The implementation of sound quantitative risk models is a vital concern for all financial institutions, and this trend has accelerated in recent years with regulatory processes such as Basel II. This book provides a comprehensive treatment of the theoretical concepts and modelling techniques of quantitative risk management and equips readers - whether financial risk analysts, actuaries, regulators, or students of quantitative finance - with practical tools to solve real-world problems. The authors cover methods for market, credit, and operational risk modelling; place standard industry approaches on a more formal footing; and describe recent developments that go beyond, and address main deficiencies of, current practice. The book's methodology draws on diverse quantitative disciplines, from mathematical finance through statistics and econometrics to actuarial mathematics. Main concepts discussed include loss distributions, risk measures, and risk aggregation and allocation principles. A main theme is the need to satisfactorily address extreme outcomes and the dependence of key risk drivers. The techniques required derive from multivariate statistical analysis, financial time series modelling, copulas, and extreme value theory. A more technical chapter addresses credit derivatives. Based on courses taught to masters students and professionals, this book is a unique and fundamental reference that is set to become a standard in the field.
具體描述
讀後感
第一，这是本好书，但是门槛比较高。如果概率统计的基础不好，这本书就是天书。 第二，这本书偏理论，最好搭配一本偏应用的书。 第三，修订版已经出来了，最好看新版的。 第四，这本书有配套的网页上面有相应的代码和补充资料。 第五，这本书就我看过的部分，极值理论的介绍是...
評分第一，这是本好书，但是门槛比较高。如果概率统计的基础不好，这本书就是天书。 第二，这本书偏理论，最好搭配一本偏应用的书。 第三，修订版已经出来了，最好看新版的。 第四，这本书有配套的网页上面有相应的代码和补充资料。 第五，这本书就我看过的部分，极值理论的介绍是...
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用戶評價
主要看瞭第5-7章，隨便掃瞭幾眼其他書感覺還是這本好
评分主要看瞭第5-7章，隨便掃瞭幾眼其他書感覺還是這本好
评分normal mixture 和 copula兩章不錯
评分看瞭兩章，從第三張多元分析看不下去瞭。還特意復習瞭下綫性代數，暫時準備不再看瞭，做些實際操作，比如所有的CASE
评分~哎。。。。。。。。讀過和沒讀過一樣，超越我智慧的東西，給個推薦得瞭
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