具体描述
《期权、期货及其他衍生产品(第6版·专业版)》曾被誉为华尔街人手一册的“圣经”，是全球高校学习衍生产品的畅销书。它是约翰·赫尔著的Options，Futures，And OtherDerivatives第6版的中译本。《期权、期货及其他衍生产品(第6版·专业版)》内容全面，几乎囊括了金融衍生产品的所有理论知识。书中各章自成体系，使具有不同需求的读者可有选择地阅读《期权、期货及其他衍生产品(第6版·专业版)》。
全书共32章，内容包括：期货市场的机制、期货套期保值策略、利率、利率期货、远期和期货价格的决定、互换、期权市场的机制、期权的交易策略、Black-Scholes-Merton模型、波动率微笑、数值方法、在险值、信用风险、信用衍生产品、奇异期权、凸性调整和实物期权等。
《期权、期货及其他衍生产品(第6版·专业版)》同先前的版本一样适于不同的用途，既适用于商学、经济学、投资学、金融工程专业的研究生，也适用于数学功底较好的本科高年级学生，尤其对衍生品市场的金融从业人员、分析师、交易员或者其他的市场从业人员来说，《期权、期货及其他衍生产品(第6版·专业版)》具有不可替代的阅读价值。
作者简介
约翰·赫尔，衍生产品和风险管理教授，在衍生产品和风险管理领域享有盛名。他和Alan White 教授研发出的Hull-White利率模型荣获Nikko-LOR大奖。 赫尔也曾荣获多伦多大学著名的Northrop Frye教师大奖，在1999年他被国际金融工程师协会（International Association of Financial Engineers）评为年度金融工程大师（Financial Engineer of the Year）。
目录信息
前言
第1章 绪论
第2章 期货市场的机制
第3章 利用期货套期保值策略
第4章 各种利率
第5章 远期和期货价格的决定
第6章 利率期货
第7章 互换
第8章 期权市场的机制
第9章 股票期权价格的性质
第10章 期权的交易策略
第11章 二叉树模型介绍
第12章 维纳过程和伊藤定理
第13章 Black-Scholes-Merton模型
第14章 股票指数期权、货币期权和期货期权
第15章 套期保值参数
第16章 波动率微笑
第17章 数值方法
第18章 在险值
第19章 估计波动率和相关系数
第20章 信用风险
第21章 信用衍生品
第22章 奇异期权
第23章 气象、能源和保险衍生品
第24章 关于模型和数值过程的进一步讨论
第25章 鞅和测度
第26章 利率衍生证券：标准市场模型
第27章 凸性调整、时刻调整及跨币衍生证券调整
第28章 利率衍生证券：短期利率模型
第29章 利率衍生品：HJM和LMM
第30章 互换的再次探讨
第31章 实物期权
第32章 衍生品灾难及教训
· · · · · · (收起)
读后感
Fantastic textbook that ascribes to the clarity of its writing style and graphs,also the integrated use of real world examples.
评分书写的很好 深入简出 但毕竟不是大师 有其自身缺陷，前面部分论述过程过于迂腐 涉及实际操作细节部分过多 请看BODIE INVESTMENTS相应部分 简约而不简单 该书后半部分描述布朗运动相当好。
评分不知是译者太粗心了还是数学没学好，满篇的符号错误，大于号小于号弄反，标准差不开根号，几个希腊字符都写错，我实在是看得忍无可忍了才写的！！尼玛要不是英文版的看得慢，哥才懒得看这屎一样翻译呢！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！...
评分"进入一个5年期的互换交易，收入现金流为LIBOR，支出现金流为5年期互换利率“ 原文为 "Enter into a swap to exchange the LIBOR income for the 5-year swap rate." 意思是 用之前的得到LIBOR利率去交换互换利率。翻译把收入支出搞反了 图7-8 里的 ”估计日期“ 应为 "定...
评分本人主修软件工程，选修金融学作为第二专业。如果了解软件工程的人都知道，我们很多教材都用的英文原版的，实际上大家也都买了中文译本在看。而金融学这边很多经典教材也都是外国人写的，一般都是用的翻译版。我用了这么多书里面，唯独这本书，翻译简直就是错漏百出，什么公式...
用户评价
我刚刚读完了一部引人入胜的**当代城市社会学田野调查报告**，主题是关于“超级大都市圈中的非正式社区构建”。作者团队在长达五年的时间里，深入追踪了三个不同洲际城市（东京、圣保罗和上海）的城中村改造（或类似区域）中，底层劳动者如何通过共享空间、互助网络和基于社群的电子通讯，建立起一套抵抗城市化进程中边缘化的“第二生活”。这本书的叙事风格非常口语化和纪实性，充满了鲜活的访谈记录，几乎没有冰冷的理论术语。我特别喜欢它探讨的“空间记忆”概念，即当物理环境被拆除后，人们如何通过集体叙事和线上群组来维持身份认同。它让我开始重新审视我们日常生活中那些看似杂乱无章的角落，认识到其中蕴含的强大生命力和组织智慧。这本书对理解当代社会阶层流动和身份认同的脆弱性，提供了极为宝贵的视角。
评分我必须推荐这本关于**文艺复兴时期佛罗伦萨艺术史**的精装本。这本书的装帧本身就是一件艺术品，那种厚重的纸张和精美的插图，拿在手里就能感受到沉甸甸的历史厚度。它不仅仅是对达芬奇、米开朗基罗等巨匠作品的简单介绍，更深入挖掘了美第奇家族的赞助体系如何形塑了那个时代的审美标准和创作环境。作者花了大量篇幅考证了当时艺术家的工作室运作模式、颜料的采购渠道，甚至是教皇对异端思想的审查对艺术创作的影响。最让我惊叹的是，作者通过对大量手稿和信件的解读，重构了波提切利创作《维纳斯的诞生》时可能经历的心路历程，充满了人文主义的浪漫色彩和宗教信仰的挣扎。这本书的阅读体验是沉浸式的，它让你仿佛能闻到湿润的石膏味，听到工匠打磨大理石的声音。对于任何热爱西方古典艺术和欧洲文化史的人来说，这都是一本不可多得的宝藏。
评分最近读完了一本关于**全球宏观经济趋势**的著作，简直是茅塞顿开。作者以一种极其细腻且富有洞察力的方式，剖析了过去二十年间，从次贷危机到当前地缘政治冲突升级的整个脉络。他并没有停留在枯燥的数据罗列，而是巧妙地将货币政策的微观传导机制与大国博弈的宏观逻辑编织在一起，形成了一张巨大的、引人深思的分析网络。特别是书中对于“去全球化”浪潮下，各国央行资产负债表扩张的深层原因，以及这种扩张如何影响到普通民众的储蓄和消费决策的论述，非常深刻。我印象最深的是他对新兴市场资本流动性风险的评估模型，那种基于历史经验和未来预期进行动态调整的方法，比很多主流金融机构的预测都要贴合实际。读完之后，你会对“我们身处何种经济时代”有一个截然不同的认知，强烈推荐给所有关心世界经济走向的朋友。这本书的叙事节奏张弛有度，文笔流畅，即便是对宏观经济不太熟悉的读者，也能被其严谨的逻辑和生动的案例所吸引。
评分这是一本关于**自然哲学的经典著作重译本**，专注于探讨“时间”与“存在”的本体论问题。这本书的译者显然是一位深谙哲学史和古典语言的大师，他不仅仅是翻译了文字，更是在努力还原康德或胡塞尔（记不清具体是哪位了，但风格偏向德语哲学）在构建其理论体系时所用的概念的微妙张力。全书的结构是层层递进的，从对感性经验中时间流逝的直观描述开始，逐步过渡到对先验时间形式的抽象建构。阅读过程中，我时常需要停下来，反复咀嚼那些关于“当下性”、“持续性”和“瞬间性”的定义，它挑战了我们对“一秒钟”这个基本单位的常识理解。这本书的价值在于它提供了一种极度严谨的思维训练，让你学会如何剥离语言的表层含义，直击事物本质的逻辑结构。它读起来很慢，但每一次深入理解都带来巨大的智力满足感。
评分最近沉迷于一本关于**古代航海技术与星象学**的学术专著。这本书的视角非常独特，它聚焦于公元前500年到公元1500年间，地中海、印度洋以及早期太平洋航行者如何利用天体运行来确定方向和定位。作者大量引用了阿拉伯航海日志、中国古代的针路指南以及古希腊的几何学著作，试图重建一套失传的导航体系。全书充满了严谨的数学推导和天文学计算，对于如何根据不同纬度下北极星或特定星座的高度角来修正航线，论述得极为详尽。虽然部分章节涉及复杂的三角函数和球形几何，初读起来有些晦涩，但一旦理解了其内在逻辑，你会对古代人类的智慧感到无比震撼。它彻底颠覆了我过去认为古代航海主要依赖岸边参照物的传统认知。这本书的价值在于它成功地连接了天文学、数学与实际的海洋探索，是一部跨学科研究的典范之作。
评分内容非常棒，就是有深度...需要潜心钻研！
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