注釋
前言
第一篇 市場、模型、利率、效用最大化、風險
1 金融市場
1.1 債券
1.2 股票
1.3 衍生産品
1.4 金融市場組織
1.5 保證金
1.6 交易成本
小結
習題
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2 利率
2.1 利率的計算注釋
前言
第一篇 市場、模型、利率、效用最大化、風險
1 金融市場
1.1 債券
1.2 股票
1.3 衍生産品
1.4 金融市場組織
1.5 保證金
1.6 交易成本
小結
習題
進一步閱讀
2 利率
2.1 利率的計算
2.2 現值
2.3 利率期限結構與遠期利率
小結
習題
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3 金融市場中的證券定價模型
3.1 單期模型
3.2 多期模型
3.3 連續時間模型
3.4 利率模型
3.5 名義利率和實際利率
3.6 套利與市場完備性
3.7 附錄
小結
習題
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4 最優消費組閤策略
4.1 偏好關係和效用函數
4.2 離散時間下的效用最大化
4.3 連續時間下的效用最大化
4.4 效用最大化中的對偶鞅方法
4.5 交易成本
4.6 不完全信息和非對稱信息
4.7附錄：動態規劃原理的證明
小結
習題
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5 風險
5.1 風險與迴報：均值一方差分析
5.2 VaR：受險值
小結
習題
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第二篇 衍生證券的定價與套期保值
6 套利與風險中性定價
6.1 看漲期權與看跌期權的套利關係：平價關係
6.2 遠期與期貨的套利定價
6.3 風險中性定價
6.4 附錄
小結
習題
進一步閱讀
7 期權定價
8 固定收益市場模型和衍生産品
9 套期保值
10 債券套期保值
11 數值方法
第三篇 均衡模型
12 均衡原理
13 資本資産定價模型
14 多因子模型
15 其他的純交換均衡
16 附錄：概率論知識
參考文獻
· · · · · · (收起)