跟我学经济数学 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

出版者:高等教育

作者:李林曙

出品人:

页数:311

译者:

出版时间:1998-7

价格:23.50元

装帧:

isbn号码:9787040064346

丛书系列:

图书标签:

• 经济数学
• 数学经济学
• 高等数学
• 经济学
• 大学教材
• 理工科
• 考研
• 数学分析
• 微积分
• 优化理论

经济学的思维与工具：构建量化分析的坚实基础 本书旨在为读者提供一个全面而深入的经济学分析框架，重点关注如何将严谨的数学工具应用于复杂的经济现象。它不是一本单纯的数学公式汇编，而是致力于将抽象的数学模型与现实世界的经济决策和市场行为紧密结合的实践指南。 本书的结构设计，旨在引导读者从基础的微观经济学原理出发，逐步过渡到宏观经济学的复杂系统分析，全程贯穿量化分析的视角。我们相信，理解经济学的核心，关键在于掌握其背后的逻辑结构和分析方法，而这些方法的载体，正是数学工具。 第一部分：微观经济学的量化视角 本部分着重于个体决策主体的行为分析，即消费者与生产者如何在资源稀缺的约束下做出最优选择。我们将彻底解构传统微观经济学中的核心概念，并用现代数学语言进行精确表述。 第一章：消费者选择的数学基础 本章将从效用理论的建立入手。我们不再满足于“偏好”这一模糊概念，而是引入序数效用函数和无差异曲线的严格定义。消费者面临的预算约束将被表示为线性方程，而最优选择问题则被转化为一个标准的约束优化问题（Lagrange乘数法是这里的核心工具）。我们将详细探讨边际替代率（MRS）与价格之比的平衡条件，并通过包络定理来分析参数（如价格或收入）变化对需求结构的影响。更进一步，我们会引入随机偏好模型，探讨在信息不完全情况下消费者的决策鲁棒性。 第二章：厂商理论与成本最小化 本章的核心在于企业如何实现利润最大化。从生产函数（如Cobb-Douglas和CES函数）的介绍开始，我们分析要素投入与产出的技术关系。厂商面临的成本最小化问题（在既定产量下）和利润最大化问题（在既定价格下）被清晰地分离，并分别采用一阶条件进行求解。我们深入探讨了对偶理论在成本函数和利润函数推导中的应用，这为理解边际成本与边际收益的关系提供了更深刻的洞察。此外，本章还包含对规模经济和范围经济的数学刻画，以及在不完全竞争市场（如垄断、寡头）下，企业如何运用博弈论工具制定定价策略。 第三章：一般均衡与福利经济学 在本部分，我们将视野从单个市场扩展到整个经济体。瓦尔拉斯一般均衡模型被引入，它描述了所有市场同时达到均衡的状态。我们讨论了瓦尔拉斯法则的数学意义，并重点分析了存在性、唯一性和稳定性的数学条件。福利经济学的第一定理和第二定理将通过福利函数和帕累托最优的严格定义进行阐释，揭示市场机制在资源配置效率上的理论极限。本章对交换模型（Edgeworth Box）和生产模型的图形与代数分析将帮助读者建立对经济效率的直观理解。 第二部分：宏观经济学的动态建模 本部分关注跨期决策、经济增长以及经济波动的宏观分析。这里的核心是建立动态优化模型，以描述经济主体如何随时间推移进行决策。 第四章：跨期选择与消费储蓄决策 本章从拉姆齐-卡斯模型（Ramsey-Cass Model）的建立入手，考察家庭如何在生命周期内分配消费和储蓄。动态规划（Dynamic Programming）和汉密尔顿-雅可比-贝尔曼方程（HJB方程）成为分析跨期最优路径的关键工具。我们将详细推导最优消费路径的“油门”条件（即Euler方程），并分析利率、贴现因子对储蓄率的实际影响。对于更复杂的模型，我们将引入随机偏好和不确定性下的决策框架，探讨风险厌恶如何影响跨期配置。 第五章：经济增长的内生化理论 本章将超越传统的索洛模型，深入研究增长的驱动力。新古典增长模型（如Ramsey模型）被用来分析资本积累的长期趋势。重点在于内生增长理论，特别是Romer和Lucas模型。我们将运用微分方程组来刻画知识存量、人力资本积累与技术进步之间的反馈机制。读者将学会如何通过调整政策变量（如研发补贴、教育投入）的参数，来预测对经济长期增长率的定量影响。 第六章：动态随机一般均衡（DSGE）模型导论 DSGE模型是现代宏观经济政策分析的基石。本章是全书最具技术性的部分之一，它引导读者理解如何将微观基础融入动态宏观框架。我们将从一个简化的家庭和厂商模型开始，推导出最优条件。然后，通过线性化（即对模型进行一阶泰勒展开），将非线性模型转化为一个可以进行时间序列分析的状态空间模型。读者将学习如何使用卡尔曼滤波方法对模型进行估计，并利用脉冲响应函数（IRF）来分析经济冲击（如货币政策冲击、技术冲击）对产出、通胀和利率的动态影响路径。 第三部分：计量经济学的实证检验 经济学理论必须通过数据进行检验。本部分侧重于介绍用于检验经济假设、估计参数和进行因果推断的计量工具。 第七章：计量经济学基础与横截面数据分析 本章回顾了普通最小二乘法（OLS）的统计性质，并着重讲解其背后的核心假设——高斯-马尔可夫定理。我们将深入探讨内生性问题（如遗漏变量偏误、测量误差），并引入工具变量（IV）法和广义矩估计（GMM）作为解决内生性的强大工具。本章还将涉及非线性模型（如Logit和Probit模型）在处理离散选择变量时的应用。 第八章：时间序列分析与宏观数据 宏观经济数据往往具有显著的时间序列特征。本章的核心是平稳性检验（如ADF检验）和单位根过程的识别。我们将详细介绍自回归移动平均（ARMA）模型和自回归条件异方差（ARCH/GARCH）模型，这些模型是分析金融时间序列和波动率簇现象的必备工具。对于非平稳序列，协整（Cointegration）理论的引入，使得我们在长期关系分析中避免伪回归的陷阱。 第九章：面板数据与因果推断的进阶方法 面板数据结合了横截面和时间序列的优势。本章介绍了固定效应模型（FE）和随机效应模型（RE）的选择标准（Hausman检验）。最终，我们将聚焦于现代计量经济学最核心的任务：识别因果关系。我们将详细解析双重差分法（DiD）的识别假设（平行趋势假设），并介绍断点回归设计（RDD）的应用边界。这些方法论工具使读者能够从相关性中提炼出更具政策含义的因果效应估计。 总结： 本书的每一章节都力求在理论的严谨性、模型的构建能力和实证的检验方法之间搭建起坚实的桥梁。它要求读者具备扎实的代数和微积分基础，并渴望将这些工具应用于理解真实世界的复杂经济博弈与宏观现象。通过对约束优化、动态规划、系统线性化以及因果推断方法的掌握，读者将能够超越简单的描述性分析，真正实现经济学的量化研究与批判性思维。

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

这本《跟我学经济数学》的封面设计真是让人眼前一亮，那种简约中透露着专业感的气质，一下子就抓住了我的眼球。我记得当时在书店里翻阅的时候，就被它清晰的排版和清晰的逻辑结构所吸引。翻开内页，首先映入眼帘的是对微积分基础概念的深入浅出讲解，作者似乎有一种魔力，能将那些原本晦涩难懂的数学符号和公式，转化成我们日常生活中可以理解的经济现象的模型。特别是关于“边际分析”那一章，作者没有简单地罗列公式，而是结合了市场供需、消费者效用最大化的生动案例，让我茅塞顿开。我过去总觉得经济学和数学是两座高山，一座需要逻辑思维，一座需要抽象能力，但这本书巧妙地搭建了一座桥梁，让我感觉自己正一步步稳健地走向理解的彼岸。它不仅仅是一本教材，更像是一位耐心的导师，在你迷茫时及时伸出援手，指引你找到正确的方向。对于那些刚接触经济学或者数学基础薄弱的读者来说，这本书绝对是一个极佳的起点，它奠定的数学基础扎实而又实用，为后续更复杂的经济模型学习铺平了道路。

评分☆☆☆☆☆

我必须强调，《跟我学经济数学》最成功的地方在于，它成功地消解了读者面对高阶数学时的心理恐惧。很多初学者一看到涉及到矩阵代数或微分方程，本能地就会产生抗拒心理。但这本书的处理方式非常温和且具有说服力。它不是先讲数学，再硬套经济学；而是先提出一个亟待解决的经济学难题，然后自然而然地引出“我们需要用矩阵来高效地求解这个联立方程组”，或者“我们需要用微分方程来描述这个随时间变化的经济过程”。这种“先有蛋后有鸡”的教学顺序，极大地增强了学习数学的动机——因为你知道每学一个知识点，都是为了解决一个现实的经济问题。这本书真正做到了“传道、授业、解惑”中的“授业”与“解惑”并重，看完后，我不仅学会了计算，更重要的是理解了为什么需要用这些特定的数学语言来描述经济世界。

评分☆☆☆☆☆

这本书的配套资源和编排细节处理得非常到位，体现了作者的匠心独运。我注意到书中的每一个重要概念，几乎都有配套的“延伸阅读”或“计算练习”。这些练习的设计非常巧妙，它们并非简单的数值代入，而是要求读者将学到的数学工具应用于一个小的经济情境中去构建模型并得出结论。比如，在概率论那部分，练习题不再是抛硬币的传统例子，而是转向了对资产收益率波动的模拟分析，这直接接轨了金融市场的实际应用。此外，书中的图表质量极高，无论是二维的均衡点图示，还是三维的效用曲面展示，都清晰锐利，色彩搭配专业而不花哨，极大地辅助了空间想象力的构建。这种全方位的学习支持系统，让自学者也能享受到类似名校课堂那种系统、严谨又不失灵活性的学习体验，真正做到了理论与实践的无缝衔接。

评分☆☆☆☆☆

我对这本书中对“动态优化”部分的论述印象极其深刻，那简直是一场思想的盛宴。在传统经济学教材中，通常只是简单提及欧拉方程或庞特里亚金极大值原理，点到为止，留给读者自己去摸索其背后的经济直觉。但《跟我学经济数学》则完全不同，它花了大量的篇幅，用非常直观的语言解释了“跨期选择”的精髓。作者通过一个经典的跨期消费模型，细致地剖析了贴现因子（Discount Factor）在决策中的核心作用，解释了为什么当下的偏好会影响未来的行为。阅读这部分内容时，我感觉自己仿佛置身于决策者的角度，权衡着今天的享受与明天的积累之间的平衡。这种深度和广度，让我体会到经济数学并非只是计算的工具，它更是一种深刻理解时间价值和不确定性对经济主体决策影响的思维框架。对于想要从事宏观经济学或金融建模的读者而言，这本书在这方面的铺垫无疑是黄金级别的。

评分☆☆☆☆☆

说实话，我拿到这本书的时候，内心是抱着一丝怀疑的，毕竟市面上打着“轻松入门”旗号的书籍，最后往往都变成了堆砌公式的“劝退指南”。然而，《跟我学经济数学》彻底颠覆了我的固有印象。它的叙事节奏把握得恰到好处，不像有些学术著作那样上来就抛出复杂的定理，而是采用了一种层层递进的“问题驱动”模式。比如，它在讲解线性规划时，不是直接给出求解步骤，而是先设置一个资源配置最优化的实际问题，引导我们思考“有没有一种系统的方法可以解决这种抉择困境？”只有当读者真正感受到数学工具的必要性和强大功能时，学习的内在驱动力才会爆发出来。更让我欣赏的是，作者在穿插讲解数学工具的同时，始终没有忘记经济学的“灵魂”——即对人类行为和市场机制的洞察。这种文理交融的叙事手法，让原本冰冷的数学变得有温度，有灵魂，使得学习过程不再枯燥乏味，反而充满了探索的乐趣。

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆