Handbook of Mathematical Economics, Volume II pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:North Holland

作者:Arrow, Kenneth J. (EDT)

出品人:

页数:712

译者:

出版时间:1982-02-01

价格:USD 140.00

装帧:Hardcover

isbn号码:9780444861276

丛书系列:Handbook of Mathematical Economics

图书标签:

• 数学经济学
• 经济学
• 数学
• 经济模型
• 博弈论
• 优化理论
• 一般均衡
• 微观经济学
• 宏观经济学
• 计量经济学

宏观经济学前沿：理论、模型与政策应用 本书聚焦于现代宏观经济学的核心理论、前沿模型及其在实际经济政策制定中的应用。 旨在为高级本科生、研究生及专业研究人员提供一个全面且深入的框架，理解复杂经济现象背后的驱动机制，并掌握分析工具。全书结构严谨，内容涵盖了从基础动态随机一般均衡（DSGE）模型构建，到实际操作中的财政和货币政策有效性评估等多个关键领域。 --- 第一部分：动态模型的理论基础与扩展 本部分奠定了理解当代宏观经济学研究的必要数学和理论基础，重点在于如何将理性预期和跨期优化引入经济模型。 第一章：跨期消费者与厂商的优化行为 详细阐述了在不确定性下，代表性消费者和厂商如何进行跨期资源配置和生产决策。我们深入探讨了欧拉方程（Euler Equations）的推导及其在描述最优储蓄和投资行为中的核心作用。章节内容细致区分了确定性情形与随机性情形下的决策规则差异，并引入了跨期替代弹性（Elasticity of Intertemporal Substitution, EIS）参数对长期均衡的影响分析。特别关注了资产在不同时间段之间的分配如何受到风险厌恶程度的影响。 第二章：动态随机一般均衡（DSGE）模型基础 本章是全书的基石之一。我们从最简化的新古典增长模型（Solow-Swan Model）出发，逐步引入资本积累、人口增长和技术冲击，过渡到动态随机一般均衡（DSGE）模型的基准形式——标准新古典模型（Real Business Cycle, RBC）。我们将详尽解析一阶条件（First-Order Conditions, FOCs）如何转化为均衡条件，并讨论如何使用线性化（Linearization）技术，特别是关于稳态附近的局部近似方法，来求解模型。对预期内生性（Endogenous Expectations）的引入，区分了模型预期与真实世界预期的区别。 第三章：粘性价格与粘性工资的引入 为了更好地解释短期经济波动，本章重点讨论了新凯恩斯主义（New Keynesian, NK）模型的构建。我们详细分析了菜单成本（Menu Costs）、信息粘性等机制如何导致价格和工资调整的非同步性，从而赋予了货币政策干预的有效性空间。章节会深入探讨Calvo定价机制和基于时间依赖的定价规则的数学结构，并展示如何通过引入菲利普斯曲线（Phillips Curve）的动态形式，将通货膨胀预期纳入模型。 第四章：异质性主体与不完全信息 现代宏观经济学越来越关注个体行为的差异性对整体经济的影响。本章扩展了代表性主体模型，引入了异质性消费者（Heterogeneous Agents），特别是处理财富分布（Wealth Distribution）和约束性借贷（Borrowing Constraints）。我们探讨了如何使用异质性主体动态随机一般均衡模型（HDGE）来分析收入不平等对消费、投资和金融稳定性的影响。此外，也对贝叶斯学习（Bayesian Learning）在不完全信息环境下的个体预期形成进行了深入的数学建模。 --- 第二部分：经济波动与宏观冲击分析 本部分将前一部分建立的模型应用于分析实际经济周期中的核心问题：生产率、投资、消费以及金融部门的冲击如何驱动经济波动。 第五章：生产率冲击与实际经济周期理论（RBC） 深入探讨了由技术进步或生产率冲击驱动的经济周期。详细分析了技术冲击的性质（如永久性与暂时性）对资本-劳动比率、投资和产出的动态路径的影响。我们关注跨期替代弹性（EIS）和风险厌恶系数如何决定了劳动供给对技术冲击的敏感性。本章还包括了对技术趋势（Technology Trend）和平稳状态（Steady State）的精确分离技术。 第六章：投资、托宾Q与资本形成 本章聚焦于企业部门的投资决策。我们推导了基于边际托宾Q（Tobin's Q）的投资理论，并分析了资本的调整成本（Adjustment Costs）如何平滑实际投资的波动。章节特别区分了资本的预期寿命和资本的调整速度对短期宏观经济变量的动态反馈机制。同时，探讨了外部融资约束对企业投资决策的抑制作用。 第七章：消费、储蓄与不确定性 在不确定性下，消费行为的动态变化是宏观研究的重点。我们分析了预防性储蓄动机（Precautionary Saving Motive）如何使得消费者在面临收入不确定性时增加储蓄，即使在没有即期消费替代效应的情况下。本章运用动态规划（Dynamic Programming）方法来求解在消费和财富约束下的最优消费路径。 第八章：金融摩擦与信贷周期 本部分对前述模型的扩展，引入了金融中介（Financial Intermediation）和信贷摩擦（Credit Frictions）。我们详细考察了Bernanke-Gertler金融加速器机制如何放大实体经济冲击。通过引入银行外部性融资成本和抵押品约束（Collateral Constraints），模型能够更好地解释金融危机期间投资和消费的急剧下滑。这部分将涉及资产负债表效应（Balance Sheet Effects）在宏观传导中的关键作用。 --- 第三部分：货币与财政政策的理论分析 本部分将理论模型应用于政策分析，探讨中央银行和政府如何利用工具影响宏观经济目标。 第九章：最优货币政策设计 本章从中央银行的优化目标（通常是平稳通胀和产出缺口最小化）出发，推导出最优货币政策规则。我们详细分析了泰勒规则（Taylor Rule）的理论基础及其在不同模型（如NK模型）中的推导过程。重点讨论了时间不一致性问题（Time Inconsistency），并解释了承诺（Commitment）与可信度（Credibility）在实现最优政策结果中的重要性。 第十章：财政政策的传导与效果 本章分析政府支出、税收和赤字对经济的影响。区分了暂时性财政扩张与永久性财政扩张对消费和投资的差异化影响。我们深入探讨了李嘉图等价性（Ricardian Equivalence）在不同模型设定下的适用性与局限性。此外，财政政策与货币政策的交互作用（Policy Mix）也是本章的讨论重点，例如在零利率下限（ZLB）期间财政政策的有效性。 第十一章：动态最优化下的财政政策规则 将动态规划方法应用于政府的最优融资问题。本章探讨了在存在公共债务和税收扭曲的背景下，政府如何制定最优的税收和借贷计划，以最小化经济体的总福利损失。这部分涉及债务可持续性分析和代际平等方面的理论权衡。 第十二章：政策评估与模型检验方法 本章概述了如何将理论模型与实际数据进行对接和检验。内容包括参数估计（Parameter Estimation）、模型选择标准（Model Selection Criteria）以及冲击识别技术（Shock Identification），特别是结构向量自回归（SVAR）模型中用于识别结构性冲击的限制条件。讨论了如何利用贝叶斯方法进行后验分布分析，以评估不同政策规则的相对优越性。 --- 总结而言，本书构建了一个从微观基础到宏观政策应用的完整分析体系。它侧重于对经济主体跨期决策的严格数学刻画，并运用先进的动态优化和均衡求解技术，为理解和应对现代经济挑战提供了坚实的理论工具箱。

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