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The Volatility Smile

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Emanuel Derman
Wiley
2016-9-6
528
USD 85.00
Hardcover
9781118959169

图书标签: 期权  衍生品   


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发表于2024-11-22

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图书描述


著者简介

伊曼纽尔·德曼(Emanuel Derman) 教授,就职于哥伦比亚大学,主管金融工程项目。他出生于南非,但是职业生涯的大部分时间都在曼哈顿。他最早是一位理论物理学家,研究基本粒子相互作用的统一理论。20世纪80年代,在AT&T的贝尔实验室,他开发了商业模型的编程语言。1985~2002年,他在华尔街工作,期间与人合作开发了Black-Derman-Toy利率模型以及局部波动率模型。他此前的著作《宽客人生》以及《失灵:为什么看来可靠的模型最终都会失效》都是《商业周刊》前十大畅销书。

迈克尔B.米勒(Michael B. Miller) Northstar风险公司的创始人和首席执行官。在创立Northstar之前,他曾担任Tremblant资本的首席风险官,在那之前,他负责Fortress投资集团的量化风险管理业务。他曾出版著作《金融风险管理中的数学及统计》,目前已经是第2版了,他也是罗格斯大学的联席教授。在开始金融职业生涯之前,他就读于巴黎美国大学以及牛津大学。

戴维·帕克(Joo-Hyung(David)Park) 在金融工具及衍生品估值方面有丰富的经验。他为公司及私募基金客户提供非标准化衍生品的估值建议。这些衍生品包括发放给高管的股票期权、内嵌衍生工具的可转换债券以及其他很多定制化的固定收益和股票衍生品。在此之前,他曾在哥伦比亚大学学习金融学,在多伦多大学学习物理学。


图书目录


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用户评价

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虽然标题是volatility smile,但是全书基本上把金融工程的复制原理讲清楚了。

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这本书很完美地展现了一个物理学出身的人的写书风格——数学不严谨,,,

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