圖書標籤: 數學  金融數學  隨機過程  金融工程  金融  Quantitative  Mathematics  概率論7   

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經典的書，例題很多，看瞭一年

此書內容非常全麵，但絕對不適閤不懂得隨機分析基本思想的人看。個人認為，讀者需要先學一門專門講隨機變量極限理論和鞅論的概率論，初學隨機分析的不二方法是上學校開的隨機分析課（當然是基於測度的）。在學隨機分析教材時，需要大量用到 uniformly integrability 等可積性, Doob 的 各種不等式, 讀者需要對 indistinguishability and modifications 有感覺, stopping time 的所有結論，它與 filtration 的各種關係，另外，需要瞭解 usual condition 等。如果你對這些概念都有感覺的話，可以考慮看這本書。

結構緊湊，可讀性非常強，幾乎沒有錯誤

基本的金融數學（隨機微積分）參考書

基本的金融數學（隨機微積分）參考書

这书写作上有些问题。读前两章时根本不知道作者要干什么，直到读到第三章，才发现原来这是一本关于鞅论的书。读到四五章才明白前面忙活半天是为了什么。到最后一章又不明白作者要干什么了。 这完全是本反方向的书，既不从特殊到一般，又不从应用引出理论。上来就直接对鞅对局部...

这本书的特点是非常全面，一切关于布朗运动的知识、连续半鞅随机积分ITO公式的各种变形，都可以从该书找到，不是正文就是习题。写得也极具启发性，比如和一个stopping time相联系的sigma代数filtration，一般的书都是直接给出个定义，只有这本书解释了为什么会有这样的定...  

这书写作上有些问题。读前两章时根本不知道作者要干什么，直到读到第三章，才发现原来这是一本关于鞅论的书。读到四五章才明白前面忙活半天是为了什么。到最后一章又不明白作者要干什么了。 这完全是本反方向的书，既不从特殊到一般，又不从应用引出理论。上来就直接对鞅对局部...