏感性，研究如何进行行业风险的识别、评估和定价。监管政策与合规要求：重点分析了存贷比、资本充足率、拨备覆盖率、LCR、NSFR等监管指标对银行资金配置和定价策略的约束，以及合规成本的纳入。市场竞争与客户议价能力：探讨了在充分竞争的市场环境下，银行如何平衡定价与市场份额。分析了大型优质客户的议价能力，以及小型客户的议价能力相对较弱的情况。第五章贷款定价中的风险管理与内部控制贷款定价与风险管理是密不可分的。本章将侧重于如何通过有效的风险管理和内部控制来保障贷款定价的科学性和合理性：信用风险管理：强调了从贷前、贷中、贷后全流程的信用风险管控。贷前环节包括严格的客户准入和尽职调查；贷中环节包括有效的合同条款和监控；贷后环节包括风险预警、催收与处置。市场风险管理：聚焦于利率风险和汇率风险的管理。阐述了如何利用久期、缺口分析、情景分析等工具进行利率风险的度量，以及如何通过资产负债管理（ALM）策略来规避风险。操作风险管理：关注贷款业务流程中的操作失误、欺诈、系统故障等导致的风险。强调了建立健全操作风险控制流程、加强内部审计和人员培训的重要性。流动性风险管理：探讨了如何通过合理的资金来源结构、流动性储备和应急计划来应对突发的流动性压力，并将其对定价的影响纳入考量。内部控制体系建设：提出建立独立、有效的内部审计和风险管理部门，确保定价政策的执行符合内部规定和监管要求。强调了信息披露的透明度和准确性。第六章科技赋能与未来贷款定价发展趋势随着金融科技的飞速发展，贷款定价也在经历深刻的变革。本章展望了未来的发展趋势：大数据与人工智能在贷款定价中的应用：探讨了如何利用大数据技术构建更精准的信用评分模型，提升风险识别能力；利用机器学习算法进行市场趋势预测，优化定价策略。智能化与自动化定价系统：展望了基于算法的自动化定价系统，能够实时响应市场变化，为不同客户提供个性化的定价建议，提高效率。绿色金融与社会责任定价：关注ESG（环境、社会、公司治理）因素对贷款定价的影响，探索如何通过差异化定价鼓励可持续发展项目。开放银行与生态化定价：探讨了银行如何与第三方平台合作，构建更广泛的金融生态，并通过跨界数据整合来优化定价。监管科技（RegTech）在定价合规中的作用：分析了如何利用科技手段满足日益复杂的监管要求，确保定价过程的合规性。本书通过理论与实践相结合，系统性地梳理了中国商业银行贷款定价的复杂体系。旨在帮助银行从业人员、金融研究者以及对银行业务感兴趣的读者，深入理解贷款定价的本质，掌握科学的定价方法，有效管理风险，并在激烈的市场竞争中保持优势。

作者简介

毕明强，男，山东省胶南市人，1997年毕业于清华大学，获工学学士、经济学硕士学位，2004年毕业于中国人民大学，获经济学博士学位。从事商业银行工作十年，熟悉公司金融业务。主要研究领域为贷款定价、企业融资、商业银行市场营销、信用风险管理等。

目录信息

第1章导言 1.1 贷款定价的含义 1.1.1 关于贷款的价格 1.1.2 关于贷款定价 1.1.3 价格与贷款收益率 1.2 研究背景和意义 1.2.1 利率市场化改革为商业银行贷款定价准备了条件 1.2.2 科学合理的贷款定价方法是金融市场开放的客观要求 1.3 主要内容和篇章结构 1.3.1 本书的研究任务 1.3.2 本书的一些基本约定 1.3.3 篇章结构安排 1.4 文献和成果综述 1.4.1 国外关于贷款定价的研究 1.4.2 国内关于贷款定价的研究 1.5 本章小结第2章贷款定价的理论基础 2.1 资产负债管理理论 2.1.1 理论概述 2.1.2 资产负债管理理论的形成过程 2.1.3 对贷款定价的指导意义 2.2 利率决定理论 2.2.1 理论概述 2.2.2 对贷款定价的指导意义 2.3 信息不对称与信贷配给理论 2.3.1 理论概述 2.3.2 对贷款定价的指导意义 2.4 风险管理与巴塞尔协议 2.4.1 金融风险的概念 2.4.2 信用风险及其度量 2.4.3 巴塞尔协议简介 2.4.4 新资本协议及其对信用风险的计量 2.4.5 巴塞尔协议对贷款定价的影响 2.5 信用风险度量方法与模型 2.5.1 VaR方法的基本原理 2.5.2 传统信用风险度量方法 2.5.3 现代信用风险度量方法 2.6 其他相关理论 2.6.1 全面成本管理理论 2.6.2 金融产品定价与贷款定价 2.7 本章小结第3章西方商业银行贷款定价实务 3.1 概述 3.2 成本加成定价 3.2.1 定价原理 3.2.2 评价 3.2.3 成本加成定价的改进：利差定价模型 3.3 价格领导型定价 3.3.1 定价原理 3.3.2 评价 3.4 客户赢利性分析定价 3.4.1 定价原理 3.4.2 评价 3.5 消费者贷款定价 3.5.1 消费者贷款定价的影响因素 3.5.2 一般消费者贷款的定价 3.5.3 房地产抵押贷款定价方法 3.6 贷款定价方法的新发展 3.7 本章小结第4章我国贷款定价的历史和现状 4.1 贷款定价的历史沿革 4.1.1 严格的利率管制阶段(新中国成立初至1981年) 4.1.2 利率有限浮动期(1982-1989年) 4.1.3 利率市场化改革准备阶段(1990-1995年) 4.1.4 利率市场化改革推进阶段(1996-1999年) 4.1.5 利率市场化改革加速期(2000年至今) 4.2 现状：商业银行的实践 4.2.1 外汇贷款定价 4.2.2 人民币贷款定价 4.3 人民币利率结构 4.4 商业银行贷款定价存在的问题 4.5 本章小结第5章国内商业银行贷款定价：方法选择 5.1 贷款定价的基本原则 5.2 影响贷款价格的主要因素分析 5.2.1 影响贷款价格的主要因素 5.2.2 因素分类 5.2.3 贷款业务面临的主要风险 5.3 贷款分类及中外比较 5.3.1 西方银行贷款分类 5.3.2 国内贷款分类 5.4 借款人分类 5.4.1 对分类标准的讨论 5.4.2 面向贷款定价的客户分类 5.5 我国商业银行基本定价方法 5.5.1 几种基本的定价方法 5.5.2 基于借款人分类的定价方法选择——综合考虑银行、借款人、不同发展阶段做出的安排 5.6 本章小结第6章国内商业银行贷款定价：模型、方法与应用 6.1 基于风险调整收益的定价方法 6.1.1 基本概念及前提 6.1.2 定价模型推导 6.1.3 计算预期违约损失(EL) 6.1.4 计算经济资本(CaR) 6.1.5 计算收费和成本 6.1.6 对RAROC定价模型的进一步分析 6.2 基于贡献度分析的定价模式 6.2.1 目标利润 6.2.2 来自客户的总收入 6.2.3 为客户花费的总成本 6.2.4 定价模型与价格组合 6.2.5 进一步讨论 6.3 基于价格领导模型的定价方式 6.3.1 模型及其适应性分析 6.3.2 人民币基准利率 6.3.3 利差的确定 6.4 标准化定价模式 6.5 本章小结第7章国内商业银行贷款定价：进一步讨论 7.1 对贷款组合的讨论 7.1.1 贷款组合可以分散信用风险 7.1.2 组合理论应用于贷款定价 7.1.3 组合管理与信用悖论 7.1.4 信用衍生产品对定价的影响 7.2 竞争对价格的影响 7.2.1 银行同业的价格竞争 7.2.2 银行与借款人的谈判 7.3 利率风险对定价的影响 7.3.1 利率方式的选择：浮动利率还是固定利率 7.3.2 对贷款隐含选择权的分析 7.3.3 贷款的重新定价 7.4 信贷政策与贷款定价 7.5 贷款定价策略 7.5.1 贷款定价的基本策略与银行的选择 7.5.2 实施定价策略 7.6 定价信息系统 7.6.1 银行信息系统现状 7.6.2 信息系统的开发思路 7.6.3 构建全国统一标准的征信数据库 7.7 本章小结第8章总结和展望 8.1 主要结论 8.2 对进一步研究的展望主要参考文献后记
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读后感

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用户评价

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阅读过程中，我感受到了作者强烈的求证精神，这种对细节的执着追求，让人由衷地敬佩。书中那些引用自地方性金融机构内部报告的数据和案例，其获取难度可想而知，这说明作者在资料搜集和实地调研方面投入了巨大的心血。更难能可贵的是，作者对待每一个数据点都保持着一种批判性的审视态度，他不会盲目地接受任何既定的结论，而是通过多方交叉验证来确保其可靠性。例如，在对比不同区域信贷政策执行差异的段落，作者不仅列举了差异，还深入分析了造成这些差异的文化和历史根源，这种多维度的考察方式，使得论证的说服力大大增强。这本书的厚重感，正是来源于这种近乎偏执的学术态度。

评分☆☆☆☆☆

这本书的行文风格极其冷静，几乎找不到任何情绪化的表达，这对于一本探讨金融实践的书籍来说，是极其难得的品质。作者始终保持着一种超然的观察者姿态，像是站在高处俯瞰整个金融生态系统的运作。这种“去情绪化”的叙述，反而让读者能够更清晰地聚焦于核心的商业逻辑和制度设计。特别是在探讨市场失灵和道德风险的部分，作者没有进行道德批判，而是着重分析了制度设计上的结构性缺陷，并提出了建设性的、可操作性的制度优化建议。它提供给读者的不是简单的答案，而是一套思考的框架，一套帮助我们在复杂商业环境中保持理性判断的工具箱。这本书的价值在于，它能让你在喧嚣的市场噪音中，寻找到那份难能可贵的清晰和镇定。

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这本书的价值远超一本普通的教科书，它更像是一份行业内的“内部参考手册”，充满了对行业脉络的深刻理解和对未来趋势的审慎预判。我特别留意了其中对于监管环境变化如何影响银行竞争格局的讨论，那部分的分析可谓一针见血，直击要害。作者似乎拥有“预知”能力，能够洞察到那些尚未浮出水面但已在酝酿中的系统性风险，并给出了一套极具前瞻性的应对策略。这种超越当前热点、直指深层结构问题的分析能力，是许多表面化的评论文章所不具备的。读完之后，我感觉自己看待金融新闻的视角都变得更加立体和深入了，不再满足于表面的信息，而是开始追问背后的驱动力和潜在后果。它不仅教会了我“怎么做”，更重要的是教会了我“为什么这样做”的底层逻辑。

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说实话，一开始翻开这本书的时候，我还有些担心它会像很多同类书籍一样，陷入晦涩难懂的术语泥潭，但事实证明我的担忧完全是多余的。作者的叙事手法非常高明，他似乎有一种魔力，能把那些原本枯燥乏味的模型和理论，转化成一个引人入胜的故事。举个例子，书中关于风险溢价计算的章节，我原本以为会读得昏昏欲睡，结果作者通过几个非常贴近现实的案例，将抽象的数学公式具象化了，让人瞬间明白了这些数字背后承载的实际经济意义。这种将理论与实践紧密结合的叙述方式，极大地降低了阅读门槛，同时也保证了学术的深度。对于我这样一个需要快速掌握核心概念的读者来说，这本书无疑是一本效率极高的学习工具，它精准地抓住了读者的痛点，并在解决问题的过程中巧妙地植入了知识点。

评分☆☆☆☆☆

这本书的深度和广度实在令人惊叹，它仿佛带我走进了一座巨大的知识迷宫，让我这个非科班出身的读者也忍不住想一探究竟。作者似乎将毕生所学都倾注在了这本著作中，从宏观的金融体系架构，到微观的个体银行经营策略，无不展现出一种令人信服的洞察力。尤其是对某个特定历史时期下，市场信号如何被银行家们解读和应用的部分，那种细致入微的分析简直让人拍案叫绝。它不仅仅是在陈述事实，更是在剖析逻辑链条，揭示隐藏在数据背后的决策逻辑。我尤其欣赏作者在论证过程中所展现出的那种严谨和克制，没有过度渲染情绪，而是用无可辩驳的事实和逻辑链条将复杂的金融现象娓娓道来，读起来酣畅淋漓，让人感觉每翻过一页，自己的认知边界都在被拓宽。这本书的排版和引文格式也做得相当专业，显示出出版方对学术质量的尊重。

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