Financial Modelling with Jump Processes pdf epub mobi txt 電子書 下載2025
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具體描述
讀後感
Rama Cont毫无疑问是金融数学领域的一个大家，很少看到一个学者，像他一样涉猎的领域如此广泛, 在定价，credit，统计，反问题等方向都做出过不错的贡献。 这本书其实是他Ph.D.学生Tankov的毕业论文的扩展。 总体来说比较应用，大部分证明都跳过。如果想看严格的证明，推荐<<Lé...
評分Rama Cont毫无疑问是金融数学领域的一个大家，很少看到一个学者，像他一样涉猎的领域如此广泛, 在定价，credit，统计，反问题等方向都做出过不错的贡献。 这本书其实是他Ph.D.学生Tankov的毕业论文的扩展。 总体来说比较应用，大部分证明都跳过。如果想看严格的证明，推荐<<Lé...
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評分Rama Cont毫无疑问是金融数学领域的一个大家，很少看到一个学者，像他一样涉猎的领域如此广泛, 在定价，credit，统计，反问题等方向都做出过不错的贡献。 这本书其实是他Ph.D.学生Tankov的毕业论文的扩展。 总体来说比较应用，大部分证明都跳过。如果想看严格的证明，推荐<<Lé...
用戶評價
jump process就沒有寫的好的書，大概是大佬們都認為jump並不優美。這本應該不算嚴禁，但是是我讀過最好的瞭。
评分在學校裏常見到兩位作者，對作者本人和書的印象都很好。
评分jump process就沒有寫的好的書，大概是大佬們都認為jump並不優美。這本應該不算嚴禁，但是是我讀過最好的瞭。
评分經典啊，沒有復雜的證明淺顯易讀，又不失數學定義的嚴謹，除瞭略有typo（稍微學過一點點levy process的人其實也可以忽略），這本書簡直就是levy process的stochastic calculus for finance
评分在學校裏常見到兩位作者，對作者本人和書的印象都很好。
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