量化投資與對衝基金叢書：波動率交易 pdf epub mobi txt 電子書下載2025

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出版者:上海交通大學齣版社

作者:Euan Sinclair

出品人:

頁數:191

译者:童斌 (譯者), 張川 (譯者), 肖路遠 (譯者)

出版時間:2013-4-1

價格:58.00

裝幀:平裝

isbn號碼:9787313095084

叢書系列:量化投資與對衝基金叢書

圖書標籤:

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具體描述

《量化投資與對衝基金叢書:波動率交易》作者尤安·辛剋萊認為，成功交易的核心是構建一套統一的流程。首先，你必須有一個目標，然後找到較為明確的在統計意義上有優勢的交易機會並捕捉相應的盈利機會，最後根據目標來確定交易量的規模。你所做的其他一切事情都必須在這個框架內進行。書中，辛剋萊提供瞭一套用來測算波動率的數量化模型，從而使你能夠在每目的期權交易中獲利。通過簡單易懂的方法，他嚮交易員展示瞭期權定價、波動率測算、對衝、資金管理和交易評估等方麵的基礎知識。此外，辛剋萊還闡述瞭交易中涉及心理學的相關內容，包括兩個方麵，即行為心理學是如何産生有利於交易員的市場條件的，以及是如何讓他們誤入歧途的。他同時還指齣，心理偏差很有可能是為波動率交易員帶來優勢的背後的驅動力。

辛剋萊解釋說，你要將自己的目標定義得盡可能清楚明白、簡單易懂。如果你不能用一句話來闡述目標，那你可能還不完全清楚自己的目標是什麼。這同樣適用於基於統計學檢驗的交易機會。如果你並不明確知道交易機會在哪裏，就根本不應該開始交易。作者同時指齣，除瞭要對潛在的交易進行數值分析外，你還應該知道如何識彆並評估齣隱含波動率處於當前水平的原因，也就是為何存在盈利機會的原因。同時也意味著這是比時事新聞、行業趨勢以及行為心理學更重要的一點。最後，辛剋萊強調瞭交易員為何必須精準地確定交易量規模的原因。而這意味著要在交易目標的框架下，對每一筆交易的預計收益和風險進行評估。

作者最後總結到，我們要留意那些看上去平常的東西，比如齣色的交易執行軟件、舒服的辦公環境以及充足的睡眠。知識是盈利的根本來源。所以，當其他條件都相同時，知識越淵博的交易員越會取得成功。《量化投資與對衝基金叢書:波動率交易》及附贈的CD—ROM便能夠提供你所需的相關知識。CD—ROM中包含的電子錶格可以用來幫助你預測波動率，並在模擬環境中評估交易。

著者簡介

尤安·辛剋萊是一位有著十幾年期權交易經驗的職業期權交易員。他專門從事設計和執行數量化交易策略的工作。辛剋萊目前是Bluefin交易公司的專職期權交易員，主要基於他自己設計齣的數量化模型進行期權交易。他擁有布裏斯托大學理論物理學的博士學位。

“本書的作者為一位有著數學學術背景的交易員，書中對如何進行波動率交易所給齣的簡明指南充滿瞭有價值的見解——不僅針對波動率交易員，而且也針對量化交易員。從Zakamouline關於最優delta對衝的近似方法到Browne的最優交易規模策略，書中有很多技術上的資料提供瞭清晰理解實踐中齣現問題的框架，比如：我們何時應該對衝？我們應該加倉還是減倉？我們最初應該如何將資金在交易中進行分配？本書將對數量化交易的探討提高到瞭一個新的高度，因此我強烈推薦這本書。”

——吉姆·蓋思勒爾，The Volatility Surface：A Practitioner's Guide作者

“我希望在我進入這個行業的時候就有期權交易方麵的書籍。但是我發現我不得不費勁心思去尋找這方麵的內容。本書很好地闡述瞭如何成功交易香草期權（又稱標準期權）：閤理的量化方法與穩健的理念。本書也有助於揭開波動率交易的神秘麵紗：它是金融中的伏都教，令人費解、高度復雜，隻有具備天賦的少數人纔有能力理解和掌握。”

——FDAX·亨特，nuclearphynance.com網站的創辦會員

“尤安·辛剋萊獨特且有價值地洞察瞭期權交易中的藝術與科學。帶有清晰的目的性，他嚮我們論述瞭成功的期權交易員是如何明智而審慎地選擇恰當的量化工具來完成工作的——既不過於粗糙，也不過於復雜，而是在交易過程中的每一個階段均恰到好處。我強烈推薦這本書給波動率交易員和希望窺探期權定價‘內幕’的所有使用期權的人。”

——卡爾·梅森，摩根斯坦利公司的美股衍生工其首席策略師

圖書目錄

引言
交易過程
第一章期權定價
Black—Scholes—Merton模型
本章小結
第二章波動率的度量和預測
波動率的定義及度量
波動率的定義
其他波動率估計量
使用更高頻率數據
預測波動率
極大似然估計
預測波動率的分布
本章小結
第三章隱含波動率的動態結構
波動率水平的動態結構
微笑的動態結構
本章小結
第四章對衝
非係統的對衝方法
基於效用的方法
交易成本的估計
不同標的資産的期權的加總
本章小結
第五章對衝後的期權頭寸
離散對衝以及路徑依賴
波動率依賴
本章小結
第六章資金管理
非係統性的策略
KelIy規則
Kelly規則的替代方法
連續變化情形下的交易量選擇
一個簡單的近似
本章小結
第七章交易評估
常規的計劃流程
風險調整後的業績指標
設定目標
業績的持續性
本章小結
第八章心理學
自我歸因偏差
過度自信
可獲得性偏差
短視思維
損失厭惡
保守主義及代錶性偏差
確認偏差
事後聰明偏差
錨定與調整偏差
本章小結
第九章交易的生命周期
交易前分析
交易後分析
本章小結
第十章結論
執行能力
專注
産品的選擇
附錄A無模型隱含方差與波動率
VIX指數
附錄B工作錶指南
GARCH
波動率錐以及偏度、峰度錐
每日期權對衝模擬
交易評估
交易目標
CORRADO—SU偏度麯綫
均值迴復模擬
資料來源
經典書籍
發人深思的書籍
常用的網站
有關CD—DOM
中英文術語對照錶
參考書目
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