解密對衝基金組閤基金 如何承擔債市風險、獲取股市迴報 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

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對衝基金組閤基金（FOHF) 管理行業的入門書籍。 "書中不僅涵蓋瞭對衝基金的各個策略，還係統性地介紹瞭組閤基金的運作，從投資，運營到風險管理的盡職調查，還包含很多操作層麵的具體案例和建議。這本書可以作為開展組閤基金業務的投資者的入門指南，也可以為資深的對衝基金投資人提供很好的參考材料。”

聶軍，現任凱思博投資管理（香港）有限公司董事總經理，中國絕對收益投資管理協會創始會長及現任聯席會長，海外華人資産管理協會副主席，中國私募投資行業協會副會長。

聶軍先生於20世紀90年代進入對衝基金組閤基金行業，是最早涉足該業務的華人之一，具有投資全球對衝基金的豐富經驗，參與管理過數十億美元的投資資産。

**部分 對衝基金策略解析
**章 對衝基金的結構
**節 對衝基金的三層結構
第二節 國內私募基金設立中PB“一角獨大”
第二章 相關基本概念
**節 收益率、風險和夏普比率
第二節 跌幅、**跌幅及痛苦指數
第三節 做空及做空的風險
第四節 套利
第三章 期權簡介
**節 什麼是期權
第二節 期權的特徵和用途
第三節 常用的期權策略
第四節 期權對衝策略案例
第四章 對衝基金策略概論
**節 對衝基金策略
第二節 策略周期
第五章 對衝基金策略：股市對衝基金策略
**節 股市多/空頭策略概論
第二節 股市多/空頭策略剖析
第三節 股市多/空頭策略的迴報及風險來源
第四節 股票市場中性策略
第五節 股票市場中性策略的迴報及風險來源
第六節 股市偏空策略
第七節 股市偏空策略的迴報及風險來源
第六章 對衝基金策略：事件驅動策略
**節 概論
第二節 並購套利策略
第三節 並購套利策略的迴報及風險來源
第四節 特殊情形策略
第五節 特殊情形策略的迴報風險及來源
第六節 受壓資産策略
第七節 受壓資産策略的迴報來源
第八節 受壓資産策略案例分析
第九節 中國式受壓資産策略
第七章 對衝基金策略：相對價值套利策略
**節 概論
第二節 可轉債套利策略
第三節 可轉債套利策略的收益及風險特徵
第四節 可轉債套利策略的迴報及風險來源
第五節 固定收益套利策略
第六節 固定收益套利策略的收益及風險特徵
第七節 固定收益套利策略的迴報及風險來源
第八章 對衝基金策略：管理期貨策略
**節 概論
第二節 管理期貨策略的收益及風險特徵
第三節 管理期貨策略的迴報及風險來源
第四節 中國市場可期
第九章 對衝基金策略：全球宏觀策略
**節 全球宏觀策略
第二節 全球宏觀策略的迴報來源與風險
第三節 全球宏觀策略的風險收益特徵
第四節 案例分析
第十章 對衝基金策略：新興市場策略
**節 概論
第二節 新興市場策略的收益及風險特徵
第三節 新興市場策略的迴報及風險來源
第二部分 對衝基金組閤基金
第十一章 如何構建對衝基金組閤基金（FOHF）
**節 FOHF的前世今生
第二節 中國市場FOHF迎來發展良機
第三節 如何構建FOHF
第四節 盡職調查的“三駕馬車”
第十二章 盡職調查——透徹瞭解對衝基金的特色
**節 盡職調查的目的和挑選對衝基金的四個關鍵詞
第二節 靠排行榜挑選基金不靠譜
第三節 投資*終是人性的體現，兼論風格漂移
第四節 盡職調查“三駕馬車”相輔相成，缺一不可
第十三章 投資盡職調查——發掘盈利的智慧和技能
**節 投資研究團隊
第二節 投資理念
第三節 投資技能及特長
第四節 投資流程
第五節 其他
第十四章 運營盡職調查——甄彆潛在欺詐、識彆雷區
**節 基金管理公司背景
第二節 公司治理及內部監控
第三節 基金運營團隊
第四節 基金
第五節 第三方服務商
第十五章 風險管理盡職調查——鑒定投資市場風險因子
**節 概論
第二節 風險管理哲學和係統
第三節 風險管理實踐流程
第四節 曆史風險範疇
第十六章 如何運營對衝基金組閤基金
**節 産品投資指南
第二節 自有數據庫
第三節 構建投資組閤及倉位調整
第四節 投前、投中、投後的持續監控
第五節 風險管理
第六節 流動性監控
第七節 團隊建設
· · · · · · (收起)