Discusses the mechanisms by which securities are traded and economic models of asymmetric information, inventory control, and cost-minimizing trading strategies.
具體描述
讀後感
念这本书，是有次Knight Capital给presentation里举例子Roll model,Sequential Trade Model, Kyle model都是这书里的。 对于HFT， 书里的model过于复杂，而且一些重要的东西没有capture。 最重要的问题是没有prediction power.
評分念这本书，是有次Knight Capital给presentation里举例子Roll model,Sequential Trade Model, Kyle model都是这书里的。 对于HFT， 书里的model过于复杂，而且一些重要的东西没有capture。 最重要的问题是没有prediction power.
評分念这本书，是有次Knight Capital给presentation里举例子Roll model,Sequential Trade Model, Kyle model都是这书里的。 对于HFT， 书里的model过于复杂，而且一些重要的东西没有capture。 最重要的问题是没有prediction power.
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評分念这本书，是有次Knight Capital给presentation里举例子Roll model,Sequential Trade Model, Kyle model都是这书里的。 对于HFT， 书里的model过于复杂，而且一些重要的东西没有capture。 最重要的问题是没有prediction power.
用戶評價
理論模型
评分(2013-05-31) the bible of market micro-structure study (2020-02-20 update: rather elementary stuff but well-explained in detail) Roll 1984 model as a starting point.
评分初略翻瞭翻，一些微觀層麵的模型，有些模型過於復雜。高頻交易的重點應該是預測能力。
评分比O'Hara那本好讀
评分(2013-05-31) the bible of market micro-structure study (2020-02-20 update: rather elementary stuff but well-explained in detail) Roll 1984 model as a starting point.
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