Financial Modelling with Jump Processes pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025
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具体描述
读后感
Rama Cont毫无疑问是金融数学领域的一个大家，很少看到一个学者，像他一样涉猎的领域如此广泛, 在定价，credit，统计，反问题等方向都做出过不错的贡献。 这本书其实是他Ph.D.学生Tankov的毕业论文的扩展。 总体来说比较应用，大部分证明都跳过。如果想看严格的证明，推荐<<Lé...
评分Rama Cont毫无疑问是金融数学领域的一个大家，很少看到一个学者，像他一样涉猎的领域如此广泛, 在定价，credit，统计，反问题等方向都做出过不错的贡献。 这本书其实是他Ph.D.学生Tankov的毕业论文的扩展。 总体来说比较应用，大部分证明都跳过。如果想看严格的证明，推荐<<Lé...
评分Rama Cont毫无疑问是金融数学领域的一个大家，很少看到一个学者，像他一样涉猎的领域如此广泛, 在定价，credit，统计，反问题等方向都做出过不错的贡献。 这本书其实是他Ph.D.学生Tankov的毕业论文的扩展。 总体来说比较应用，大部分证明都跳过。如果想看严格的证明，推荐<<Lé...
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评分Rama Cont毫无疑问是金融数学领域的一个大家，很少看到一个学者，像他一样涉猎的领域如此广泛, 在定价，credit，统计，反问题等方向都做出过不错的贡献。 这本书其实是他Ph.D.学生Tankov的毕业论文的扩展。 总体来说比较应用，大部分证明都跳过。如果想看严格的证明，推荐<<Lé...
用户评价
经典啊，没有复杂的证明浅显易读，又不失数学定义的严谨，除了略有typo（稍微学过一点点levy process的人其实也可以忽略），这本书简直就是levy process的stochastic calculus for finance
评分在学校里常见到两位作者，对作者本人和书的印象都很好。
评分带跳必读。 太J8难了。。。
评分jump process就没有写的好的书，大概是大佬们都认为jump并不优美。这本应该不算严禁，但是是我读过最好的了。
评分即便只是纯粹想学Levy processes, 这本也是最好的入门书，虽然跳过许多严格证明，但把核心思想都点到了
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