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出版者:中国人民大学出版社

作者:王静龙等编

出品人:

页数:264

译者:

出版时间:2004-6

价格:20.0

装帧:平装

isbn号码:9787300054414

丛书系列:

图书标签:

• 中精08
• 精算
• 非寿险
• 保险
• 风险管理
• 定价
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• 健康险

风险的艺术与科学：现代财产与意外伤害保险精算原理 图书简介 本书旨在为读者提供一个全面、深入且高度实用的现代财产与意外伤害（P&C）保险精算理论与实践的知识体系。不同于专注于人身风险或特定寿险分支的论述，本书的核心聚焦于非寿险领域的独特挑战、精算工具箱以及监管环境。我们摒弃了那些关于生命表构建、长期给付折现等寿险专有内容，而是将全部篇幅献给保险公司日常运营中最为关键的风险计量、定价、准备金评估与偿付能力管理。 第一部分：非寿险基础与数据驱动的精算视角 本书伊始，我们首先确立了非寿险业务的独特基础。财产与意外伤害保险的风险特征——频率高、影响范围广、损失严重程度波动大，以及保单期限短（通常为一年或更短）——决定了其精算方法必须区别于长期性的人寿保险。 1.1 非寿险业务的生命周期与核心区别： 详细阐述财产险（如车险、火险、责任险）和意外伤害险（如雇主责任险、职业责任险）的业务流程，从核保、定价、理赔到最终的再保险安排。重点对比了非寿险中损失报告延迟（IBNR）的处理方式与寿险中未到期责任的计算差异。 1.2 频率与严重程度的建模： 非寿险精算的核心在于准确预测未来损失的频率（Frequency）和严重程度（Severity）。本书将详尽介绍用于频率建模的泊松（Poisson）分布、负二项（Negative Binomial）分布，以及用于严重程度建模的对数正态（Lognormal）、威布尔（Weibull）和伽马（Gamma）分布。我们将重点讨论如何应用广义线性模型（GLM）来分析影响因素，如地理位置、车辆使用情况、建筑结构等，实现精细化定价。 1.3 保费收入的确认与未到期责任准备金： 详细解析如何根据权责发生制确认保费收入，并深入讲解非寿险准备金计算的经典方法，特别是针对未到期责任准备金（Unearned Premium Reserve, UPR）的计算，采用更贴合业务实际的“比例法”与“逐日法”。 第二部分：损失准备金的评估与不确定性量化 评估已发生但尚未报告（IBNR）和已报告但尚未完全支付（RBNS）的损失准备金，是年度财务报告中最具挑战性、也最依赖精算判断的环节。本书摒弃了寿险精算中对固定生命表假设的依赖，转而专注于损失发展趋势的分析。 2.1 经典损失发展技术： 深入剖析并实践用于估计最终损失的经典技术，包括链梯法（Chain Ladder Method）的原理、应用边界和局限性。我们会详细讲解如何通过对现有数据的观察期和发展三角形的结构，调整链梯因子以应对“尾部风险”和“趋势”的影响。 2.2 准备金估计的随机方法： 强调现代精算对不确定性的量化需求。本书将重点介绍伯恩斯坦-鲁宾（Bornhuetter-Ferguson, BF）方法，分析其如何结合历史数据和预期的纯损失率来平滑极端年份的估计。更进一步，我们将引入蒙特卡洛模拟（Stochastic Reserving）在损失准备金估计中的应用，展示如何生成准备金估计的分布，而非单一的最佳点估计。 2.3 准备金评估的审慎性原则： 讨论在监管和财务报告中，如何根据风险偏好来选择准备金的估计点——是选择中位数，还是选择更偏向保守的置信区间上界。 第三部分：定价、偿付能力与风险管理 现代非寿险精算不仅仅是事后计量，更是事前风险定价和资本配置的工具。 3.1 纯保费与附加保费的确定： 详细解析如何从预期损失（基于频率和严重程度模型）推导出纯保费（Pure Premium），并在此基础上叠加附加费用（经营成本、税金）和利润/风险边际（Risk Margin），形成最终的毛保费。我们将对比不同监管环境下定价的“成本导向”与“市场导向”的平衡。 3.2 再保险的精算作用： 探讨再保险在非寿险风险管理中的核心地位。系统介绍比例再保险（如共保、超额赔款）与非比例再保险（如巨灾合同、临时性超额赔款）的精算结构，并演示如何通过再保险安排来优化资本充足率和减轻特定巨灾风险敞口。 3.3 偿付能力资本与风险调整： 深入讲解基于风险的资本（RBC）概念，重点分析非寿险公司面临的主要风险类别，包括承保风险（Pricing Risk 和 Reserve Risk）、资产风险以及操作风险。书中将提供如何利用内部模型或标准公式来量化这些风险对最低资本要求（Solvency Capital Requirement, SCR）的贡献，确保公司具备应对极端但合理可能事件的能力。 3.4 巨灾风险建模与压力测试： 鉴于财产险中巨灾事件的巨大影响，本书专门辟出章节讨论如何使用外部巨灾模型（Catastrophe Models）的结果，并将其集成到公司的偿付能力和再保险决策流程中。同时，阐述压力测试在评估极端情景下公司财务稳健性的重要性。 适用读者： 本书适合于正在准备精算专业考试的非寿险方向考生、保险公司风险管理部门的专业人员、精算实习生，以及对财产与意外伤害保险的风险定价和准备金评估技术感兴趣的金融分析师。全书强调将复杂的统计工具与实际业务场景相结合，提供一套扎实的、可直接应用于现代非寿险业务管理的精算方法论。

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这本书的装帧设计挺有意思的，封面是那种沉稳的深蓝色，配上简洁的白色字体，拿在手里很有质感。我一开始被这个名字吸引，非寿险精算，听起来就充满了专业性和挑战性。翻开内页，纸张的质量也值得称赞，阅读起来非常舒适，即便是长时间盯着看也不会觉得眼睛疲劳。内容上，虽然书名听起来很“硬核”，但作者在排版和章节划分上花了不少心思，让初学者也能逐步跟上节奏。比如，它不是那种堆砌公式的教科书，而是用了很多现实生活中的案例来解释复杂的概念，这对我理解风险评估和社会责任的关联非常有帮助。特别是关于财产险和责任险那几个章节，作者的阐述深入浅出，让我对保险行业的运作机制有了更清晰的认识。这本书的结构逻辑性很强，从基础概念到高级模型，层层递进，读完后感觉自己在知识体系上搭建了一个坚实的框架。对于想深入了解非寿险领域的朋友来说，这本书绝对是一个很好的起点，它的专业深度和可读性找到了一个绝佳的平衡点。

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我接触这本书纯属偶然，当时正在寻找关于非寿险监管框架演变的资料。这本书的第三编关于偿付能力II（或类似监管框架的讨论）的内容，可以说是我近年来读到的最全面、最深入的分析之一。很多官方文件读起来都是冷冰冰的条文堆砌，难以理解其背后的精算逻辑和监管意图。然而，作者以一种近乎批判性的视角，细致剖析了不同监管规则如何影响保险公司的资本结构和定价策略。他不仅描述了“是什么”，更重要的是解释了“为什么会这样”，以及“可能导致什么后果”。这种对监管环境的深度洞察，对于风险管理和合规部门的人员来说，是无价之宝。书中的图表制作精良，数据引用权威，尤其是在比较不同国家或地区在处理特定风险（比如自然灾害准备金的差异）时的优劣势，分析得入木三分。读完后，我对现代保险业的宏观调控有了更深刻的理解，这本书是连接理论与政策实践的绝佳桥梁。

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从一个年轻学生的角度来看，这本书的价值在于它提供了一种极其清晰的职业发展路线图。我刚开始接触精算时，对未来的学习方向感到迷茫，不知道哪些知识点才是未来就业市场的核心竞争力。这本书简直就像一个导航仪。它不仅讲解了如何计算损失准备金或分析索赔频率，还花篇幅讨论了精算师在新兴技术（如大数据、机器学习）背景下的角色转变。作者明确指出了传统精算技能的局限性，并鼓励读者去学习数据科学的工具。我尤其喜欢它在介绍复杂统计模型时，总是先用一个非常直观的类比来解释其核心思想，然后再引入数学公式，这极大地降低了我的学习门槛。这本书读起来不像是高不可攀的学术著作，更像是一位经验丰富的导师在耳边循循善诱，教会你如何构建一个面向未来的、可持续的精算职业生涯。它点燃了我对这个专业的热情，让我看到了理论知识在未来商业世界中可以达到的高度和广度。

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说实话，一开始我对这本书的期待值并不高，我以为它会是那种需要反复查阅字典和公式手册才能勉强读下去的晦涩文本。毕竟，“精算”二字自带一种门槛感。但阅读体验完全出乎我的预料。这本书的叙事方式非常具有感染力，它成功地将枯燥的统计学和概率论包装成了一个充满悬念和逻辑推理的故事。作者很擅长设置“情境”，比如一个看似简单的车险定价问题，通过层层剥茧的分析，最终揭示了隐藏在数据背后的复杂社会经济因素。这种娓娓道来的方式，让我仿佛置身于一个高级研讨会，身边都是顶尖的专家在分享他们的思考过程。它不仅仅是知识的传递，更像是一种思维方式的训练。我发现自己开始不自觉地用书中的角度去审视日常生活中的各种不确定性，比如选择哪种交通方式，或者购买哪种保险产品，都多了一层理性的考量。对于那些希望系统性提升自身分析思维的跨界学习者来说，这本书的启发性是巨大的，它拓宽了我的认知边界。

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我是一个在金融行业摸爬滚打多年的老兵了，读过不少精算类的书籍，但坦率地说，大部分都过于学术化，读起来枯燥乏味，很多理论在实际操作中根本无法落地。然而，这本关于非寿险精算的书籍，给我的感觉截然不同。它最大的亮点在于对“实践导向”的极致追求。作者似乎深谙一线精算师的痛点，没有沉溺于过于抽象的数学推导，而是将重点放在了如何利用模型解决实际问题上。我特别欣赏其中关于巨灾风险建模的部分，它结合了最新的气候变化数据和历史损失记录，提供了一套非常实用的风险量化工具。在阅读过程中，我时不时会停下来，对照我们公司最近处理的几个大额赔案进行复盘，发现书中的分析框架确实能指导我们更精准地进行准备金计提和费率厘定。这本书不像是写给理论家的，它更像是写给那些需要在市场上真刀真枪干活的精算师的实战手册。它的价值不在于你读完了多少页，而在于你能从中学到多少立即可用的方法论。

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