具體描述
由薑近勇和潘冠中編著的《金融計量學》係統介紹瞭金融計量學的基本方法和常用工具（有些內容是作者的原創性成果），既反映瞭該領域教學與研究的最新進展，又十分貼近中國金融市場的實際，填補瞭國內同類著述的空白，適閤於金融領域的學生、教師、學者和金融業界人士作為教材和參考書。
著者簡介
於1995年獲得西安大略大學經濟學博士學位。主要研究領域包括資本市場的有效性、利率模型、期權定價、波動率的估計和預測，以及基金業績評估等。在諸如JournaI of FinanciaI EconomiCS， RevieW of Financia[StudieS，Journal of Financial and QuantitatiVe AnalySiS，JournaI of EconometriCS，JournaI of Business and EconomiC Stat-iStiCS，JournaI of FinanciaI EconometriCS，JournaI of Computationat Finance，EconometriC Theory，and Journal of Derivatiyes等學術期刊發錶30多篇論文。 於2005年獲得上海財經大學金融學博士學位，主要研究領域包括資本市場的有效性、利率模型、期權定價、貨幣政策與金融市場等。在《數量經濟與技術經濟研究》、《財經研究》等學術期刊上發錶6篇論文。主要講授本科生水平到研究生水平資産定價領域的課程，如金融經濟學、投資學、金融工程、風險管理和金融實證方法等。
圖書目錄
第一章 收益率的計算、常用數據庫及統計軟件
1.1 收益率的計算
1.2 常用金融數據庫
1.3 常用統計軟件
第二章 資産定價模型的時間序列估計與檢驗
2.1 資本資産定價模型
2.2 capm的估計與檢驗
2.3 實證例子
2.4 多因子模型的估計與檢驗
第三章 資産定價模型的橫截麵估計與檢驗
3.1 capm的橫截麵含義
3.2 排序分析
3.3 fama-macbeth迴歸
第四章 麵闆數據模型與方差估計
4.1 麵闆數據模型
4.2 混閤迴歸與fama-macbeth迴歸
4.3 方差估計
第五章 隨機遊走檢驗
5.1 隨機遊走的設定
5.2 隨機遊走的統計檢驗
5.3 隨機遊走的經濟檢驗
5.4 隨機遊走檢驗與有效市場假說
第六章 事件研究方法
6.1 事件研究的步驟
6.2 測定與分析超常收益率
6.3 超常收益率的加總
6.4 實證例子
第七章 arch／garch模型
7.1 條件波動率與資産收益率模型
7.2 a2的設定
7.3 zt的設定
7.4 模型的估計
7.5 實證例子
第八章 隨機波動率模型
8.1 隨機波動率模型的設定
8.2 sv模型的矩條件
8.3 sv模型的廣義矩(gmm)估計
8.4 其他估計方法
第二部分 連續時間模型
第九章 由布朗運動和泊鬆過程驅動的隨機過程
9.1 布朗運動
9.2 隨機微分方程
9.3 伊藤積分與伊藤引理
9.4 多維布朗運動及伊藤引理
9.5 模擬擴散過程
9.6 跳躍―擴散過程
9.7 模擬跳躍―擴散過程
第十章 金融中常用連續時間模型的統計性質
10.1 單因子擴散模型
10.2 多因子擴散模型
10.3 跳躍―擴散模型
第十一章 連續時間模型的參數估計方法
11.1 纍積量匹配、矩方法和廣義矩方法
11.2 極大似然估計
11.3 擬極大似然估計與近似極大似然估計
第十二章 利率模型的半參數與非參數估計方法
12.1 平穩擴散過程的重要性質
12.2 密度函數的核估計與條件期望的n-w估計
12.3 擴散模型的半參數估計方法
12.4 擴散模型的非參數估計方法
第十三章 連續時間模型的特徵函數估計方法
13.1 特徵函數的定義及基本性質
13.2 獨立同分布(iid)情形的ecf估計
13.3 平穩弱相依情形的ecf估計
第十四章 高頻數據分析
14.1 二次變差與已實現方差
14.2 已實現冪變差、雙冪變差與多冪變差
14.3 市場微觀結構噪聲的影響
14.4 跳躍檢驗
參考文獻
索引
· · · · · · (收起)
讀後感
· 最后一章很明显罗列公式草草了事，那一堆公式我不认为不读附录的论文能看的明白。这本书其实倒数四章反而写的算比较清楚的，就算是姜近勇自己的论文改编的内容材料比如特征函数估计法里面jiang-knight2002的公式罗列还算可以接受，但是最后一章的罗列的那一堆市场微观结构比...
評分· 最后一章很明显罗列公式草草了事，那一堆公式我不认为不读附录的论文能看的明白。这本书其实倒数四章反而写的算比较清楚的，就算是姜近勇自己的论文改编的内容材料比如特征函数估计法里面jiang-knight2002的公式罗列还算可以接受，但是最后一章的罗列的那一堆市场微观结构比...
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用戶評價
學瞭1、2、3、6、9、10章，薑老師講課遠超預期的棒。瞭解瞭一些以前計量課沒涉及的方麵和細節。
评分條理清晰 論證充足
评分超喜歡的一本書。的確是少見的優秀中文計量金融專著。思路非常清楚，錶述清晰，有原創性。幫助我搞定瞭資産定價的畢業論文哈哈
评分材料是2010年潘冠中訪問亞利桑那大學和薑近勇閤作寫的，還算不太老，我查讀瞭一些內容不錯，真正有意思的就是結尾那四章非參估計一些新東西。數據都是國內的，這算大陸學者寫的中上的入門教材瞭，當然最近新齣瞭不少金融計量冠名的書，包括一些統計大牛寫的外文版齣口轉內銷。///花瞭幾天通讀完，收獲不是很大，額，似乎和統計的深入沒有太大的聯係，都是假定讀者對一些統計基礎瞭解，比如非參那個最優寬帶的小公式一行一筆帶過但是wasserman的完全統計學或者非常統計學都給瞭一章十幾頁的篇幅詳細解釋推導和拓展。這本金融計量似乎和利率模型理論推導緊密結閤，和什麼時間序列啦，garch，協整var等等沒什麼介紹。這本利率模型的推導都給齣瞭詳細的公式，似乎是本不錯的參考，但如果真的細讀肯定讀brigo，這本太淺。
评分學瞭1、2、3、6、9、10章，薑老師講課遠超預期的棒。瞭解瞭一些以前計量課沒涉及的方麵和細節。
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