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出版者:

作者:张尚学、教育部高等教育司

出品人:

页数:270

译者:

出版时间:2007-6

价格:20.70元

装帧:

isbn号码:9787040215779

丛书系列:

图书标签:

• 货币银行学
• 金融学
• 货币
• 银行
• 金融市场
• 宏观经济学
• 经济学
• 金融工程
• 投资学
• 支付结算

好的，这是一本关于《国际金融市场与风险管理》的图书简介，其内容与《货币银行学》无直接重叠： --- 《国际金融市场与风险管理》 内容提要： 在全球化浪潮的持续推进下，资本的跨境流动日益频繁，国际金融市场的复杂性与关联性达到了前所未有的高度。本书旨在为读者构建一个全面、深入且具有实战指导意义的国际金融图景，重点剖析全球主要金融市场的运行机制、跨国资本流动的驱动因素、汇率的决定理论及其波动管理，并详尽阐述在高度不确定的宏观环境下，企业和金融机构如何有效地识别、衡量、对冲和管理各类国际金融风险。 本书内容深度涵盖了从基础的国际收支理论到前沿的金融衍生品应用，结构严谨，逻辑清晰，力求将理论深度与市场实践紧密结合。 第一部分：全球金融体系的架构与演进 本部分首先追溯了国际货币体系的历史变迁，从布雷顿森林体系的瓦解到浮动汇率时代的形成，为理解当前全球金融秩序的碎片化特征奠定基础。我们将详细分析国际货币基金组织（IMF）、世界银行以及国际清算银行（BIS）等主要国际金融机构在维护全球金融稳定中的角色与职能。 国际收支（BOP）的精细解读： 深入剖析经常账户、资本与金融账户的内在联系与失衡的长期影响。我们不仅会探讨国民收入核算框架下的BOP结构，还会引入国民资产负债表视角，分析跨国资产头寸的积累与风险暴露。 全球金融市场结构： 系统梳理了国际外汇市场、国际资本市场（包括国际债券市场和全球股权市场）以及国际信贷市场的核心参与者、交易工具和监管框架。特别关注了伦敦、纽约、东京和香港等主要金融中心的比较优势和功能定位。 第二部分：汇率决定理论与实证分析 汇率是连接各国经济体的关键桥梁，其波动深刻影响着国际贸易和投资决策。本部分致力于提供一个多维度、多层次的汇率分析框架。 经典与现代汇率理论： 详尽论述了购买力平价（PPP）、利率平价（IRP）等经典理论的适用边界，并重点探讨了由货币资产组合理论（如Mundell-Fleming模型的高级应用）和行为金融学视角下的汇率超调现象。 汇率波动与市场微观结构： 分析了即期市场、远期市场以及外汇掉期市场的日内流动性、报价机制（Bid-Ask Spread的形成）以及大型银行和高频交易者在塑造短期汇率波动中的作用。 汇率风险的量化与预测： 介绍利用时间序列模型（如ARCH/GARCH族模型）对汇率波动率进行建模的方法，并探讨利用经济基本面指标和市场情绪指标进行中长期汇率走势预测的实践。 第三部分：跨国资本流动与金融一体化 资本流动是国际金融的核心驱动力，其效率与风险并存。 直接投资与证券投资的驱动力： 区分了FDI（外国直接投资）和FPI（外国证券投资）的动机差异，分析了跨国公司的内部化优势理论、投资区位因素以及全球价值链重塑对资本流动方向的影响。 新兴市场资本流动的脆弱性： 集中讨论了“热钱”的流入流出模式（Sudden Stops），分析了国际资本流动对国内资产价格（特别是房地产和股市）的溢出效应，并探讨了资本管制在应对危机中的有效性与争议。 金融一体化与溢出效应： 研究了不同国家间金融市场相互依存度的测度方法（如Granger因果关系检验、Copula模型），并实证分析了危机（如2008年全球金融危机）时期的负面溢出和正向传染机制。 第四部分：国际金融风险管理实务 这是本书的核心应用部分，针对企业和金融机构在进行跨境业务时必须面对的风险管理策略。 汇率风险管理策略： 区分了经济风险、交易风险和会计风险。详细介绍了自然对冲（Natural Hedging）、远期合约（Forwards）、期货与期权（Futures & Options）以及互换（Swaps）等工具的构建与套期保值比率的优化。针对期权策略，将深入解析Black-Scholes模型的应用边界及波动率偏斜（Volatility Skew）的现实考量。 利率风险与信用风险的跨国管理： 探讨了跨国公司如何管理不同币种和不同期限的利率风险（使用利率互换和债券组合管理），以及如何评估和管理外国交易对手的违约风险，包括使用信用违约互换（CDS）进行风险转移。 流动性风险与监管： 聚焦于国际银行面临的跨境流动性风险，分析了巴塞尔协议III（Basel III）对资本充足率、杠杆率以及流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）的要求，及其对银行国际业务布局的深远影响。 本书特点： 本书不仅梳理了国际金融领域的经典理论基石，更紧密结合了近十年全球金融市场发生的重大事件（如量化宽松、贸易摩擦、地缘政治冲突），通过大量的案例分析（包括对冲基金的策略解析、跨国并购中的汇率风险处理），确保理论分析具有鲜明的时代感和极强的可操作性。它超越了单纯的理论叙述，为有志于从事国际贸易、金融投资、风险咨询及跨国企业财务管理的高级专业人士和研究生，提供了一套系统、前沿的决策工具箱。

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我必须承认，这本书的后半部分在探讨国际金融市场时，展现出了惊人的前瞻性。作者不仅仅停留在对既有理论的复述，而是大胆地对全球资本流动的未来趋势进行了预判。书中对主权债务的可持续性分析，结合了汇率波动的动态模型，使得读者能够理解为什么某些国家的债务问题会迅速演变成区域性的金融危机。尤其让我印象深刻的是关于“特里芬难题”在当代全球储备货币体系下的新表现，这种对经典理论在现代背景下的应用和修正，显示出作者深厚的学术功底。阅读完后，我对国际收支平衡表中的每一项数据都有了更立体的认识，不再是孤立的数字，而是相互联系的全球经济活动的指标。这本书帮助我构建了一个全球金融风险的立体化感知框架。

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这本书简直是金融理论的宝库，作者对于宏观经济环境的洞察力令人惊叹。尤其是对不同国家货币政策传导机制的比较分析，简直是教科书级别的深度剖析。我记得书中花了很大篇幅阐述了央行在应对金融危机时的角色转变，从传统的最后贷款人，到如今更侧重于宏观审慎管理的实践，这种历史脉络的梳理非常清晰。读者很容易被引导着去思考，为什么在不同的经济周期，即便是同一国家的中央银行，其操作的侧重点也会发生根本性的变化。比如，它细致地对比了美联储和欧洲央行在量化宽松政策执行上的差异，不仅停留在政策工具层面，更深入探讨了其背后的政治经济学逻辑。阅读过程中，我时不时会停下来，反复琢磨那些复杂的模型推导，它们并非是干巴巴的数学公式堆砌，而是非常巧妙地服务于解释现实世界中货币价值的波动和银行体系的稳定性问题。对于希望从表面现象深入理解全球金融脉络的人来说，这本书提供了坚实的理论基石。

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说实话，这本书的实战价值远超我的预期。我原本以为它会是那种充满晦涩术语的学院派著作，但出乎意料的是，它将复杂的银行监管框架讲解得非常接地气。作者在描述商业银行的风险管理时，引入了大量的案例研究，比如次贷危机中一些大型金融机构是如何一步步走向违约的，分析得入木三分。它没有停留在“提高拨备金”这种表面建议上，而是深入到了信用评分模型的设计缺陷、资产负债表的错配风险，以及内部激励机制如何扭曲了风险决策。对我这样的从业者而言，书里关于巴塞尔协议三的解读尤其珍贵，它清晰地梳理了资本充足率、杠杆比率和流动性覆盖率这三大支柱是如何相互制约又相互支撑的。读完后，我对金融机构的“看不见的风险”有了更直观的认识，不再仅仅是听新闻里报道的那些抽象概念，而是能用更专业的视角去审视资产配置的稳健性。

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这是一本极其注重细节的书，特别是关于支付清算系统的论述，简直是工程学的奇迹。作者对现代电子支付系统的工作原理进行了近乎技术手册的详细拆解，从清算行的角色到实时全额支付系统的运作机制，甚至连延迟交割系统的套利机会都被涵盖在内。我发现，很多日常生活中习以为常的快速转账背后，隐藏着一套极其精密的、需要高度协调的跨机构合作网络。书中对不同结算模式的成本效益分析，让我对支付系统效率的提升背后的经济学权衡有了全新的认识。例如，它对比了集中式与分布式记账（尽管没有直接使用区块链这个词，但其原理的探讨很接近）在处理大额支付时的优劣，这对于理解未来金融基础设施的发展方向至关重要。这本书的严谨程度，让即便是最微小的技术细节也承载了重要的理论意义。

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这本书的语言风格非常具有引导性，它不是在“告知”你事实，而是在“引导”你进行批判性思考。作者对法定货币制度的演变历史梳理得可谓是史诗级的宏大。从金本位制的兴衰，到布雷顿森林体系的崩溃，再到如今浮动汇率制度下的挑战，每一步的转折点都被赋予了深刻的时代背景。我特别欣赏它在探讨“货币的本质”时所展现出的哲学思辨。它迫使你跳出日常生活中对现金的直观理解，转而去思考，在数字时代，主权信用和市场信任是如何共同构建起现代货币体系的脆弱平衡的。这种将经济学、历史学乃至社会学熔于一炉的叙事方式，让阅读过程充满了探索的乐趣，感觉自己像是在走一条漫长但充满启示的金融思想之旅。对于想了解“钱究竟是怎么回事”的读者，这本书提供了超越传统经济学教科书的深度和广度。

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