金融風險度量與管理 pdf epub mobi txt 電子書下載2025

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出版者:首都經貿

作者:周曄

出品人:

頁數:368

译者:

出版時間:2010-12

價格:35.00元

裝幀:

isbn號碼:9787563818693

叢書系列:

圖書標籤:

金融風險管理
2018
金融風險
風險度量
風險管理
金融工程
金融數學
投資
金融
計量經濟學
金融模型
風險評估

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具體描述

《金融風險度量與管理》內容簡介：金融風險是金融活動的內在屬性，它的廣泛存在是現代金融市場的重要特徵。自中國加入世界貿易組織以來，金融業逐步對外開放，金融市場化不斷提速。隨著利率市場化、資本市場開放和人民幣匯率管製逐步放鬆等諸多金融改革的穩步推進，金融産品價格的波動性不斷增強，國內金融機構麵臨著諸多風險。金融風險不僅嚴重影響瞭金融機構和工商企業的正常運營，而且隨著我國經濟全球影響力的快速增長，對我國乃至全球金融與經濟的穩定構成瞭嚴重的威脅。

著者簡介

圖書目錄

第一章金融風險管理概述第一節金融風險及其分類第二節金融風險管理第三節中國金融業的風險管理第二章市場風險度量第一節市場風險度量簡介第二節 VAR的各種度量方法第三節投資組閤風險的VAR度量第四節運用VAR進行市場風險的度量與控製第三章利率風險度量與管理第一節利率風險簡介第二節傳統利率風險的管理方法第三節基於久期和凸性的利率風險免疫第四節應用衍生金融工具管理利率風險第四章傳統信用風險度量方法第一節古典信用風險度量方法第二節信用評級第五章現代信用風險度量模型第一節信用等級轉移分析與信用等級轉移概率的計算第二節基於信用等級轉移的CreditMetrics模型和Credit Portfolio View模型第三節 KMV模型第四節 CreditRisk+模型第六章操作風險的度量與管理第一節巴塞爾協議Ⅱ與操作風險第二節操作風險度量方法及其應用分析第三節銀行操作風險管理的發展第七章流動性風險度量與管理第一節流動性風險及其管理理論簡介第二節流動性風險的度量及其管理方法第三節國際銀行業流動性風險管理實踐第八章巴塞爾協議與資本充足率第一節巴塞爾協議Ⅱ及其影響第二節資本與風險資産比率的計算第三節市場風險資本充足率的度量第九章以風險為核心的績效考核第一節傳統金融機構的業績評價方法第二節銀行風險調整績效指標RAROC 第三節 EVA績效考核第四節以經濟資本管理驅動價值創造第十章資産證券化和次貸危機第一節資産證券化的原理概述第二節資産證券化産品簡介第三節美國的次貸産品和次貸危機參考文獻
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