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資産定價模型擴展與中國資本市場證據 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2024

資産定價模型擴展與中國資本市場證據
☆☆☆☆☆
簡體網頁||繁體網頁
王源昌
2010-11
153
34.00元
9787030292377

圖書標籤: 金融  資産定價  模型   

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发表于2024-12-25

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圖書描述

《資産定價模型擴展與中國資本市場證據》采用隨機貼現因子分析框架，首先驗證中國資本市場是否存在“股權溢價之謎”，其次從三個方嚮解釋中國資本市場的股權溢價問題：一是引入習慣消費修改傳統偏好，使用“消費剩餘比”作為狀態變量反映經濟的衰退和高漲，對基於消費的隨機貼現因子資産定價模型（CCAPM）進行第一種拓展；二是引入異質代理和特質收入衝擊，放鬆CCAPM完全市場的假定，消費者的特質收入衝擊生成消費並對資産價格産生影響，是對CCAPM進行的第二種拓展；三是引入換手率一市盈率作為因子，從因子角度解釋股權溢價現象。最後，利用中國股票市場經驗數據進行實證分析，研究結果錶明：中國股市存在股權溢價之謎；三種拓展都能有效地提高對股權溢價的解釋，模型預測結果與曆史數據走勢十分吻閤。《資産定價模型擴展與中國資本市場證據》可以作為金融學、金融數學及相關專業本科高年級學生、研究生的專題讀物，也可以作為金融研究人員、證券從業人員、證券市場管理人員等的參考資料。

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