金融随机分析-(第1卷) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:Published in China

作者:Steven E. Shreve

出品人:

页数:187

译者:

出版时间:2004

价格:29.00元

装帧:Paperback

isbn号码:9787506272865

丛书系列:Springer Finance 影印版

图书标签:

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金融随机分析-(第1卷) 本书旨在为读者提供一个深入理解金融市场复杂性与不确定性的基础框架。通过严谨的数学工具，我们将探索驱动金融资产价格波动的随机过程，并学习如何构建和分析具有统计预测能力的金融模型。 核心内容概述： 本书将围绕以下几个关键主题展开，为读者构建一个坚实的金融随机分析理论基础： 概率论与随机过程基础： 概率空间与随机变量： 我们将从基础的概率论概念入手，包括样本空间、事件、概率测度等，在此基础上引入随机变量及其分布，为后续的随机过程分析奠定数学基础。读者将学习如何描述和理解不确定性事件的数学表示。 期望、方差与协方差： 深入探讨随机变量的期望、方差、协方差等统计量，理解它们在量化风险和资产收益方面的作用。 条件期望与条件概率： 学习条件期望的概念，这对于理解市场中信息如何影响未来预期至关重要。 马尔可夫链： 介绍离散时间与连续时间马尔可夫链，分析其状态转移特性，并探讨其在金融市场模拟中的潜在应用。 泊松过程： 详细讲解泊松过程，理解其在描述离散事件发生（如违约事件、交易事件）时的适用性。 布朗运动及其性质： 布朗运动的定义与性质： 布朗运动是描述金融资产价格连续随机波动最基本的模型。我们将详细介绍其定义、独立增量、平稳增量、连续路径等核心性质，并对其概率分布进行深入分析。 几何布朗运动： 介绍几何布朗运动，这是金融学中最常用的资产价格模型之一，能够捕捉资产价格的非负性和比例性波动。我们将推导其随机微分方程，并讨论其解的性质。 积分与期望： 学习与布朗运动相关的随机积分（如Itô积分），理解其在定义随机微分方程中的作用，并探讨如何计算相关期望值。 随机微分方程（SDEs）与金融建模： 随机微分方程（SDEs）的引入： SDEs是描述连续时间随机过程的重要工具。本书将系统性地介绍SDEs的构建与基本解法。 Itô引理： Itô引理是处理SDEs的强大工具，它能够帮助我们计算复合随机变量的微分。我们将详细推导并演示其在金融建模中的应用。 常用SDE模型的推导与分析： 几何布朗运动模型： 再次深入探讨几何布朗运动模型，并展示如何通过SDEs来分析其在不同参数下的行为。 Ornstein-Uhlenbeck过程： 介绍Ornstein-Uhlenbeck过程，该过程常用于描述均值回归现象，在利率模型等领域有广泛应用。 其他经典模型： 引入并分析其他在金融中具有代表性的SDE模型，例如描述随机波动率的模型等，展示如何根据实际金融现象选择和构建合适的模型。 金融应用与衍生品定价初步： Black-Scholes-Merton模型（BSM）框架： 基于前面介绍的随机分析工具，我们将引出Black-Scholes-Merton期权定价模型。虽然本书不深入探讨BSM模型的详细推导和复杂应用，但会介绍其核心思想，即通过无套利原理和风险中性定价来推导期权价格。 风险中性定价的基本概念： 介绍风险中性定价的思想，理解在风险中性世界下，金融产品的价格等于其未来现金流的期望值，并讨论其在衍生品定价中的重要性。 随机分析在风险管理中的作用： 初步探讨随机分析方法如何在风险敞口度量、VaR（Value at Risk）计算以及投资组合优化等风险管理领域发挥作用。 本书特色： 理论与实践结合： 本书在讲解抽象的数学概念的同时，力求与金融市场的实际应用紧密结合，通过实例说明理论的重要性。 循序渐进的难度： 内容从基础的概率论和随机过程概念开始，逐步深入到随机微分方程和金融模型，确保读者能够循序渐进地掌握。 严谨的数学表述： 采用严谨的数学语言和符号，为读者提供坚实的理论基础，同时也会辅以清晰的解释和直观的例子。 为进阶学习奠定基础： 本书是金融随机分析系列的第一卷，旨在为读者打下坚实的基础，为后续更深入的学习，例如更复杂的金融模型、数值方法、统计推断等做好准备。 适用读者： 本书适合具备一定微积分和线性代数基础，对金融市场运行机制和量化分析感兴趣的学生、研究人员、金融从业者。尤其适用于希望系统性学习金融随机分析理论，并将其应用于金融建模、衍生品定价、风险管理等领域的读者。 通过阅读本书，读者将能够： 理解金融市场价格波动的随机性本质。 掌握描述金融资产价格运动的关键随机过程。 学习如何运用随机微分方程构建和分析金融模型。 初步认识随机分析在衍生品定价和风险管理中的应用。 本书将引领读者进入一个充满数学魅力的金融世界，为理解和应对复杂多变的金融市场提供有力的工具。

评分☆☆☆☆☆

翻译的很好～！凌晨2点半睡不着起来翻这本书居然一看看到早上7点！ 非常棒的一本书,符号使用很清晰，公式容易让人理解，推导很严谨，即便不是数学本科出生的人也很容易理解。金融工程硕士的必读教程～  

评分☆☆☆☆☆

中文版和英文版结构有点不一样，难道是我看的版本 不对？ ============================================= 这本书呢适合本科学过随机过程、金融工程的人看（最好再有点实变函数或者测度论的知识）。 别说这是什么研究生课程的教材，完全可以自学的难度。 实在感觉难，就看看...  

评分☆☆☆☆☆

这么优秀的书怎么能没人评？ 我学过随机分析，但那是三年前的事了，重新看这个有点难以下咽。但是这本书实在写得太直观了，只要你有耐心看，不可能看不懂。 这书是离散时间的，要是你想看连续时间直接看第二本，没有任何问题。从这本书，能从直观上理解了就好了，功夫还是花...  

评分☆☆☆☆☆

看到序言第二页就晕了-- 如果一个投资银行提供的衍生产品价格高于“公平”的价格，那么这些产品出价会较低。 回去翻原文： If an investment bank offers a derivative security at a price that is higher than "fair," it may be underbid. 这才明白，不是“这些产品...  

评分☆☆☆☆☆

中文版和英文版结构有点不一样，难道是我看的版本 不对？ ============================================= 这本书呢适合本科学过随机过程、金融工程的人看（最好再有点实变函数或者测度论的知识）。 别说这是什么研究生课程的教材，完全可以自学的难度。 实在感觉难，就看看...  

评分☆☆☆☆☆

从包装到内容，这本书都散发着一种古典的学术气息，它不是为了迎合最新的市场热点而编写的，而是致力于打磨金融数学的底层逻辑。我特别关注了书中关于风险中性和鞅测度的讨论，作者的处理方式非常严谨，清晰地界定了不同测度之间的转换关系，这对于理解衍生品定价的核心假设至关重要。阅读过程中，我发现这本书的作者在处理一些细节问题时，考虑得非常周全，比如对于测度收敛性的讨论，他不仅给出了定义，还探讨了在实际应用中如何判断其可行性。这本书的难度设置使得它可能更适合作为研究生阶段的参考书，而不是快速入门读物。每一次翻阅，我都能发现一些之前忽略的微妙之处，它像一个老旧但精致的机械装置，你需要了解每一个齿轮的咬合方式，才能明白整个系统是如何运转的。这本书的厚度本身就是一种承诺，承诺提供一个系统、深入且无妥协的理论探究。

评分☆☆☆☆☆

这本书的纸张质量和印刷工艺都属于上乘，这在专业书籍中其实是一个加分项，因为阅读复杂的数学公式时，清晰的排版和耐翻的纸张能极大地提升阅读体验，减少眼睛的疲劳。我花了整整一个周末的时间，主要集中在对前几章内容的消化上，主要是关于随机变量的收敛性和鞅论的基础知识。作者的行文风格偏向于严谨的数学推导，几乎每一个结论后面都紧跟着详尽的证明过程，这一点我非常欣赏，因为它避免了“知其然不知其所以然”的尴尬。不同于市面上很多金融书籍只是罗列公式然后简单套用，这本书更注重理论的构建和内在逻辑的梳理。我特别注意到了作者在定义一些关键金融概念时，是如何巧妙地将其与背后的随机过程联系起来的，这对于理解金融市场的“随机性”本质非常有帮助。当然，对于我这种需要经常查阅资料的读者来说，书后的索引和参考文献列表的完备性也显得尤为重要，从目前的浏览来看，这部分做得相当到位，显示出作者深厚的学术功底和严谨的治学态度。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计很吸引眼球，封面的色调和排版都给人一种专业而严谨的感觉，一看就知道不是那种泛泛而谈的入门读物。我个人对金融建模和量化交易一直抱有浓厚的兴趣，所以毫不犹豫地入手了。拿到书后，首先翻阅了一下目录，内容涵盖了大量的概率论、随机过程以及偏微分方程在金融领域的应用，看得出作者在内容组织上花了很多心思，逻辑性非常强，从基础概念的引入到复杂模型的推导，循序渐进，非常适合有一定数学基础的读者进行深入学习。不过，坦白讲，初次接触时，一些高等数学的符号和概念确实让我感到一丝压力，这更像是大学高年级或研究生阶段的教材，而不是一本轻松的科普读物。我尤其期待书中关于布朗运动和伊藤积分的详细阐述，希望能借此机会真正弄懂期权定价的核心数学原理。整体来看，这本书的定位非常明确，就是面向那些想在金融工程领域深耕的专业人士或者学生，其深度和广度都令人印象深刻，是一本值得收藏和反复研读的工具书。

评分☆☆☆☆☆

作为一名非科班出身的金融从业者，我尝试阅读这本书时，感受到了明显的“陡坡感”，这绝对不是一本可以用来在通勤路上随便翻阅的读物。它需要高度集中的精力和持续的思考时间。我尝试先跳过一些过于基础的概率论回顾部分，直接去啃鞅理论在二叉树模型中的应用，结果发现如果对前面的随机微积分没有一个扎实的理解，后面的推导过程就会变得异常晦涩难懂。这反而提醒了我，这本书的价值在于其系统性，任何试图“走捷径”的阅读方式可能都会失败。我特别喜欢作者在每章末尾设置的“思考题”部分，它们往往不是简单的是非题或计算题，而是引导读者去思考理论在实际金融场景中可能遇到的局限性或延伸方向，极大地激发了我的探索欲。这本书的深度要求读者不仅要会“用”数学工具，更要理解工具是如何被“制造”出来的，这对于提升个人的量化分析能力是质的飞跃。

评分☆☆☆☆☆

我购买这本书的主要目的是想搞清楚赫斯顿（Heston）随机波动率模型的数学基础，因为现有的很多资料只是给出了结果，而缺乏从随机微分方程到最终定价公式的完整推导链条。在翻阅到涉及随机积分和Itô公式的章节时，我惊喜地发现作者对这些工具的介绍非常详尽和清晰，尤其是在处理多变量随机过程时的技巧，讲解得十分到位。作者似乎非常擅长将抽象的数学概念“锚定”到具体的金融情景中，比如通过一个简单的利率模型例子来解释随机利率的路径依赖性。相比于我之前看过的某些侧重于数值计算的书籍，这本书的重点显然更偏向于解析解和理论的完备性。它的文字描述并不算冗长，但每一个句子都承载了丰富的信息量，需要反复咀嚼才能真正吸收。这本书的价值，在于它提供了一个坚实的理论地基，让读者可以自信地站在这个基础上构建更复杂的金融模型。

评分☆☆☆☆☆

介绍期权定价的离散模型，尽管离散模型相对于连续模型，已经简化了很多，但是看起来还是挺费劲的

评分☆☆☆☆☆

非常好的一本金融工程的入门书籍！感谢宋豪漳老师的推荐和指导！

评分☆☆☆☆☆

这才是金融好么？成天拿个贝塔系数你当是宏观经济学啊？

评分☆☆☆☆☆

非常好的一本金融工程的入门书籍！感谢宋豪漳老师的推荐和指导！

评分☆☆☆☆☆

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