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Financial Modelling with Jump Processes

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Peter Tankov
Chapman and Hall/CRC
2003-12-30
536
GBP 86.99
Hardcover
9781584884132

图书标签: 金融数学  金融  数学  Finance  Modeling  统计学  ComputationalFinance  Stochastic   


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发表于2024-11-21

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用户评价

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经典啊,没有复杂的证明浅显易读,又不失数学定义的严谨,除了略有typo(稍微学过一点点levy process的人其实也可以忽略),这本书简直就是levy process的stochastic calculus for finance

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全部读懂很困难...

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经典啊,没有复杂的证明浅显易读,又不失数学定义的严谨,除了略有typo(稍微学过一点点levy process的人其实也可以忽略),这本书简直就是levy process的stochastic calculus for finance

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即便只是纯粹想学Levy processes, 这本也是最好的入门书,虽然跳过许多严格证明,但把核心思想都点到了

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即便只是纯粹想学Levy processes, 这本也是最好的入门书,虽然跳过许多严格证明,但把核心思想都点到了

读后感

评分

Rama Cont毫无疑问是金融数学领域的一个大家,很少看到一个学者,像他一样涉猎的领域如此广泛, 在定价,credit,统计,反问题等方向都做出过不错的贡献。 这本书其实是他Ph.D.学生Tankov的毕业论文的扩展。 总体来说比较应用,大部分证明都跳过。如果想看严格的证明,推荐<<Lé...

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