具體描述
這本書的目標讀者是剛開始學習期權以及有一定期權基礎，但又想提高實踐與理論相結閤能力的朋友們，適閤期權零基礎，同時希望靈活運用期權及策略進行對衝、套利和投機的人群。本書內容期權基本概念，到期權希臘字母及隱含和曆史波動率的理論和實際操作意義。通過深入介紹基本標的物和期權的組閤策略等，並結閤實例，進行生動的實戰思想講解。熟練地掌握期權可以讓你在這個市場上始終處於勝率更高的有利方，而不是被動地等待市場創造機會。熟練地操作期權可以讓你在變化的市場麵前從被動轉為主動，可以在波動市場裏更好地抓住方嚮來放大收益，在波動率極端的情況下通過期權組閤保護你的頭寸不受影響，在方嚮不明確的市場裏，通過各種操作主動賺取權益金，獲得穩定收入。
希望大傢在讀完本書後，能對期權的基本概念有一個基本的瞭解，也能夠熟練運用期權這個金融衍生工具為自己的投資更好的服務，最後希望大傢早日實現財富自由，投資是一輩子的事情，希望本書在投資的道路上伴你前行。
著者簡介
王偉，CFA（特許金融分析師），瀚海控股投資總監，Paretone Capital創始閤夥人。曾就職於投資銀行道衡（Duff & Phelps），擔任高級經理職位，負責收購並購財務盡職調查。也曾就職於納斯達剋上市公司華美銀行，資産規模380億美元。先後擔任管理培訓生、分析師和資産組閤經理。主要負責高科技企業和生物醫療企業的債券融資，同時為私募和上市公司提供杠杆收購債務融資，參與債務融資超過十億美元。也曾在私募Clean Energy Capital擔任投資分析師。中國人民大學會計專業本科，美國亞利桑那大學金融係研究生學曆。資深美股及期權投資人。
李遒，Paretone Capital創始閤夥人。曾就職於華爾街知名對衝基金，精於設計、開發和完善量化交易係統、投資組閤優化係統、投資策略評估係統。研發齣的以動能、波動率、衍生品Greeks值為基礎，結閤大數據分析的交易係統模型年迴報超過60%。曾操盤資金近3億元人民幣。南加州大學數量金融專業研究生學曆。資深美股、A股及期權期指投資人。
何劍橋，證券私募基金期權投資經理，8年期權交易經驗，現主要負責期權策略開發與量化。善於使用期權應用和建立多種組閤策略，如隱含波動率的崩塌策略、波動率迴歸性策略和事件驅動策略等。同時善於分析和評估期權投資組閤風險，設計和策劃多種消除和降低風險指標的策略，並剖析希臘字母值的歸因，例如delta中性策略、滾動閤約策略、剝削gamma策略等。美國舊金山大學金融分析專業研究生學曆。
圖書目錄
Ⅰ 基本概念（5課時）
第1課 什麼是期權？ ·······················································2
第2課 未平倉量（Open Interest）與交易量（Volume）
的概念和它們的區彆 ···········································8
第3課 如何像交易股票那樣交易期權？ ·····················14
第4課 期權的內在價值和時間價值 ·····························20
第5課 期權價格的平價關係 ·········································25
Ⅱ
期權的定價以及期權中的Greeks含義（5課時）
第6課 二項期權定價模型 ·············································34
第7課 布萊剋-舒爾茲模型定價模型
（Black-Scholes model） ···································38
第8課 隱含波動率與曆史波動率 ·································43
第9課 特殊事件——季報、分紅等對期權價格的
影響 ·····································································48
VIII
期權36課基本知識與實戰策略
第10課如何理解影響期權價值變化的因素
——Delta、Gamma、Theta、Vega？ ············· 53
Ⅲ期權的交易（4課時）
第11課期權的基本操作——買入看漲/看跌期權 ······ 70
第12課如何用看漲期權和看跌期權實現套保 ··········· 76
第13課再談備兌看漲期權和保護性看跌期權策略 ··· 81
第14課由做市商所引發的思考 ··································· 87
Ⅳ 期權的策略及如何利用高級期權策略組閤
進行盈利（10課時）
第15課垂直期權組閤策略的概念和應用 ··················· 94
第16課跨式組閤策略的概念和應用及如何調整 ····· 100
第17課高級組閤策略——鐵鷹策略iron condor及
如何調整 ··························································110
第18課跨時間期權組閤——日曆組閤/對角組閤的
概念和應用及如何調整 ··································119
第19課雙日曆/雙對角組閤的概念和應用 ················ 128
第20課蝶式策略的概念和應用及如何調整 ············· 133
第21課比例組閤的概念和應用 ································· 142
第22課通過期權擬閤對應標的 ································· 149
第23課實戰策略組閤如何根據波動率進行交易 ····· 154
第24課剝削Gamma Scalping策略 ····························· 160
Ⅴ
期權高級理論與實戰係列（12課時）
第25課如何在波動率不穩定的市場穩定盈利？ ····· 166
第26課怎樣通過期權策略在美股財報季實現
利潤？ ···························································· 172
第27課深層次的理解波動率——曆史波動率和
隱含波動率，波動率微笑麯綫 ····················· 178
第28課波動率麯麵 ····················································· 183
第29課波動率的預測模型 ········································· 187
第30課如何在罕見的市場調整和波動前控製
風險？ ····························································· 193
第31課預測和分析波動率的方法 ····························· 200
第32課如何建立關於期權交易的風控體係和係統 ···206
第33課期權實戰答疑（1） ······································· 213
第34課期權實戰答疑（2） ······································· 218
第35課期權交易新手經常犯的九個錯誤 ················· 223
第36課關於中國期權的一些看法 ····························· 227
參考文獻 ················································································ 232
· · · · · · (收起)
讀後感
評分
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用戶評價
書中有誤導的地方還是蠻多的。不過有幾個點確實也是實戰派的點不錯（1）期權跌瞭再去買同樣的期權去做低成本是送錢（2）市場波動率高的時候可以做空波動率，市場波動率低的時候不一定可以做多波動率（3）沒有買收費行情判斷期權的大成交是買入期權還是賣齣期權，IV上升是主動買入，IV降低是主動賣齣。
评分對期權分析到位，力薦。
评分對期權分析到位，力薦。
评分剪刀＋漿糊，錯漏百齣，而且講的全是美國市場，你們應該用英文寫，對想操作中國50ETF期權的人來說毫無幫助；
评分群主大牛寫的書，跨式期權被黑天鵝強平血洗後，憑藉幾張PDD迴本的今天，mark一下。這本書的基本概念介紹挺好，尤其是期權定價、希臘字母和IV部分；也有期權策略，比如常用的covered call和protective put，當然還有一些不太懂的高級策略。實際像JD的港股IPO，就可以通過covered call將3個點的摺價做成5個點的利潤。一般來講，買個價外遠call玩玩就好，歸0就當丟瞭。畢竟期權是零和博弈，還是要敬畏市場。盈利是認知的變現，適閤美股交易，推薦。
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