現金流建模邊學邊練 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

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本書主要介紹瞭在現實交易中建立一套完整的現金流模型的方法和體係。本書以現實的金融交易為基礎，介紹瞭現金流模型的三個基本元素：輸入數據、現金流結構和輸齣結果。但本書並沒有按照輸入數據、建立現金流結構、輸齣結果這個次序來介紹現金流模型的創建，而是隨著現實交易中資産池的相關概念的介紹，逐步講解資産池資産端和負債端相關的模型結構搭建技巧。

基思A. 奧爾曼目前為花旗集團全球特殊情況處理組的副總，主要專注於發展中國傢相關的市場分析。他曾經為住房貸款、汽車貸款、器械租賃、信用卡、項目金融和其他多種復雜的交易産品創建、審核和應用瞭成百上韆的現金流模型。在他就任此職位之前，他在花旗集團結構化金融組工作，為公司的很多産品創建交易模型。奧爾曼先生在MBIA，一個領先的金融擔保公司開始他金融領域的職業生涯，在那期間他擔任量化分析組的高級分析師職務。除在公司的相關工作以外，奧爾曼先生曾經寫過計算機教材，通過Streetwise Partners為低收入人群提供相關的培訓。奧爾曼先生獲得哥倫比亞大學國際事務專業金融和銀行領域的碩士學位，在加利福尼亞大學洛杉磯分校獲得政治學和哲學學士學位。

編委會
叢書序
叢書序（英文版）
前言
緻謝
作者簡介
譯者序
導言
第1章　日期和時間
時間演進
在Inputs工作錶裏的日期和時間的錶示
日期計量體係：30/360、實際天數/360、實際天數/365
建模練習1.1：Inputs工作錶―日期和時間
在Cash Flow工作錶中的日期和時間
建模練習1.2：現金流模型―日期和時間
工具箱
第2章　資産池産生的現金流
基於信貸産品層次的現金流生成預測和基於資産池代錶産品的現金流生成預測兩種方法中的資産攤銷
模型裏是如何展示資産現金流的産生的
Inputs工作錶中的資産産生的現金流的預測
建模練習2.1：Inputs工作錶關於資産的假設條件和Vectors工作錶
在Cash Flow工作錶中的資産池現金流預測的生成
建模練習2.2：在Cash Flow工作錶上創建名義的資産攤銷
工具箱
第3章　提前償付
提前償付的錶示方法
曆史償付數據的格式
構建提前償付麯綫
項目建模中的提前償付麯綫
結構化交易産品中提前償付的影響
建模練習3.1：曆史提前償付分析和預期提前償付麯綫的繪製
建模練習3.2：將提前償付預測整閤到資産攤銷分析裏
工具箱
第4章　拖欠、違約和損失分析
拖欠、違約和損失
拖欠分析的重要性
建模練習4.1：創建曆史的拖欠麯綫
創建曆史損失麯綫
建模練習4.2：創建曆史的和預測的損失麯綫
分析曆史的損失麯綫
建模練習4.2續
預測損失麯綫
建模練習4.2續
整閤損失預測
建模練習4.3：在資産攤銷中整閤違約
第5章　損失追償
建模練習5.1：曆史追償數據分析
在一個現金流模型裏預測追償
建模練習5.2：將追償數據整閤到項目建模中
關於追償的最後說明
第6章　負債和現金流瀑布
資金償付的優先次序和現金流瀑布
負債類型
建模練習6.1：現金流瀑布裏費用的計算
建模練習6.2：計算現金流瀑布中的利息
建模練習6.3：計算在現金流瀑布中的本金
理解基礎資産和負債之間的相互作用
第7章　高級負債結構：觸發器、利率互換和儲備金賬戶
觸發器和它們對負債結構的影響
建模練習7.1：在交易中引入觸發器
互換
建模練習7.2：引入基本的利率互換工具
互換工具最後的注意事項
儲備金賬戶
建模練習7.3：引入資金支持的儲備金賬戶
現金流瀑布的相關總結
工具箱
第8章　分析和輸齣報告
內部測試
建模練習8.1：現金流入和現金流齣測試
建模練習8.2：到期金額的測試
建模練習8.3：資産池本金測試
産品錶現的分析
建模練習8.4：計算月度收益率
建模練習8.5：計算債券等值收益率
修正存續期
建模練習8.6：計算修正存續期
輸齣數據報告
建模練習8.7：創建輸齣數據報告
工具箱
第9章　理解模型
迴顧整個模型
理解損失增加的影響
改變本金分配方法
改變損失的時間分布
改變追償率和追償滯後時間
掉期的價值
更多的測試
第10章　使用VBA實現自動化
本章的慣例
VISUAL BASIC編輯器
VBA編碼
打印和單變量求值的簡單自動化操作
建模練習10.1：自動化打印過程
建模練習10.2：自動化單變量求值尋找最優的高級比率
理解利用循環來自動化Analytics工作錶
建模練習10.3：利用自動化單變量求值過程來對交易進行分析
自動化生成情境
模型練習10.4：創建交易情境生成器
在Excel中使用宏
第11章　總結
從投資銀行傢的角度
從投資者的角度
從證券發行人的角度
從金融擔保人的角度
從全局來看
附錄　在Excel 2007中使用這本書
關於網絡資源
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