C++ Design Patterns and Derivatives Pricing pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

出版者:Cambridge University Press

作者:Mark S. Joshi

出品人:

页数:214

译者:

出版时间:2004-9-6

价格:USD 71.99

装帧:Hardcover

isbn号码:9780521832359

丛书系列:

图书标签:

• c++
• quant
• 金融工程
• 金融
• 数学
• Finance
• 编程
• 衍生品
• C++
• 设计模式
• 金融衍生品
• 量化金融
• 价格模型
• 对象导向
• 算法交易
• 高性能计算
• 代码复用

《C++设计模式与衍生品定价》一书，虽然书名中提及了C++设计模式与衍生品定价，但其核心内容却并非对这两种技术进行直接的、独立的讲解。相反，本书旨在揭示一种更为深刻的联系，即如何运用现代C++的强大能力，特别是其面向对象特性和高效的内存管理机制，来构建出健壮、灵活且高性能的衍生品定价模型。 本书的出发点是认识到，在金融工程领域，特别是衍生品定价，模型的可维护性、可扩展性以及计算效率是至关重要的。传统的C++编程方式，往往难以应对日益复杂的金融产品和快速变化的监管环境。因此，本书巧妙地引入了设计模式的概念，将其视为一种解决复杂软件设计问题的“蓝图”。但这并非泛泛而谈的设计模式教程，而是将这些通用设计模式（如工厂模式、策略模式、观察者模式、模板方法模式等）与衍生品定价的实际需求紧密结合。 举例来说，在衍生品定价中，常常需要处理多种不同类型的衍生品（期权、期货、掉期等），每种衍生品又可能有不同的定价模型（Black-Scholes、二叉树、蒙特卡洛模拟等）。如何设计一套能够优雅地扩展以支持新衍生品和新定价方法的框架？本书会探讨如何利用工厂模式来创建不同类型的衍生品对象，利用策略模式来封装不同的定价算法，使得代码结构清晰，易于维护和扩展。当需要添加一个新的期权产品或者一种新的风险中性定价模型时，开发者无需修改现有核心代码，只需遵循既定的接口和模式即可轻松集成。 本书的另一个重要维度在于其对C++语言特性的深入挖掘，并将其应用于金融计算。这包括但不限于： 面向对象设计（OOD）的精髓：本书会强调如何通过类、继承、多态等面向对象的思想，将复杂的金融概念（如标的资产、支付结构、风险因子）映射到清晰的代码结构中。例如，可以设计一个通用的`Asset`类，然后派生出`Stock`、`Bond`等具体资产类，并通过虚函数实现不同资产的特定行为。 性能优化与内存管理：金融建模往往需要处理海量数据和进行大量的数值计算，性能是生命线。本书将介绍C++中的高效内存管理技术，如智能指针（`std::unique_ptr`、`std::shared_ptr`）的使用，避免内存泄漏，以及如何通过合理的类设计和数据结构来最小化内存开销，提高计算速度。它可能还会探讨如何利用C++11/14/17及以后版本引入的新特性，如右值引用、移动语义、lambda表达式等，来进一步提升代码的表达力和执行效率。 泛型编程与模板元编程：本书会展示如何利用C++的模板机制，编写出能够处理不同数据类型（如浮点数、定点数）和不同精度要求的通用定价函数。模板元编程甚至可能被提及，用于在编译时进行某些计算或优化，从而在运行时获得极致的性能。 并行计算与并发：对于蒙特卡洛模拟等计算密集型任务，本书可能会触及如何利用C++的并发特性，如`std::thread`、`std::async`，甚至更高级的并行算法库，来充分利用多核处理器的能力，大幅缩短计算时间。 在衍生品定价的具体应用方面，本书并非提供一套现成的金融模型代码，而是通过设计模式的视角，展示构建这些模型的“方法论”和“架构”。读者将学到如何将诸如Black-Scholes模型、二叉树模型（CRR模型）、蒙特卡洛模拟等经典的定价方法，以一种结构化、模块化的方式实现。例如，对于蒙特卡洛模拟，本书可能会演示如何使用观察者模式来管理随机数生成器和路径模拟过程，如何使用策略模式来灵活切换不同的路径依赖性处理方式。 总而言之，《C++设计模式与衍生品定价》并非一本单纯讲解C++语言特性或独立介绍金融衍生品的书籍。它的独特之处在于，它将C++设计模式的强大抽象能力，与金融工程中衍生品定价的实际挑战相结合，为读者提供了一种构建高效率、高可维护性、高可扩展性金融建模解决方案的系统性方法。本书的目标读者是那些希望在金融领域深化C++应用，构建复杂金融模型，并追求代码质量与性能的软件工程师、金融工程师和研究人员。它鼓励读者不仅仅是实现算法，更是要设计出能够适应未来变化的、优雅的软件架构。

评分☆☆☆☆☆

有这本书的书名可知，它关注c++在衍生品定价的应用，并且涉及到的是程序设计中比较深入的设计模式的应用。由此可以知道，这本书并不适合初学者，如果之前从未有过这方面的知识积累，建议读一本关于C++的入门书籍和关于衍生品定价的综述介绍。两个很好的选择是Lippman的《C...

评分☆☆☆☆☆

有这本书的书名可知，它关注c++在衍生品定价的应用，并且涉及到的是程序设计中比较深入的设计模式的应用。由此可以知道，这本书并不适合初学者，如果之前从未有过这方面的知识积累，建议读一本关于C++的入门书籍和关于衍生品定价的综述介绍。两个很好的选择是Lippman的《C...

评分☆☆☆☆☆

有这本书的书名可知，它关注c++在衍生品定价的应用，并且涉及到的是程序设计中比较深入的设计模式的应用。由此可以知道，这本书并不适合初学者，如果之前从未有过这方面的知识积累，建议读一本关于C++的入门书籍和关于衍生品定价的综述介绍。两个很好的选择是Lippman的《C...

评分☆☆☆☆☆

有这本书的书名可知，它关注c++在衍生品定价的应用，并且涉及到的是程序设计中比较深入的设计模式的应用。由此可以知道，这本书并不适合初学者，如果之前从未有过这方面的知识积累，建议读一本关于C++的入门书籍和关于衍生品定价的综述介绍。两个很好的选择是Lippman的《C...

评分☆☆☆☆☆

有这本书的书名可知，它关注c++在衍生品定价的应用，并且涉及到的是程序设计中比较深入的设计模式的应用。由此可以知道，这本书并不适合初学者，如果之前从未有过这方面的知识积累，建议读一本关于C++的入门书籍和关于衍生品定价的综述介绍。两个很好的选择是Lippman的《C...

评分☆☆☆☆☆

老实说，当我第一次看到《C++ Design Patterns and Derivatives Pricing》这个书名的时候，我的第一反应是：“这又是一本厚厚的、理论性极强的技术书籍，适合那些整天对着代码和公式发呆的“极客”们。” 不过，我不得不承认，书名中“Design Patterns”和“Derivatives Pricing”的组合，确实勾起了我的某些好奇心。 我一直觉得，软件设计模式就像是武林秘籍，掌握了它们，就能以不变应万变，解决各种棘手的编程难题。而金融衍生品定价，那更是金融界皇冠上的明珠，是风险管理和投资策略的核心。将这两者结合在一起，听起来就像是为那些既懂编程又懂金融的“跨界高手”量身定做的一样。 我脑海里不由自主地开始想象，书中会如何去解析一个复杂的金融衍生品定价模型，然后一步一步地展示如何用 C++ 的设计模式来构建出与之匹配的软件架构。比如说，当需要处理不同类型的期权，或者需要应用不同的定价算法时，作者会不会运用到接口（Interface）和抽象基类（Abstract Base Class）来定义通用的接口，再通过具体的实现类来处理各种不同的情况？ 而且，衍生品定价往往涉及大量的数值计算，对性能的要求极高。我猜想，书中肯定会分享很多关于如何优化 C++ 代码性能的技巧，比如如何有效地利用内存、如何选择合适的算法、甚至是如何利用 C++11/14/17 的新特性来提升效率。我想象着书中会有一章专门讲解如何用 C++ 来实现一个蒙特卡洛模拟，并且用设计模式来管理这个模拟过程中的各个组件，比如随机数生成器、路径生成器、或者 payoff 计算器。 总而言之，这本书在我看来，是一本充满挑战和机遇的书。它或许不是那种可以轻松翻阅的书，但对于那些愿意投入时间和精力去深入钻研的读者来说，它一定能带来深刻的启发和实实在在的提升。我相信，如果我能掌握书中的精髓，我将能更好地理解金融市场的运作，并用 C++ 的力量去驾驭它。

评分☆☆☆☆☆

《C++ Design Patterns and Derivatives Pricing》这个书名，简直就是一把双刃剑，在我看来，它既充满了诱惑，也带着一丝令人生畏的挑战。我第一时间想到的，不是代码本身，而是那些隐藏在繁复数字和复杂公式背后的逻辑和思想。 我很好奇，这本书到底是如何去“设计”金融衍生品定价的。要知道，衍生品市场本身就是充满了不确定性和风险，一个好的定价模型，不仅要准确，更要灵活，能够适应市场的瞬息万变。而 C++ 作为一门性能强大但又相对“底层”的语言，能否在保证模型精度的同时，又能做到代码的优雅和可维护？ 我脑子里闪过一个场景：假设我们需要实现一个复杂的远期合约定价模型，涉及到多个交割日期、不同币种的利率以及信用风险。我想象着作者会不会运用诸如组合模式（Composite Pattern）来处理具有层级结构的合约，或者使用观察者模式（Observer Pattern）来监听市场数据的变化，并实时更新模型？ 而且，这本书的书名里“Design Patterns”和“Derivatives Pricing”的结合，让我觉得它不仅仅是关于 C++ 的技术细节，更是关于如何将计算机科学的理论与金融工程的实践完美融合。我猜测书中一定会有很多关于如何使用 C++ 的面向对象特性，比如继承、多态，来抽象和封装金融模型中的各种组件。 我特别想知道，书中是如何处理“金融”这个概念的。金融衍生品定价，其核心在于对未来不确定性的量化和管理。这本书是否会深入探讨一些量化金融的经典理论，并展示如何将这些理论用 C++ 代码来实现？例如，如何利用 C++ 的模板元编程（Template Metaprogramming）来在编译时进行一些数学运算，从而提高运行时的效率？ 总而言之，《C++ Design Patterns and Derivatives Pricing》在我看来，是一本能够激发我深度思考的书。它让我开始审视，如何用更具结构性和策略性的方式去构建金融软件，而不是简单地堆砌代码。我期待着这本书能带我走进一个全新的视角，去理解金融世界的复杂，并用 C++ 的力量去驾驭它。

评分☆☆☆☆☆

这本《C++ Design Patterns and Derivatives Pricing》的书名本身就充满了技术深度和金融市场的气息。读到这个名字，我的脑海里立刻浮现出那些在高度复杂和瞬息万变的金融世界中，需要精确的算法和 robust 的代码来支撑的场景。我设想，这本书一定深入探讨了如何在 C++ 的强大框架下，运用经典的设计模式来构建出高效、可维护且易于扩展的金融衍生品定价模型。 我好奇的是，作者是如何将抽象的设计模式概念，与具体的金融衍生品定价问题联系起来的。例如，在处理期权定价时，我们可能需要模拟大量的路径，这就需要高效的随机数生成和数值积分技术。我想象书中可能会介绍如何利用策略模式（Strategy Pattern）来封装不同的定价算法，或者使用工厂模式（Factory Pattern）来动态创建不同类型的期权合约对象。 此外，对于衍生品定价，模型的正确性和鲁棒性至关重要。一个小的数值误差或者一个不恰当的设计选择，都可能导致巨大的财务损失。因此，我推测本书一定会强调代码的健壮性和可测试性，并且可能会分享一些关于如何使用 C++ 的特性（如 RAII、智能指针等）来管理资源和避免内存泄漏的实践经验。 书名中的“Derivatives Pricing”也暗示了书中会涉及复杂的数学模型，比如 Black-Scholes 模型、蒙特卡洛模拟、有限差分法等。如何将这些数学公式转化为 C++ 代码，并且保证其计算的准确性和效率，这本身就是一项挑战。我期待书中能够提供清晰的解释和实际的代码示例，帮助读者理解这些模型的实现细节，以及如何利用设计模式来优化它们。 总而言之，这本《C++ Design Patterns and Derivatives Pricing》在我看来，是一本为那些希望在金融工程领域深入发展，并且希望在 C++ 编程方面打下坚实基础的开发者准备的宝藏。它不仅仅是关于 C++ 的语法，更是关于如何用 C++ 的思想去解决实际的、高价值的金融问题。

评分☆☆☆☆☆

读到《C++ Design Patterns and Derivatives Pricing》这个名字，我的第一反应并不是觉得它有多么晦涩难懂，反而是一种莫名的吸引力。它让我联想到那些在金融数据风暴中，需要精准捕获每一个信号，并做出快速、可靠决策的交易系统。 我设想，这本书的作者一定是一位既精通 C++ 编程，又对金融衍生品市场有着深刻理解的专家。它不像一般的编程书籍那样，只是罗列语法和函数，而是将“设计模式”这个软件工程中的重要概念，巧妙地应用到“衍生品定价”这个极其专业且复杂的领域。 我很好奇，书中会如何处理那些金融模型中的“变化”和“不变”。比如，不同类型的期权（股票期权、利率期权、商品期权等），其定价逻辑可能有所不同，但底层的数学原理可能又存在共性。我猜想，作者会不会运用抽象工厂模式（Abstract Factory Pattern）来创建不同类型的期权对象，或者使用桥接模式（Bridge Pattern）来解耦定价算法与期权合约本身？ 此外，衍生品定价往往涉及到大量的数值模拟，比如蒙特卡洛模拟。这类模拟通常需要生成大量的随机数，并对每个模拟路径进行计算。我推测，书中会详细介绍如何用 C++ 来高效地实现这些模拟，并且会强调代码的可扩展性和可维护性。也许会涉及到如何使用迭代器模式（Iterator Pattern）来遍历模拟路径，或者使用状态模式（State Pattern）来管理模拟过程中的不同阶段。 我更倾向于认为，这本书不仅仅是传授 C++ 的编程技巧，更是传授一种解决问题的思路和方法。它教读者如何从宏观上把握金融衍生品定价的需求，然后用设计模式的“利器”来构建出既符合业务逻辑，又易于维护和扩展的软件系统。 总而言之，《C++ Design Patterns and Derivatives Pricing》在我看来，是一本为那些希望在量化金融领域打拼的开发者提供“内功心法”的宝典。它不仅仅是关于代码的编写，更是关于代码的“设计”，以及如何用“设计”去征服金融市场的复杂性。

评分☆☆☆☆☆

《C++ Design Patterns and Derivatives Pricing》这个书名，一下子就勾起了我的浓厚兴趣。它像是一座连接着两个截然不同但又相互依存的世界的桥梁——一个是严谨、高效的 C++ 编程世界，另一个是充满波动、需要高度智慧的金融衍生品定价领域。 我脑海中立即浮现出，那些在高度竞争的金融市场中，需要迅速响应市场变化，并依靠精确算法来做出交易决策的场景。而这本书，在我看来，就像是为构建这样的系统提供了一个完美的蓝图。我好奇的是，作者是如何将通用的软件设计模式，比如单例模式（Singleton Pattern）、装饰器模式（Decorator Pattern）、或者适配器模式（Adapter Pattern），巧妙地融入到复杂的金融衍生品定价模型中。 比如说，在处理不同类型的金融衍生品时，每种产品可能都有其独特的定价公式和风险特征。我设想，书中会不会介绍如何使用模板元编程（Template Metaprogramming）或者策略模式（Strategy Pattern）来灵活地选择和切换不同的定价算法，以适应不同的产品需求，同时又能保证代码的清晰和高效。 我对书中如何处理“实时性”和“精度”这两个金融领域的核心挑战尤为感兴趣。衍生品定价往往需要在极短的时间内完成，同时又要保证结果的精确性，以避免重大的财务损失。我猜测，书中一定会有很多关于如何优化 C++ 代码性能的讨论，比如如何有效地利用内存管理，如何选择最优的数据结构，甚至是如何利用并行计算来加速模拟过程。 我更倾向于认为，这本书并非仅仅是一本技术手册，而更像是一种思想的启迪。它教读者如何在抽象的层面思考金融问题，并用结构化的、可扩展的方式来构建解决方案。我想象着书中会通过大量的实例，展示如何将这些设计原则转化为实际可运行的代码，并且解释为什么这样做比直接编写“面条代码”更为优秀。 总而言之，《C++ Design Patterns and Derivatives Pricing》在我看来，是一本对于想要在量化金融领域有所建树的开发者而言，不可或缺的学习资料。它不仅能提升 C++ 的编程能力，更能培养一种深刻的、能够应对复杂金融挑战的工程思维。

评分☆☆☆☆☆

未精读

评分☆☆☆☆☆

比GOF更让我理解设计模式的启蒙书

评分☆☆☆☆☆

对于懂得C++基础的人来说很重要，更重要的是教你学会Monte Carlo。

评分☆☆☆☆☆

全书都在讨论design pattern，实用性第一，但是感觉作者有的地方还是讲不清

评分☆☆☆☆☆

great book for C++ quant developer, from scratch, teach how to build reusable, secured pricing model using C++