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出版者:北京大学出版社

作者:王维澄

出品人:

页数:513

译者:

出版时间:1997-11

价格:18.8

装帧:平装

isbn号码:9787301027035

丛书系列:

图书标签:

• 经济思想1
• 社会主义市场经济
• 经济学
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• 政治经济学

《现代金融风险管理实务：从理论到应用》 图书简介 在全球化与金融创新的浪潮中，金融体系的复杂性与不确定性日益凸显，有效的风险管理已成为金融机构生存与发展的生命线。本书《现代金融风险管理实务：从理论到应用》旨在为金融从业者、风险管理专业人士以及相关专业学生提供一套全面、深入且极具操作性的风险管理框架与实践指南。我们摒弃了过于抽象的理论堆砌，专注于将前沿的风险管理理念与现实业务场景紧密结合，力求打造一本兼具学术深度和实务广度的工具书。 第一部分：金融风险的基石与格局 本书的开篇部分，我们将为读者建立起对现代金融风险的系统认知。这不仅仅是对传统风险分类的简单罗列，而是基于当前全球金融环境的深度剖析。 第一章：金融风险的演进与当代挑战 本章首先追溯了金融风险管理理念的演进历程，从早期的信用风险关注，到巴塞尔协议体系下对资本充足率的严格要求，再到后金融危机时代对系统性风险的空前重视。我们重点分析了当前金融市场面临的三大核心挑战：一是金融科技（FinTech）带来的操作风险与数据安全风险的剧增；二是气候变化与ESG（环境、社会和治理）因素对传统信贷和投资组合的潜在冲击；三是地缘政治冲突加剧导致的跨境风险传导加速。 第二章：核心风险类型的深度剖析 我们详细拆解了金融机构面临的四大核心风险： 1. 信用风险（Credit Risk）的量化与管理： 本章超越了传统的违约率（PD）、违约损失率（LGD）和风险暴露（EAD）的简单介绍。我们深入探讨了高级计量方法，如基于期权定价模型的违约概率估计（ Merton Model 及其修正），以及在资产证券化（ABS/MBS）产品中，如何构建多层级的信用增级结构。特别地，我们加入了针对新兴市场和中小企业贷款组合的特殊风险因子分析。 2. 市场风险（Market Risk）的建模与压力测试： 除了标准的VaR（Value at Risk）计算，本书着重介绍了条件风险价值（CVaR/Expected Shortfall）在衡量尾部风险方面的优越性。我们详细对比了历史模拟法、参数法和蒙特卡洛模拟法的适用场景，并提供了在衍生品市场中，如何利用Greeks（Delta, Gamma, Vega, Theta）进行精细化对冲的实战案例。 3. 操作风险（Operational Risk）的流程化控制： 操作风险常因“隐蔽性”而被低估。本章强调了“风险与控制自我评估”（RCSA）流程的落地实施，并结合了《巴塞尔协议III/IV》对操作风险资本计提的最新要求。我们通过对近年来重大操作失误的案例分析，总结了关键控制点（KCs）的设置原则。 4. 流动性风险（Liquidity Risk）的动态监测： 随着《巴塞尔协议III》中净稳定资金比率（NSFR）和流动性覆盖率（LCR）的引入，流动性管理已从被动应对转为主动规划。本章重点阐述了如何构建不同期限的资金缺口分析表，以及在压力情景下，如何设计高效的资产变现次序，确保机构在极端市场条件下仍能满足监管和业务需求。 第二部分：风险管理的工具箱与技术前沿 本部分将视角转向风险管理的具体实施工具和正在快速发展的技术应用。 第三章：计量经济学模型在风险预测中的应用 风险预测是管理的前提。本章聚焦于时间序列分析在金融风险建模中的应用。我们讲解了如何使用 GARCH 族模型（如EGARCH, GJR-GARCH）对波动率进行准确的波动率聚集效应建模，这对于短期市场风险预测至关重要。此外，我们还探讨了Copula函数在多变量风险因子（如汇率、利率、股票指数）相关性建模中的优势，尤其是在刻画极端条件下的非线性依赖关系方面。 第四章：压力测试与情景分析的实践设计 压力测试已不再是监管的合规要求，而是管理层进行战略决策的重要输入。本书提供了构建“自上而下”（Top-Down）和“自下而上”（Bottom-Up）压力测试框架的详细步骤。我们提供了针对宏观经济冲击（如“滞胀”情景、主要贸易伙伴经济衰退）和机构特定冲击（如核心交易对手破产、IT系统大规模宕机）的参数设定和结果推导方法。 第五章：金融科技与人工智能在风险管理中的赋能 面对海量数据和快速变化的业务环境，传统方法已显乏力。本章深入探讨了机器学习（ML）和人工智能（AI）在风险管理中的创新应用： 信用风险： 利用深度学习模型（如DNN, LSTM）分析非结构化数据（如新闻、供应链信息）以提高信用评级的预测精度。 欺诈检测： 应用无监督学习（如异常点检测算法）实时识别新型金融欺诈模式。 监管科技（RegTech）： 如何利用自然语言处理（NLP）技术自动解读新的监管文件，并映射到内部控制流程中，实现合规的自动化。 第三部分：综合管理与前瞻性视野 风险管理不是孤立的职能，而是嵌入到机构治理的各个层面。 第六章：企业风险管理（ERM）的落地与治理 本书强调风险管理应是全机构的责任。本章阐述了如何构建一个有效的ERM框架，包括风险偏好（Risk Appetite）的设定、风险容忍度（Tolerance）的量化，以及如何将这些指标层层分解到业务单元的绩效考核体系中。我们详细讨论了董事会在ERM体系中的监督责任，以及“三道防线”模型（一线业务、二线风控、三线审计）的有效协作机制。 第七章：投资组合风险优化与宏观审慎管理 在投资决策层面，风险管理侧重于构建稳健的资产组合。我们介绍了后现代投资组合理论（MPT）的局限性，并重点讲解了风险平价策略（Risk Parity）和基于CVaR优化的投资组合构建方法。最后，本书将视角提升至宏观层面，探讨了中央银行和金融监管机构如何运用宏观审慎工具（如逆周期资本缓冲、贷款价值比限制）来控制系统性风险的积累，确保金融体系的整体稳定。 结语 《现代金融风险管理实务：从理论到应用》力求成为读者在复杂金融世界中导航的指南针。通过本书，读者将不仅理解“风险是什么”，更掌握“如何管理风险”的具体方法论和技术路线，从而在激烈的市场竞争中立于不败之地。

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这本书的装帧设计充满了古典的韵味，厚重的封面，泛着微微的米黄色，仿佛能闻到旧书页散发出的那种独特的、混合着油墨与岁月的气息。内页的纸张质感相当不错，触感细腻而坚韧，即便长时间翻阅，也不会觉得刺眼或疲劳。装帧的工艺处理得非常考究，书脊的缝合处严丝合缝，体现出出版方对细节的极致追求。字体排版上，行距与字号的比例拿捏得恰到好处，阅读起来非常舒适，让人有一种沉浸在知识海洋中的宁静感。尤其是章节的过渡页，设计得既简洁又富有层次感，用一些留白巧妙地将不同主题区分开来，引导读者的视线自然地流向下一个知识点。整体而言，这本书在视觉和触觉上都提供了一种极佳的阅读体验，让人愿意长时间捧读，细细品味其中的文字。

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从内容组织的严密性来看，这本书的架构设计堪称教科书级别的典范。它并非简单的知识点的堆砌，而是一个高度整合的知识体系。前期的基础概念铺垫得极为扎实，如同为高楼打下了坚实的地基，每一个后续章节的引入都水到渠成，逻辑递进毫不突兀。作者似乎深谙学习曲线的规律，巧妙地将难度层层递进，既保证了初学者的接受度，又充分满足了进阶读者的求知欲。我尤其欣赏它在跨学科知识融合方面的努力，许多经济学原理的解释，都巧妙地引入了管理学、甚至社会心理学的视角进行佐证，使得理解更为立体和深刻。章节末尾的总结和思考题，也并非敷衍了事，而是直击核心要害，极大地促进了知识的内化和迁移应用。

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这本书的深度和广度令人印象深刻，它展现出作者对该领域知识的广博涉猎和深刻理解。不同于市面上许多只停留在表面现象描摹的著作，这本书敢于深入挖掘现象背后的深层机制和历史根源。书中对于历史脉络的梳理尤为精彩，它不只是罗列时间线，而是深入剖析了关键转折点上的决策逻辑与时代背景的相互作用，这种纵向的挖掘，让读者对事物的演变有了更具历史感的认识。此外，作者在讨论前沿动态时，也展现出极强的敏锐度，能够迅速捕捉到行业内正在发生的、具有颠覆性的新趋势，并将之纳入现有的理论框架内进行审视和讨论，使得整本书的理论体系始终保持着与时俱进的活力。

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这本书的语言风格极其鲜活、生动，完全没有一般教科书那种板着脸孔的刻板印象。作者在阐述复杂的理论概念时，总能找到贴近生活的、极具画面感的比喻，读起来仿佛不是在学习理论，而是在听一位经验老到的前辈娓娓道来他多年积累的行业观察与心得。尤其是在分析宏观经济现象时，作者笔下的文字充满了洞察力与批判精神，逻辑链条清晰有力，一气呵成，让人在不知不觉中就被带入他构建的思维框架内。那些看似枯燥的公式和模型，在作者的笔下被赋予了鲜活的生命力，每一个推导都充满了启发性，让人忍不住想停下来，对照着现实世界去印证和思考。这种行文的张力，使得阅读过程充满了“aha！”的惊喜瞬间。

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阅读完这本书，最大的感受是它极大地提升了我的分析问题的思维框架和工具箱。它不是一本提供标准答案的书，而是一本教你如何提出更深刻问题的指南。书中反复强调的“系统性思维”，即要求读者跳出单一维度的考量，将任何经济现象置于一个复杂的、相互联系的系统中去审视，这一点对我触动很大。作者提供了大量实用的分析工具和模型，但更重要的是，他教导读者如何根据具体情境灵活选用和组合这些工具，而不是僵硬地套用。这种“授人以渔”的教学方式，使得阅读体验从被动的知识接收，转变为主动的思维建构过程，极大地锻炼了读者的独立思考能力和解决复杂问题的能力。

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