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比O'Hara那本好读

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(2013-05-31) the bible of market micro-structure study (2020-02-20 update: rather elementary stuff but well-explained in detail) Roll 1984 model as a starting point.

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念这本书，是有次Knight Capital给presentation里举例子Roll model,Sequential Trade Model, Kyle model都是这书里的。 对于HFT， 书里的model过于复杂，而且一些重要的东西没有capture。 最重要的问题是没有prediction power.

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