Monte Carlo Methods in Finance

Monte Carlo Methods in Finance pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

出版者:Wiley
作者:Peter Jaeckel
出品人:
页数:304
译者:
出版时间:2002-4-11
价格:USD 150.00
装帧:Hardcover
isbn号码:9780471497417
丛书系列:
图书标签:
  • 金融 
  • quant 
  • 金融数学 
  • Finance 
  • 数学 
  • monte-carlo 
  • 非虚构类 
  • 金融工程 
  •  
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An invaluable resource for quantitative analysts who need to run models that assist in option pricing and risk management. This concise, practical hands on guide to Monte Carlo simulation introduces standard and advanced methods to the increasing complexity of derivatives portfolios. Ranging from pricing more complex derivatives, such as American and Asian options, to measuring Value at Risk, or modelling complex market dynamics, simulation is the only method general enough to capture the complexity and Monte Carlo simulation is the best pricing and risk management method available. The book is packed with numerous examples using real world data and is supplied with a CD to aid in the use of the examples.

具体描述

读后感

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用户评价

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作者原来在RBS 伦敦,现在在ABN Amro伦敦。这本书太实用了!用MC的都应该有一本。

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