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出版者:

作者:中华人民共和国劳动和社会保障部培训就业司组织

出品人:

页数:27

译者:

出版时间:2006-11

价格:6.00元

装帧:

isbn号码:9787504545053

丛书系列:

图书标签:

• 信用管理
• 信用风险
• 金融
• 风险管理
• 财务
• 企业管理
• 经济
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• 认证
• 贷款

《金融风险评估与控制》 书籍简介 本书深入剖析了现代金融体系中风险的本质、类型、计量与管理方法，旨在为金融从业者、企业决策者以及风险管理专业人士提供一套全面、实用的理论框架与操作指南。在全球金融市场日益复杂化、互联化的背景下，有效识别、量化和控制风险已成为机构生存与持续发展的核心竞争力。 第一部分：金融风险的理论基石与演化 第一章：金融风险的内涵、边界与分类 本章首先界定金融风险的哲学基础与经济学含义，探讨其在宏观经济波动、微观主体行为以及信息不对称性中所产生的根源。我们将风险区分为市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险以及新的系统性风险和声誉风险。重点讨论了风险的“可控性”与“不可避免性”之间的张力，并引入了风险偏好（Risk Appetite）的概念，阐述其在战略制定中的决定性作用。通过历史案例分析，展示不同风险类型在金融危机中的传导机制。 第二章：风险管理的历史沿革与现代范式 追溯风险管理思想从早期保险理论到现代投资组合理论（MPT）的发展轨迹。阐述巴塞尔协议I、II、III对全球银行监管框架产生的深远影响，特别是对资本充足率、风险加权资产计量方法的演变。引入企业风险管理（ERM）框架，强调风险管理应内嵌于企业的整体治理结构中，而非孤立的职能部门。本章对比了以“合规驱动”为核心的传统风险管理模式与以“价值创造”为导向的敏捷风险管理模式的异同。 第二部分：核心风险的计量与量化工具 第三章：市场风险的计量方法与对冲策略 深入讲解市场风险的构成，包括利率风险、汇率风险、股权风险和大宗商品风险。详细介绍衡量市场风险的经典指标：久期（Duration）、凸性（Convexity）以及波动率建模。重点论述价值风险度量（VaR）的原理、计算方法（历史模拟法、参数法、蒙特卡洛模拟法）及其局限性。随后，引入更具鲁棒性的风险指标——预期亏损（Expected Shortfall, ES），并探讨尾部风险的捕捉技术。最后，分析利率互换、期权组合等衍生工具在市场风险对冲中的应用及其有效性评估。 第四章：信用风险的精细化评估与定价 信用风险是金融机构面临的最核心风险之一。本章系统梳理了信用风险的生成、暴露与回收过程。详细介绍传统的信用评级模型（如Z-Score模型）及其在企业信贷决策中的应用。重点转向现代计量方法：违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和违约暴露（EAD）的估计。深入探讨结构化融资产品（如MBS、CDO）中的信用风险传递机制。引入信用风险模型（如KMV模型、CreditMetrics）在投资组合层面的应用，以及如何通过信用衍生品（CDS）进行风险转移与分散。 第五章：流动性风险的压力测试与应急管理 流动性风险被视为金融稳定的“引爆点”。本章区分了市场流动性风险和资金流动性风险。讲解资金缺口分析、流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）的监管要求。关键内容在于构建有效的流动性压力测试框架，包括情景设计（如存款挤兑、资产冻结）和压力指标的敏感性分析。最后，阐述流动性风险应急管理计划（Contingency Funding Plan, CFP）的要素，确保机构在危机时刻仍能维持核心业务的运转。 第三部分：风险管理的整合与实践 第六章：操作风险的识别、度量与内部控制 操作风险涵盖了流程、人员、系统故障或外部事件所致的损失。本章侧重于定性与定量的结合。介绍损失数据收集方法（LDA模型）及其在巴塞尔资本计算中的应用。阐述业务流程再造（BPR）在降低操作风险中的作用，并探讨技术风险（如网络安全风险）的特殊性与前瞻性管理策略。重点分析“三大支柱”框架中，内部审计与合规职能在操作风险监督中的职能定位。 第七章：企业风险管理（ERM）的框架构建与治理 本书将ERM视为一种战略工具而非单纯的合规负担。系统介绍COSO ERM框架的最新演进，强调风险文化（Risk Culture）的塑造，从高层到基层对风险的共同认知。阐述如何将风险指标与战略目标、绩效考核（KPIs）和薪酬激励体系相整合，实现风险调整后的绩效衡量（RAROC）。探讨董事会和高级管理层在风险治理中的角色分工与责任界限。 第八章：金融科技（FinTech）背景下的风险管理变革 探讨人工智能、机器学习（ML）和大数据技术如何革新风险管理实践。分析利用ML算法提升信用评分模型的预测精度、优化市场风险的VaR计算，以及利用自然语言处理（NLP）监测操作风险事件的非结构化数据。同时，本书也警示了“模型风险”和“算法偏见”的出现，提出在应用新技术时必须同步建立稳健的模型验证和治理体系。 第九章：系统性风险的识别与宏观审慎监管 本章聚焦于个体风险向整体金融体系蔓延的风险。介绍系统重要性金融机构（SIFIs）的认定标准与附加监管要求。详细阐述宏观审慎政策工具，如逆周期资本缓冲（CCyB）、信贷增长限制等，及其在平抑信贷周期、抑制资产泡沫方面的应用。讨论金融网络分析在识别潜在系统性风险传导路径中的作用。 结语：面向未来的风险前瞻 总结现代风险管理的核心挑战——不确定性的常态化、监管环境的持续收紧以及技术颠覆带来的新风险。强调风险管理人员必须具备跨学科的视野和敏锐的预判能力，将风险管理从“成本中心”转变为“战略伙伴”。 适用对象： 银行、证券公司、保险公司及资产管理公司的中高层管理者。 金融风险管理、内部审计、合规部门的专业人员。 金融工程、量化分析及金融科技领域的科研人员与学生。 关注企业稳健运营与长期价值提升的各类企业决策者。

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