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出版者:电子工业出版社

作者:陈孟建

出品人:

页数:351

译者:

出版时间:2003-1

价格:29.00元

装帧:

isbn号码:9787505384453

丛书系列:

图书标签:

• 会计电算化
• 新会计
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• 会计实操

《国际金融市场实务操作与风险管理》 内容简介 本书旨在为读者提供一个全面、深入且极具实操性的国际金融市场指南。我们摒弃了冗长晦涩的纯理论阐述，转而聚焦于当前全球金融体系中最活跃、最核心的操作流程、工具应用以及不可或缺的风险控制策略。全书结构严谨，逻辑清晰，覆盖了从基础概念建立到高级衍生品交易的完整知识体系。 第一部分：全球金融市场基础架构与宏观驱动力 本部分是理解国际金融市场运行逻辑的基石。我们首先详尽解析了全球主要金融市场的地理分布、功能定位及其相互联系，包括但不限于纽约、伦敦、东京和上海等关键枢纽的作用。 货币体系的演变与现状： 深入探讨了布雷顿森林体系解体后的国际货币体系（IMF、SDR），以及当前浮动汇率制度下的各国货币政策如何相互作用。重点分析了美元作为主要储备货币的地位及其面临的挑战，以及欧元、人民币国际化进程中的关键节点与影响因素。 利率基准与期限结构： 详细讲解了LIBOR退出后的新一代基准利率体系（如SOFR、SONIA）的建立背景、计算方法和对全球信贷定价的影响。通过实际案例剖析收益率曲线的结构、形状（正斜、平坦、倒挂）及其对经济预期的指示意义。 宏观经济数据的解读与应用： 本章强调“数据即信息”的理念。系统性地介绍了非农就业报告（NFP）、消费者价格指数（CPI）、生产者价格指数（PPI）以及各国央行会议纪要等关键经济指标的发布流程、解读标准，并演示如何将这些数据转化为交易信号和投资策略。特别关注了地缘政治冲突、贸易政策变动对资本流动的影响路径分析。 第二部分：外汇市场——流动性的核心 外汇市场是全球最大的金融市场，本书用大量篇幅来精炼其操作精髓。 汇率的决定机制与报价艺术： 讲解了购买力平价理论（PPP）、利率平价理论（IRP）在现代市场中的适用性修正。重点教授各种报价惯例，如直接报价、间接报价、远期点数的计算与套算，以及点差（Spread）的构成与管理。 外汇交易工具详解： 不仅覆盖了即期交易（Spot），更细致地分解了远期（Outright Forwards）、掉期交易（FX Swaps）的结构与套保功能。通过大量图表演示，说明如何利用这些工具锁定汇率风险，或进行定向投机。 套利机会的识别与执行： 深入剖析了跨市场、跨工具的汇率套利机会，如“三角套利”的理论模型与高频交易环境下的实际操作难度。强调了交易执行速度和滑点控制在外汇市场中的决定性作用。 第三部分：固定收益证券市场深度解析 本部分聚焦于债券市场，这是金融稳定性的重要支柱。 债券定价与收益率计算： 详细介绍国债、公司债、可转换债券等不同类型债券的现金流特征。重点阐述久期（Duration）和凸性（Convexity）如何用于衡量债券价格对利率变化的敏感度，并提供实际计算案例。 信用风险评估体系： 全面介绍标准普尔、穆迪、惠誉等评级机构的工作流程、评级标准及其局限性。对于新兴市场的债券投资，增加了一章关于主权信用风险的定性与定量分析框架。 利率衍生品——利率期货与互换： 详细讲解利率期货（如Eurodollar Futures）的合约规格、保证金制度和交割流程。对于利率互换（IRS），深入剖析了固定对浮动互换的结构设计，及其在资产负债管理（ALM）中的应用。 第四部分：金融风险管理与监管框架 在追求收益的同时，风险控制是贯穿全书的主线。 市场风险量化： 重点介绍衡量市场风险的几种核心方法：历史模拟法、参数法（方差-协方差法）以及蒙特卡洛模拟法。尤其强调了在非正态分布市场环境下，如何使用风险价值（VaR）模型及其局限性（如尾部风险的捕捉不足）。 压力测试与情景分析： 讲解了如何设计“黑天鹅”事件情景（如突发战争、系统性流动性枯竭）来测试投资组合的韧性，并展示如何利用资本缓冲来应对极端亏损。 金融监管的演进与影响： 梳理了巴塞尔协议III的核心要求，包括对资本充足率、杠杆率和流动性覆盖率（LCR）的最新规定。分析了这些监管要求如何重塑银行和交易机构的资产配置行为和风险偏好。 本书特色与受众 本书的特色在于其紧密的实务导向。每一个理论模型都配有基于真实市场数据的操作步骤和案例推演。我们刻意避免了复杂的数学推导，转而强调“应用”和“决策”。 本书适合以下人群： 1. 银行、券商、基金公司中从事前台交易、中后台风控及合规的专业人士。 2. 金融工程、国际金融专业的高年级本科生和研究生。 3. 希望系统性提升自身金融市场实战能力的投资经理和企业财务高管。 通过研读本书，读者将能够熟练掌握国际金融市场的运行规则，有效识别并管理各类金融风险，最终在复杂多变的市场环境中做出更加审慎和高效的决策。

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