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经济转轨时期的中国金融发展和经济增长 图书简介 本书深入剖析了中国在改革开放以来，特别是进入21世纪以来，经济结构深刻转型的历史进程中，金融体系所经历的复杂演变及其对整体经济增长所产生的关键性影响。这是一部立足于翔实数据、严谨模型和宏观政策分析的学术专著，旨在为理解当代中国经济奇迹背后的金融驱动力提供一个多维度的透视。 本书的核心关切在于探讨金融体系如何从计划经济的影子中逐步挣脱，适应市场化改革的内在要求，并最终成为推动中国经济实现高速增长、结构升级和全球整合的内在引擎。我们清晰地勾勒出中国金融发展的独特路径——一种“渐进式”的、国家主导下的市场化转型，并评估了这种模式在不同经济阶段所展现出的有效性与潜在风险。 全书结构严谨，逻辑递进。首先，作者回顾了中国金融体制的历史脉络，重点分析了1980年代初分业经营银行体系的重建，以及由此确立的“政策性银行—商业银行”的基本格局。这部分内容细致梳理了国有银行的商业化改革历程，包括剥离不良资产、引进战略投资者以及提升公司治理水平的艰难过程，揭示了金融机构在“所有制改革”与“效率提升”之间长期拉锯的内在矛盾。 随后，本书将焦点投向了中国金融市场化进程的关键领域——资本市场的发展。股票市场和债券市场的创立与壮大，不仅为企业提供了多元化的融资渠道，也重塑了资源配置的效率基础。我们运用计量经济学方法，检验了股票市场波动性与实体经济部门投资决策之间的相互作用。研究发现，尽管资本市场在服务大型国有企业和基础设施建设方面表现突出，但其在中小企业（特别是民营创新型企业）的融资支持方面，仍存在显著的“融资约束”问题，这与金融抑制的遗留影响紧密相关。 一个贯穿全书的重要议题是利率市场化与货币政策传导机制的有效性。本书详尽分析了中国人民银行在从直接信用配给向间接调控转型的过程中所面临的挑战。在金融双轨制和资本管制长期存在的背景下，如何利用公开市场操作、存款准备金率等工具，精准地实现宏观经济调控目标，是一项极富挑战性的任务。我们构建了结构性向量自回归（SVAR）模型，量化了货币政策冲击在不同金融子部门（如银行信贷、信托、影子银行）中的传导速度与强度差异，并探讨了利率双轨制对资源错配的影响。 针对近年来迅速崛起的影子银行体系，本书进行了深入的专题研究。影子银行活动，包括信托、小额贷款公司以及理财产品等非正规金融活动，在一定程度上弥补了传统银行体系对高风险、创新型项目融资需求的不足。然而，其快速扩张也带来了系统性风险积聚的问题。作者通过跨部门数据的整合分析，评估了影子银行对地方政府隐性担保的依赖程度，并探讨了“刚性兑付”文化对市场预期的扭曲作用，这为监管部门在“防范化解重大金融风险攻坚战”中的决策提供了理论依据。 在国际金融与人民币国际化方面，本书探讨了外汇储备的积累、汇率制度的演变及其对国内产业竞争力的影响。中国持续的贸易顺差和资本管制共同塑造了其独特的国际收支结构。我们分析了人民币汇率形成机制改革的每一步（如2005年和2015年的重大调整），并评估了SDR纳入以及跨境贸易结算机制的推进对金融稳定性和货币主权的影响。研究强调，金融的深度开放必须与国内金融风险的有效管控同步进行，否则可能导致金融脆弱性的外部传导。 此外，本书对金融发展与经济增长的质量进行了批判性审视。高储蓄率支撑下的信贷高速扩张是否必然带来可持续的增长？本书通过面板数据分析，区分了“金融深化”与“金融错配”对全要素生产率（TFP）的净效应。研究表明，当信贷过度集中于低效率的国有部门或房地产等特定领域时，金融发展对长期增长的贡献率会显著下降，并可能引发资产泡沫风险。 结论与展望： 本书总结指出，中国金融体系的改革是一个充满张力的、动态演进的过程。它成功地在快速工业化和城市化进程中提供了必需的资本供给，支撑了前所未有的经济增长速度。然而，历史遗留的政府干预、产权模糊以及金融市场的不对称发展，使得风险管控始终处于高度敏感的状态。未来的发展方向将围绕着进一步的利率和汇率市场化、加强金融监管的穿透性、促进直接融资占比的提升，以及建立更加稳健的金融机构退出机制等方面展开。 本书为宏观经济学家、金融监管机构人员、政策研究者以及关注中国经济转型的国际学者，提供了一个全面、深入且富有洞察力的分析框架。它不仅是对过去四十多年金融实践的系统回顾，更是对未来中国金融体系如何应对全球不确定性、实现高质量发展的深刻思考。
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