Discusses the mechanisms by which securities are traded and economic models of asymmetric information, inventory control, and cost-minimizing trading strategies.
具體描述
讀後感
念这本书，是有次Knight Capital给presentation里举例子Roll model,Sequential Trade Model, Kyle model都是这书里的。 对于HFT， 书里的model过于复杂，而且一些重要的东西没有capture。 最重要的问题是没有prediction power.
評分念这本书，是有次Knight Capital给presentation里举例子Roll model,Sequential Trade Model, Kyle model都是这书里的。 对于HFT， 书里的model过于复杂，而且一些重要的东西没有capture。 最重要的问题是没有prediction power.
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用戶評價
理論模型
评分比O'Hara那本好讀
评分比O'Hara那本好讀
评分(2013-05-31) the bible of market micro-structure study (2020-02-20 update: rather elementary stuff but well-explained in detail) Roll 1984 model as a starting point.
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