An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives, Second Edition pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026
- 金融工程
- 金融
- quant
- 金融数学
- 数学
- finance
- 量化
- 经济学/金融
- finance
- derivatives
- mathematics
- financial
- modeling
- risk
- management
- options
- futures
- interest
- rate
具体描述
This popular text, publishing Spring 1999 in its Second Edition, introduces the mathematics underlying the pricing of derivatives. The increase of interest in dynamic pricing models stems from their applicability to practical situations: with the freeing of exchange, interest rates, and capital controls, the market for derivative products has matured and pricing models have become more accurate. Professor Neftci's book answers the need for a resource targeting professionals, Ph.D. students, and advanced MBA students who are specifically interested in these financial products. The Second Edition is designed to make the book the main text in first year masters and Ph.D. programs for certain courses, and will continue to be an important manual for market professionals.
作者简介
目录信息
读后感
“这本书是学习基础的衍生产品数学的一本很不错的书 影印也很完全 只是书的开头如果没有叶永刚翻译的目录就更好了” ——卓越亚马逊
评分“这本书是学习基础的衍生产品数学的一本很不错的书 影印也很完全 只是书的开头如果没有叶永刚翻译的目录就更好了” ——卓越亚马逊
评分1）翻译跟常见的有区别。 2）很多地方符号错误：140页，假设1：V>A1>0(公式32)，到了假设2：V<A2<0(公式34），真纠结啊，应该是V<A2<正无穷大。 3）很多地方给你很多悬念，然后。。。。。。就没有然后啊。真坑爹啊。 不过如果数学功底不好的，就当入门的，翻过一遍好了。
评分“这本书是学习基础的衍生产品数学的一本很不错的书 影印也很完全 只是书的开头如果没有叶永刚翻译的目录就更好了” ——卓越亚马逊
评分“这本书是学习基础的衍生产品数学的一本很不错的书 影印也很完全 只是书的开头如果没有叶永刚翻译的目录就更好了” ——卓越亚马逊
用户评价
我是一名有一定金融基础，但对量化分析接触不深的投资者。一直想提升自己的风险管理能力，并且对期权、期货这些衍生品交易策略很感兴趣，但总觉得缺少一套系统性的理论支撑。这本书恰好填补了我的知识空白。它没有直接给出一堆“黑箱”模型，而是循序渐进地引导读者理解这些模型的数学原理。 从最基础的无套利定价理论讲起，然后逐步深入到 Black-Scholes 模型及其各种变体。作者在讲解过程中，非常注重数学推理的严谨性，但又不会让数学本身喧宾夺主。每一项数学推导都伴随着清晰的文字解释，并且会特别强调其金融含义。我最喜欢的是它在讲解希腊字母（Delta, Gamma, Theta, Vega）时，不仅仅是给出了定义，而是深入分析了它们如何影响期权价格，以及如何在交易中进行对冲。这让我对风险管理有了全新的认识，不再只是一个概念，而是可以通过具体的数学工具去量化和控制的。
评分我一直对金融工程这个领域抱有浓厚的兴趣，尤其想了解那些能够驱动金融市场运行的数学模型到底是怎么回事。很多教程都会提到一些高深的数学概念，但往往缺乏实际的例子和应用场景，让人觉得学了很多数学却不知道能做什么。《An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives, Second Edition》这本书在这方面做得非常出色。 它巧妙地将金融衍生品的概念与数学工具结合起来，让原本抽象的数学变得生动有趣。从最基础的概率论和随机过程，到更高级的偏微分方程和数值方法，书中都进行了循序渐进的讲解。我喜欢它通过对实际交易场景的模拟，来解释数学模型如何帮助我们理解市场行为，例如对冲比例（Delta hedging）的动态调整，以及如何利用期权策略来管理风险。这本书不是简单地罗列公式，而是让我理解了“为什么”这些公式会产生这样的结果，以及它们在金融世界中的实际意义。
评分这本书简直是为我量身定做的！我之前一直对金融衍生品这个领域充满好奇，但又对其中的数学感到望而却步。市面上有很多介绍金融衍生品的书籍，但往往要么过于浅显，流于表面，要么就直接跳入深奥的数学公式，让我完全跟不上。直到我遇到了《An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives, Second Edition》，我才找到了一种能够真正理解和掌握这个领域的方法。 这本书的伟大之处在于它非常注重数学概念的直观解释。作者并没有一开始就丢给我一堆复杂的定理和证明，而是通过清晰的图示、生动的类比，将抽象的数学概念一点点地剥开，让我能够理解它们在金融衍生品中的实际应用。我特别喜欢它对随机过程的讲解，以前我总是觉得那些概念离我太远，但这本书用非常易懂的方式解释了布朗运动、伊藤引理等核心概念，让我恍然大悟，原来它们是理解期权定价模型的基础。而且，书中提供的各种例子都非常贴合实际，让我能够看到数学工具如何在真实的市场环境中发挥作用，这极大地增强了我的学习兴趣和信心。
评分我是一名在校的数学专业学生，一直对将数学知识应用于实际问题感到兴奋。在学习微积分、线性代数等基础课程后，我希望能找到一个能让我看到数学强大之处的领域。金融衍生品似乎是一个非常好的切入点，而《An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives, Second Edition》则是我找到的理想学习材料。 这本书的数学严谨性毋庸置疑，但它又不像一些纯数学书籍那样只关注理论本身。作者将金融学中的问题转化为数学模型，然后利用扎实的数学工具进行求解。从连续时间马尔可夫链到伊藤积分，再到最终的 Black-Scholes-Merton 方程，整个推导过程清晰明了，逻辑性极强。我特别喜欢它在讲解每一步数学推导后，都会回归到金融学的实际意义，解释这个数学结果对期权定价和交易策略有什么影响。这本书不仅让我巩固了数学知识，更让我看到了数学在解决实际金融问题中的巨大潜力。
评分作为一个在金融行业摸爬滚打多年的从业者，我对市面上充斥的那些“成功学”式的金融书籍已经感到厌倦。我需要的是能够真正提升我专业技能、让我对金融市场有更深刻理解的书籍。《An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives, Second Edition》正是这样一本宝藏。 这本书的数学推导非常扎实，但又不是那种枯燥乏味的数学论文。它将复杂的金融衍生品定价理论，如二叉树模型、蒙特卡洛模拟等，用清晰的逻辑和严谨的数学语言呈现出来。作者在讲解每一个模型时，都会先介绍其背后的基本思想和假设，然后再展开详细的数学推导。我尤其欣赏的是它对离散和连续模型的对比分析，这让我能够更清楚地理解不同定价方法的优劣。更重要的是，书中对各种衍生品（如远期、期货、期权、互换）的定价和对冲策略都有深入的探讨，这对于我在实际工作中进行产品设计和风险管理非常有启发。
评分很多很多细小的错误计算的错误公式的错误 没有深入地讲清楚一些原理 但是作为入门教材还是足够了
评分Salih Neftci的几本 金融数学（随机微积分）参考
评分很多很多细小的错误计算的错误公式的错误 没有深入地讲清楚一些原理 但是作为入门教材还是足够了
评分perfect!
评分很多很多细小的错误计算的错误公式的错误 没有深入地讲清楚一些原理 但是作为入门教材还是足够了
相关图书
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息，本站不存储任何数据与内容，任何内容与数据均与本站无关，如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度，google,bing,sogou 等
© 2026 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美书屋 版权所有