稳步提高学习成绩 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

出版者:新华出版社

作者:孙云晓

出品人:

页数:221

译者:

出版时间:2003-10

价格:22.0

装帧:平装

isbn号码:9787805937472

丛书系列:

图书标签:

• 学习方法
• 学习技巧
• 提高成绩
• 高效学习
• 时间管理
• 专注力
• 学习规划
• 应试技巧
• 自我提升
• 中小学学习

好的，这是一本关于深度学习在金融市场预测中的应用与实践的专业书籍的详细简介： --- 书籍名称：《洞悉波动：深度学习驱动的金融时间序列预测模型构建与实战》 内容简介： 面向资深量化分析师、金融工程专家、高级数据科学家以及致力于将前沿AI技术应用于复杂金融决策领域的研究人员。 本书并非一本基础的统计学或机器学习入门指南，而是聚焦于金融时间序列数据固有的非平稳性、高噪声、长程依赖性等核心挑战，深入探讨如何利用最先进的深度学习架构来构建高精度、高鲁棒性的预测模型。全书以“从理论到实践的无缝过渡”为核心宗旨，力求为读者提供一套完整的、可复用的金融深度学习解决方案工具箱。 --- 第一部分：金融时间序列的本质与深度学习的适配性（基础重塑） 本部分旨在打破传统计量经济学模型在处理海量、高频数据时的局限性，确立深度学习在捕捉复杂非线性动态中的理论优势。 第1章：金融数据的结构性挑战与数据预处理的艺术 深入剖析金融数据（如股票价格、波动率、宏观经济指标）的高频噪声、异方差性、趋势-季节性分解的困难性以及样本外（Out-of-Sample）预测的内在偏见。重点讲解如何利用先进的去噪技术（如经验模态分解 EMD、小波变换）对原始数据进行降维和特征重构，并详细阐述针对不同频率数据的最优采样策略和缺失值插补方法（如基于GAN的插补）。 第2章：从传统序列模型到深度网络的跃迁 回顾经典的时间序列模型（ARIMA, GARCH族），并系统性地对比其在处理长程依赖和多尺度结构上的缺陷。本章详细介绍了循环神经网络（RNN）的基础结构及其梯度消失/爆炸问题，并以此为引子，自然过渡到LSTM和GRU单元的内在机制，重点分析其在捕获市场记忆方面的关键技术细节。 --- 第二部分：核心深度学习架构在金融预测中的精细化应用（模型深度挖掘） 本部分是全书的核心，详细拆解了当前最前沿的几种深度学习模型，并针对金融场景进行了定制化改造。 第3章：长短期记忆网络（LSTM）的高级变体与多变量融合 不再停留在标准LSTM的应用，而是深入探讨堆叠式LSTM、双向LSTM（Bi-LSTM）在捕捉时间序列不同层次信息流上的差异。重点介绍如何构建多输入融合层，将传统的因子数据（技术指标、基本面数据）与纯价格序列数据进行有效融合，构建“混合信息流”预测器。 第4章：卷积网络（CNN）在特征提取中的新角色 探讨一维卷积网络（1D CNN）如何被应用于识别金融时间序列中的局部模式（如特定的K线形态、短期冲击信号）。详细讲解扩张卷积（Dilated CNN）在不增加计算成本的前提下扩大感受野，从而更好地捕捉跨越数日或数周的潜在关联。 第5章：注意力机制与Transformer架构的革命 这是本卷的重中之重。详细解析自注意力机制（Self-Attention）如何允许模型动态地衡量历史数据中不同时间点的重要性，从而克服固定窗口依赖。我们将展示如何修改标准的Transformer编码器结构，以适应金融时间序列的单向性（因为我们只能基于过去预测未来），并介绍时间位置编码在序列预测中的优化方案。 第6章：图神经网络（GNN）与市场微观结构的建模 超越单一资产的预测，进入多资产系统的建模。本章探讨如何将金融市场（如股票、期货、期权）构建为动态图结构。利用图卷积网络（GCN）和图注意力网络（GAT）来捕捉资产间的传染效应、相关性结构变化，实现更宏观的风险预测和跨市场套利机会的发现。 --- 第三部分：模型鲁棒性、风险管理与前沿挑战（实践深化） 本部分关注模型在真实、动态的交易环境中的表现、评估指标的选择以及前沿的研究方向。 第7章：超越准确率的金融评估指标与模型校准 讨论仅依赖RMSE、MAE等回归指标的局限性。详细介绍适用于金融预测的评估标准，如夏普比率（Sharpe Ratio）的组合优化、信息系数（IC）的有效性，以及如何使用分位数回归（Quantile Regression）结合深度学习来预测波动率区间，而非仅仅是点预测。 第8章：模型可解释性（XAI）与金融决策支持 深度学习模型的“黑箱”特性在金融领域是致命的。本章重点介绍LIME、SHAP值等局部可解释性方法在金融序列预测中的应用，帮助分析师理解模型决策背后的主要驱动因子（例如，模型是基于价格动量还是基于特定时间点的交易量爆发做出的预测）。 第9章：强化学习（RL）与序列决策的闭环优化 将预测模型嵌入决策系统。讲解如何使用深度Q网络（DQN）或策略梯度方法（如A2C/PPO），将前一阶段的预测结果转化为最优的交易行动策略。重点讨论环境建模、奖励函数设计（惩罚过度交易和滑点损失）以及如何处理高频交易中的延迟问题。 第10章：模型持续集成、在线学习与对抗性防御 在金融市场持续演化的背景下，模型必须具备适应性。本章探讨在线学习（Online Learning）的架构设计，如使用滚动窗口更新参数。此外，详细分析对抗性攻击（如微小的价格扰动对预测结果的剧烈影响）在金融数据中的表现，并提供基于对抗性训练和模型集成（Ensemble Methods）的防御策略。 --- 附录：工程实现与代码实现规范 提供使用主流深度学习框架（如PyTorch/TensorFlow）构建上述高级模型的模块化代码结构，专注于高性能GPU并行计算和大规模金融数据集的处理流程，确保读者能够快速将理论转化为生产级代码。 本书旨在成为金融量化领域中，将深度学习理论转化为可操作、可验证、高鲁棒性预测系统的权威参考手册。

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆