具体描述
《数理金融学引论:离散时间模型》内容简介：数理金融学是20世纪后期迅速发燕尾服起来的一门学科。数理金融学是人们观察、研究与认识金融问题的一种独特方法。数理金融学的基本特点是运用数学工具去研究和分析金融交易中的各种问题，从而精确地刻画出金融交易过程中的各种行为及其可能的结果，使有关金融交易的决策更为简洁和精确。数据金融学也是金融学自身发展而衍生出来的一个新的分支，是数学与金融学相结合百产生的一门新的学科，是金融学由定性分析向定性分析与定量分析相结合，由规范研究向实证研究为主转变，由理论阐述向理论研究与实用研究并重，金融模糊决策向精确化决策发展的结果。
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读后感
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用户评价
这本书的魅力在于它的“恰到好处”。作为一名对金融学充满好奇，但又对纯粹的理论数学感到一丝畏惧的读者，我一直在寻找一本能够将这两者巧妙结合的书。而《数理金融学引论》正是这样一本让我爱不释手的读物。它并没有一开始就用复杂的公式和定理吓跑读者，而是从金融市场最基本的问题出发，比如资产的价值如何确定，风险是如何产生的，以及如何去管理这些风险。然后，作者巧妙地引入了必要的数学工具来解答这些问题。我尤其喜欢书中对概率论和统计学在金融领域的应用的讲解。它并不是生硬地罗列公式，而是通过一个个生动的金融案例，比如股票价格的随机波动，或者投资组合的风险度量，来展示这些数学工具的强大威力。例如，在讲解中心极限定理在金融中的应用时，作者并没有直接给出定理的数学证明，而是通过模拟大量独立随机变量的和的分布，来直观地展示其重要性，以及它如何解释金融市场中许多现象的“正态分布”特征。更令我欣喜的是，这本书在讲解复杂模型时，也保留了一定的“引论”性质。它并没有试图涵盖所有前沿的模型，而是侧重于讲解那些最核心、最基础的模型，比如二叉树模型和Black-Scholes模型，并清晰地解释了它们的推导过程和背后的金融意义。这种“少即是多”的策略，让我能够集中精力理解最核心的原理，而不是被海量的信息所淹没。总之，这本书成功地为我打开了一扇通往数理金融学世界的大门，它让我看到了数学在金融领域的无限可能，也激发了我继续深入学习的兴趣。
评分作为一名对金融市场有一定了解，但缺乏系统数学训练的投资者，我经常在阅读专业文献时感到力不从心。各种模型、指标、量化策略，虽然听起来令人兴奋，但背后的数学逻辑却像一道道无形的墙，阻碍我深入理解。所以，当我看到《数理金融学引论》这本书时，我抱着一种“姑且一试”的心态。出乎意料的是，这本书给了我巨大的惊喜。它并没有一开始就用晦涩的数学语言轰炸读者，而是用一种非常“接地气”的方式，从金融市场最基本的问题出发，比如资产定价、风险管理等，来引出必要的数学工具。我特别喜欢作者在探讨随机波动性时，所使用的生动形象的例子。他没有直接给出SDE（随机微分方程）的定义，而是先通过描述一个股票价格在一天中可能经历的各种涨跌幅度的情境，来解释为什么我们需要用随机过程来描述金融资产的价格变动。这种从实际问题出发，再引入抽象数学工具的讲解方式，让我觉得数学不再是冰冷的符号，而是解决实际问题的有力武器。书中对马尔可夫链的介绍，也并非照本宣科，而是结合了金融市场中资产状态转移的例子，让我能够更好地理解其应用场景。更重要的是，这本书在数学推导上，虽然严谨，但又不会过于深奥。它更多地是展示了数学思想的逻辑，以及如何将这些思想转化为具体的计算和分析工具。我发现，即使是一些我之前觉得难以理解的金融模型，在这本书的引导下，我也能够逐渐把握其核心的数学原理，并对其背后的逻辑产生更深刻的理解。这本书为我提供了一个全新的视角来审视金融市场，让我能够更自信地去探索和学习更高级的量化金融知识。
评分当我拿起《数理金融学引论》这本书时，我期待的是一份能够系统梳理数理金融学基本概念的指南，而这本书超出了我的预期。它不仅仅是一份指南，更像是一次与金融世界背后数学逻辑的深度对话。作者的写作风格非常独特，他并非以一种“授业解惑”的姿态，而是更像一位在金融市场中充满智慧的观察者，他用严谨的数学工具，细致地剖析着市场的运行机制。我尤其欣赏书中对金融建模的思想性介绍。在讲解资产定价模型时，作者并没有仅仅给出公式，而是深入探讨了模型背后的假设，比如理性人假设、市场效率假设等，以及这些假设的合理性和局限性。这让我意识到，任何模型都是对现实的简化，而理解模型的假设，比记忆公式本身更为重要。书中对风险管理的数学化阐述，也让我大开眼界。例如，在讲解VaR（风险价值）时，作者不仅给出了计算方法，更重要的是，他解释了VaR在风险评估中的意义，以及其潜在的不足之处。这种批判性的思考方式，让我能够更全面地理解金融工具的应用。即使书中涉及到一些我之前并不熟悉的数学概念，比如伊藤引理，作者也能通过生动的类比和直观的图形，将这些复杂的数学工具“翻译”成我能够理解的语言。这本书的价值在于，它为我提供了一个理解金融市场更深层逻辑的视角，让我能够跳出表面的现象，去探究其背后的数学根源。
评分当我拿到这本《数理金融学引论》时，心中曾有过一丝疑虑。毕竟，“数理金融学”这个名字听起来就带着一股学院派的严谨和深度，我担心它会是一本充斥着复杂公式和晦涩定理的教科书，不适合像我这样更倾向于理解金融市场实际运作和投资策略的读者。然而，翻开书页的那一刻，我的疑虑便烟消云散了。这本书最大的特点在于它的“引论”二字，它并非旨在成为一本详尽的数学模型手册，而是更侧重于为读者构建一个理解数理金融学基本框架的起点。作者在开篇就用一种非常宏观的视角，阐述了数学方法如何改变了我们理解和分析金融市场的范式。我尤其欣赏作者在介绍一些核心概念时，所采用的类比和直观的解释方式。例如，在讲解风险中性定价时，他并没有直接跳到Black-Scholes公式的推导，而是先通过一个简单的例子，比如一个二叉树模型，来解释“无套利”原则如何在期权定价中发挥作用。这种循序渐进的方式，让我能够先建立起对基本原理的直观理解，再去接触更复杂的数学工具。书中对随机过程的引入，也并非冰冷的理论，而是通过模拟股票价格的随机游走等生动例子，让我体会到随机性在金融市场中的普遍存在及其建模的重要性。虽然这本书触及了许多核心的数理金融概念，但它始终保持着一种“引路人”的角色，它提供的是方向和基础，而不是终点。对于想要跨越金融理论和数学工具之间的鸿沟的读者来说，这本书无疑是一个绝佳的起点，它打开了一扇通往更广阔数理金融世界的大门，让我对未来学习和研究的道路充满了期待。
评分对于像我这样，在金融领域摸爬滚打多年，却总感觉在理解层面存在一些“隔膜”的人来说，《数理金融学引论》这本书的出现，无疑是一场及时雨。我一直觉得，对金融市场的深刻理解，离不开对其底层数学逻辑的洞悉。然而，很多时候，我们看到的往往是应用，是结果，却鲜少有机会去探究其“所以然”。这本书恰好满足了我的这一需求。它并没有采用那种“先学数学，再学金融”的传统模式，而是将数学工具的引入，巧妙地融入到对金融问题的探讨之中。例如，在讲解如何评估金融衍生品价值时，作者并没有上来就抛出复杂的微积分方程，而是先从“套利”的直观概念入手，然后通过构建一个简化的二叉树模型，来展示无套利定价的基本思想。这种从金融直觉出发，再逐步引入数学工具的方式，让我觉得学习过程非常自然和顺畅。书中对随机过程的介绍，也是我印象深刻的一部分。作者通过描述股票价格在一天中的非线性、随机运动，来引出需要用随机微分方程来刻画，并对其基本性质进行了清晰的解释。这让我终于明白了，为什么金融市场会被描述成一个“随机”的世界，以及如何用数学的语言去描述这种随机性。这本书的价值在于，它不仅仅是知识的传递，更是思维方式的启迪。它让我看到了数学工具在金融分析中的强大生命力，也让我对金融市场的理解上升到了一个新的维度。
评分这本书就像一本被遗忘在角落里的宝藏，当我偶然翻开它的时候，那种惊喜感至今仍清晰地浮现在脑海中。我是一名对金融市场抱有浓厚兴趣，但又对数学和统计学感到一丝敬畏的初学者。我曾尝试过许多市面上的金融入门读物，它们要么过于肤浅，流于表面，让我觉得像是看了一场热闹却抓不住实质的戏剧；要么就过于晦涩，充斥着我无法理解的术语和公式，让我望而却步。而《数理金融学引论》则像一位温和而博学的引路人，它没有一开始就将我推入深邃的数学海洋，而是循序渐进地引导我认识金融世界的底层逻辑。序言部分就给出了一个非常引人入胜的视角，它并没有直接抛出复杂的模型，而是通过一些生动有趣的金融案例，例如股票价格的波动、期权交易的原理，来展示数学工具在理解和预测金融行为中的强大力量。书中对概率论和统计学的介绍，也并非枯燥的理论堆砌，而是巧妙地结合了金融学的实际应用，让我看到了这些抽象的概念如何在现实世界的金融决策中发挥关键作用。尤其让我印象深刻的是，作者在讲解过程中，经常会引用一些历史上的金融事件，并分析这些事件背后的数学原理，这不仅让学习过程充满了趣味性，更让我深刻体会到理论与实践的紧密联系。读到后面，当我开始接触一些基本的金融衍生品定价模型时，我发现我并没有感到像以往那样无所适从。书中的讲解逻辑非常清晰，每一步的推导都详略得当，关键概念也都有详细的解释和例子。即使是一些较为复杂的概念，作者也能用通俗易懂的比喻来阐述，让我能够抓住核心思想，而不是被细节淹没。总而言之，这本书成功地在我心中建立起一座桥梁，连接了我对金融的好奇心和对数学工具的初步认识，为我今后更深入地探索金融学领域打下了坚实的基础。
评分我一直对金融市场的波动性以及其内在的数学规律着迷，但苦于缺乏系统的数学训练，总是无法真正进入数理金融学的殿堂。市面上许多金融学著作，要么过于偏重投资策略，要么又过于偏重纯粹的数学理论，两者之间的衔接总是让我觉得生涩难懂。《数理金融学引论》这本书，则恰恰填补了这个我长久以来的空白。它以一种非常友好的姿态，向我展示了数学工具如何能够被用来理解和量化金融市场的复杂性。我特别喜欢书中对基本金融概念的数学化处理。例如，在讲解有效市场假说时，作者并没有停留在文字描述，而是通过引入一些随机游走模型，来直观地展示信息是如何在市场中传播并影响价格的。这让我对“价格反映一切信息”这一论断有了更深刻的数学理解。书中对期权定价的介绍，也让我茅塞顿开。在接触这本书之前，我对期权定价的认识仅限于一些简单的公式，而这本书则深入剖析了Black-Scholes模型背后的思想，包括风险中性定价、动态对冲等概念，并通过一些易于理解的例子，让我真正理解了这些概念的含义和应用。即使书中涉及到一些高等数学的内容，例如随机微分方程，作者也能够通过通俗易懂的类比和直观的图形，来帮助我理解这些概念的几何意义和金融含义。这本书并没有让我成为一个数学家，但它让我成为了一个能够用数学的语言去理解金融世界的读者。它打开了我的视野，让我看到了金融学背后更加深刻和严谨的逻辑，也为我今后更深入地学习金融学和数学打下了坚实的基础。
评分作为一名对金融投资抱有热忱，但又受限于数学背景的读者，我一直在寻找一本能够帮助我跨越理论与实践之间鸿沟的书。《数理金融学引论》这本书，无疑满足了我的这一需求。它以一种非常独特的方式，将抽象的数学概念与生动的金融场景巧妙地融合在一起。我尤其欣赏作者在讲解过程中，对金融市场的“建模”思想的强调。他并没有将模型视为僵化的公式，而是将其看作是理解和分析市场的一种工具，并深入探讨了不同模型背后的假设和局限性。例如，在讲解股票价格模型时，作者不仅介绍了Geometric Brownian Motion，更重要的是，他分析了这个模型在描述实际市场时的优缺点，以及它为何在金融界如此普及。书中对风险定价的阐述，也让我受益匪浅。作者并非简单地给出风险溢价的定义，而是通过分析资产定价的各种因素，包括无风险利率、市场风险溢价等，来解释为何风险高的资产需要有更高的预期收益。这种深入浅出的讲解方式，让我能够真正理解风险与收益之间的内在联系。即使书中涉及到一些高深的数学理论，比如随机微分方程，作者也能够通过类比和直观的图形，将这些抽象的概念变得易于理解。这本书的价值在于，它不仅教会了我如何运用数理工具，更重要的是，它启迪了我如何用一种更系统、更科学的思维方式去分析金融问题。
评分一直以来，我对金融市场的运作充满好奇，但又苦于无法用数学的语言去描绘和理解它。市面上的金融学书籍，要么过于理论化，脱离实际；要么又过于实战化，缺乏深度。直到我遇见了《数理金融学引论》这本书，我才找到了那种将理论与实践完美结合的学习体验。这本书最吸引我的地方在于，它从金融问题的本质出发，循序渐进地引入了必要的数学工具。例如，在讲解期权定价时，作者并没有直接给出Black-Scholes公式，而是先通过一个简单的无套利定价思想，来展示期权价格是如何在没有套利机会的情况下被确定的。这种由浅入深，由简到繁的讲解方式，让我能够轻松地理解复杂的概念。书中对随机过程的介绍，也让我对金融市场的波动性有了更深刻的认识。作者通过描述股票价格的随机行走，来解释为什么金融资产的价格变动需要用概率论和随机分析来描述。这让我明白，金融市场并非是简单的线性关系，而是充满了不确定性和随机性。更让我惊喜的是，这本书在数学推导上，虽然严谨，但又不会过于枯燥。作者常常会用一些生动的例子和直观的图形，来帮助读者理解数学公式的几何意义和金融含义。例如，在讲解伊藤引理时，作者通过类比一个在随机环境中运动的粒子，来帮助读者理解这个引理的内涵。总之，《数理金融学引论》这本书，成功地为我打开了一扇通往数理金融学世界的大门，让我能够用更科学、更严谨的视角来理解金融市场。
评分我是一名在金融行业工作多年的从业者，虽然工作中经常接触到各种金融模型和数据分析，但总觉得对这些工具背后的数理原理理解得不够透彻。很多时候，我们只是按照既定的流程操作，却不真正明白为什么这样操作。所以，当我偶然间看到《数理金融学引论》这本书时，我感觉像是找到了一个能填补我知识空白的绝佳机会。这本书并没有让我失望。它以一种非常清晰和有条理的方式，逐步深入地介绍了数理金融学的核心内容。我尤其欣赏作者在讲解过程中，对于数学概念的引入和解释。例如，在介绍连续时间模型时，作者并没有一开始就抛出复杂的积分和微分方程，而是先从离散时间模型开始，然后通过极限的思想，逐步过渡到连续时间模型，这种循序渐进的讲解方式，让我能够清晰地理解从离散到连续的数学过渡和其在金融建模中的意义。书中对布朗运动的介绍，也是我印象最深刻的部分之一。作者通过详细的推导，展示了布朗运动的特性，以及它如何被用来模拟金融资产价格的随机性。这让我终于明白了为什么在很多金融模型中，布朗运动如此普遍。这本书的价值在于，它不仅讲解了理论，更重要的是，它展示了如何将这些理论应用于实际的金融问题。例如，在讲解期权定价模型时，作者不仅给出了Black-Scholes方程，更重要的是，他解释了这个方程的每一个组成部分所代表的金融意义，以及模型背后的假设和局限性。这种深入浅出的讲解方式，让我受益匪浅。总而言之，《数理金融学引论》这本书，为我这样希望深入理解金融市场背后数理逻辑的从业者，提供了一个极好的学习平台。
评分原书已经很糟糕了，翻译得更糟糕了
评分慢慢慢慢地啃。。。
评分原书已经很糟糕了，翻译得更糟糕了
评分是术 不是理
评分慢慢慢慢地啃。。。
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