社会保险精算 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

出版者:中国劳动

作者:王桂胜

出品人:

页数:244

译者:

出版时间:2008-1

价格:25.00元

装帧:

isbn号码:9787504565693

丛书系列:

图书标签:

• 社会保险
• 精算
• 风险管理
• 福利计划
• 养老保险
• 医疗保险
• 工伤保险
• 失业保险
• 精算模型
• 保险精算

《金融风险管理前沿理论与实践：量化视角下的宏观审慎》 图书简介 本书聚焦于当前全球金融体系面临的复杂风险图景，深入剖析了金融风险管理的最新理论进展、量化工具的演进及其在宏观审慎监管实践中的应用。全书以严谨的数学模型和丰富的实证案例为支撑，旨在为金融机构的风险管理人员、监管机构的政策制定者以及相关领域的学者提供一个全面、深入且具有前瞻性的研究框架。 第一部分：金融风险的演化与量化基础 本部分首先勾勒了全球金融市场在去中心化、数字化浪潮下的风险新特征，强调了系统性风险、流动性风险和操作风险相互交织的复杂性。 第一章：现代金融风险的范式转换 本章探讨了金融危机后，风险管理理念从微观个体风险计量向宏观系统性风险防范的转变。内容涵盖了从巴塞尔协议III到宏观审慎政策框架的演进历程，并重点分析了影子银行体系、非银行金融机构（NBFI）的风险积聚效应。研究了机器学习和大数据技术在识别早期风险信号中的潜力与局限性。 第二章：高级计量模型与模型风险控制 本书详细介绍了超越传统正态分布假设的风险计量工具。核心内容包括： 极值理论（EVT）的深化应用： 重点探讨了峰度模型（Peaks Over Threshold, POT）和广义帕累托分布（GPD）在计算极端损失尾部风险（如VaR的极端尾部）中的精确估计方法，并对比了其与历史模拟法和蒙特卡洛模拟法的性能差异。 非线性依赖结构建模： 详细阐述了Copula函数（包括Archimedean Copulas和Elliptical Copulas）在刻画不同资产类别之间非对称和非线性尾部相关性方面的优势，并提供了如何利用高维Copula解决多资产组合风险聚合问题的技术细节。 模型风险量化与校准： 深入分析了模型假设误差、参数估计不确定性对风险计量结果的冲击。提出了模型稳健性测试（Robustness Testing）的量化方法，如Bootstrap聚合（Bagging）和交叉验证在风险模型选择中的应用。 第二部分：系统性风险的识别与压力测试 本部分是全书的核心，着重于如何从整体角度识别和度量金融体系的脆弱性。 第三章：系统性风险的度量指标体系 本章构建了一套多维度的系统性风险度量框架，不再局限于单一的关联度指标。重点介绍了： 边际和平均预期缺口（MES/AES）： 阐释了基于极端损失情景下，一个机构对整个市场造成冲击的潜在损失贡献度，以及如何利用反事实分析法来估计这些指标。 网络拓扑分析在金融关联中的应用： 运用图论（Graph Theory）构建金融机构间的债权债务网络、资产互换网络，并分析关键节点的中心性（Centrality Measures，如介数中心性、特征向量中心性）如何影响传染路径和速度。 动态风险溢出模型： 引入了基于向量自回归（VAR）模型的格兰杰因果检验及其在识别风险传导方向上的应用，并探讨了状态空间模型（State-Space Models）在捕捉金融市场动态结构变化中的优势。 第四章：压力测试的理论前沿与情景设计 本章超越了简单的宏观经济变量冲击，聚焦于更复杂、更具颠覆性的“逆向情景”（Reverse Stress Testing）方法。 逆向压力测试机制： 详细说明了如何从“机构破产”或“系统性崩溃”的目标状态出发，反向推导出必须发生的宏观经济或市场条件组合。这涉及约束优化问题和灵敏度分析。 交叉部门和宏观审慎情景构建： 探讨了如何将气候变化风险（如物理风险和转型风险）量化纳入压力测试框架，特别是如何使用情景生成模型（Scenario Generation Models）来模拟长期、低频、高影响的风险事件对资产负债表结构的影响。 资本缓冲的动态优化： 基于压力测试结果，讨论了逆周期资本缓冲（CCyB）和系统重要性附加资本（SIADD-ONS）的动态设定机制，以期实现资本充足性与信贷扩张的平衡。 第三部分：流动性风险与资产负债表管理（ALM）的量化升级 本部分深入探讨了流动性风险在现代金融机构资产负债表管理中的关键作用，并引入了更精细化的量化工具。 第五章：多期限、多层级流动性风险计量 本章强调了流动性风险的期限错配和资金来源的集中度问题。 资金流入/流出分析（Cash Flow Projections）： 详细介绍了基于行为模型的（Behavioral Modeling）预测技术，用以估计客户存款的稳定性（粘性存款与非粘性存款的区分）和同业拆借的展期意愿（Roll-over Probabilities）。 流动性覆盖率（LCR）与净稳定资金（NSFR）的内生性分析： 探讨了监管指标在市场压力下可能失效的机制，并引入了基于期权定价理论的流动性缺口估值方法。 融资成本溢价与流动性风险溢价： 研究了在不同市场恐慌程度下，市场参与者对流动性不足的定价补偿（Liquidity Risk Premium），并建立了与期限结构模型联立的计量方法。 第六章：资产负债表管理的动态优化与期限结构建模 本章侧重于机构内部如何利用衍生工具和资产重组来管理利率和期限错配风险。 利率风险计量： 比较了久期分析（Duration Analysis）与基于情景的利率风险衡量方法（如Earnings at Risk, EaR和 Economic Value of Equity, EVE）。重点介绍了基于HJM（Heath-Jarrow-Morton）或Hull-White模型的短期利率动态生成在评估长期负债价值波动中的应用。 衍生品在ALM中的策略应用： 探讨了利用互换（Swaps）、远期利率协议（FRA）和利率期权对冲利率波动风险的有效性，并量化了对冲策略中的基差风险（Basis Risk）和模型风险。 第四部分：监管科技（RegTech）与风险治理的未来方向 本部分展望了技术驱动下的风险管理转型，强调数据治理和监管报告的自动化。 第七章：监管科技在风险报告中的集成 本章讨论了如何利用分布式账本技术（DLT）和云计算平台，实现风险数据的实时采集、清洗和标准化，以满足更严格的监管报告要求（如XBRL/iXBRL标准）。重点分析了如何利用自然语言处理（NLP）技术自动分析监管文件和市场情绪，辅助风险识别。 第八章：跨部门风险治理与量化道德 本书以对量化风险管理的伦理边界的探讨收尾。内容涉及数据隐私保护、算法偏见（Algorithmic Bias）在风险评分模型中的体现，以及如何设计内部激励机制，以确保风险管理团队的独立性和模型的客观性，防止“模型依赖症”的出现。 总结 本书内容高度专业化，侧重于金融工程、数理统计和金融经济学的交叉领域。它要求读者具备扎实的微积分、概率论基础以及对金融市场机制的深刻理解。本书是金融风险管理领域迈向更精细化、更具前瞻性的量化决策过程的必备参考书。

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆