中国开放式基金绩效评价 pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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出版者:

作者:段文军

出品人:

页数:200

译者:

出版时间:2010-3

价格:35.00元

装帧:

isbn号码:9787562524458

丛书系列:

图书标签:

基金
绩效评价
开放式基金
中国
投资
金融
量化分析
资产管理
风险管理
投资策略

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具体描述

《中国开放式基金绩效评价:理论与实证分析》内容简介：基金绩效评价，主要是指对证券投资基金的投资绩效的评价。评价的主要目的是为了帮助投资者综合评价基金在过去一段时间内取得的投资成果，分析基金管理人的投资管理能力和投资风格，从而为判断基金的未来表现提供依据。一个公正、实用的基金绩效评价体系的建立，对我国基金投资的发展是非常必要的。证券投资绩效相关研究对评估基金投资绩效及投资者选择投资对象有十分重要的作用，有关评价方法及应用的研究已引起广泛的关注。

同迅速发展的证券投资基金市场相比，有关基金绩效评价的研究在我国却发展得相对滞后。随着证券投资基金业的迅速发展，特别是基金品种的不断丰富，我国现阶段相对滞后的基金绩效评价研究越来越难以适应基金市场的进一步发展。建立一套科学、完备的评价体系，使市场各方能够对基金的绩效和投资效果进行客观评价，不仅具有很高的理论价值，对于我国证券投资基金业的健康发展来说，也有着非常重要而紧迫的现实意义。

《全球金融市场动态与风险管理前沿》内容简介本书深入剖析了当前全球金融市场的复杂格局、演变趋势及其伴随的系统性风险，并系统介绍了应对这些风险的前沿管理策略和工具。全书旨在为金融专业人士、风险管理者、政策制定者以及对宏观金融议题感兴趣的研究人员提供一个全面、深入且具有实践指导意义的参考框架。第一部分：全球金融体系的结构性变革与不确定性第一章：地缘政治冲突与金融流动性的重塑本章首先考察了近年来频发的地缘政治冲突（如贸易摩擦、区域性冲突）对全球资本流动模式产生的深远影响。重点分析了“去全球化”思潮下，供应链重构如何传导至跨境投资和直接投资（FDI）的流向变化。研究了制裁与反制裁措施对特定金融基础设施（如SWIFT系统、美元清算机制）的潜在削弱作用，以及由此催生的替代性支付和清算系统的发展动向。本章还通过案例分析，探讨了主要经济体在应对外部冲击时，如何运用宏观审慎工具来稳定本国金融市场，同时平衡国际合作与国家利益的微妙关系。第二章：数字经济浪潮下的金融基础设施升级与挑战随着金融科技（FinTech）的爆发式增长，本章聚焦于分布式账本技术（DLT）、人工智能（AI）和大数据在金融服务中的应用现状。详细阐述了央行数字货币（CBDC）的全球研发进展、潜在的货币政策传导机制变化，以及对商业银行传统业务模式的冲击。在基础设施层面，深入探讨了云计算在提升金融机构处理能力和韧性方面的作用，同时也警示了数据安全、算法偏见和网络弹性等新兴风险领域，强调了监管框架亟需跟进的必要性。第三章：通胀回归与货币政策的“新常态” 本部分集中讨论了在后疫情时代，全球主要央行所面临的复杂通胀环境。分析了供给侧瓶颈、劳动力市场紧张以及能源转型等结构性因素如何共同推高了通胀中枢。本书批判性地评估了传统货币政策工具（如利率调整、量化宽松/紧缩）在应对当前的“滞胀”风险或“低增长高通胀”困境时的有效性边界。特别关注了负利率政策的退出路径及其对固定收益市场的溢出效应，并探讨了财政政策与货币政策协作的复杂性与潜在冲突点。第二部分：金融市场风险的量化与前瞻性管理第四章：信用风险与债务可持续性的全球图景本章对全球宏观杠杆水平进行了细致的考察，区分了主权债务、企业部门债务和家庭部门债务的风险特征。针对新兴市场和发展中经济体（EMDEs）面临的债务困境，本书介绍了国际货币基金组织（IMF）和世界银行在债务重组谈判中的最新实践和原则。在企业信用风险管理方面，重点分析了如何利用情景分析和压力测试技术，评估高利率环境下，具有“僵尸”特征或过度依赖短期融资的企业面临的违约风险。第五章：市场微观结构与流动性风险的动态监测本章聚焦于现代金融市场交易机制的演变及其对市场稳定性的影响。详细分析了高频交易（HFT）对手方风险、做市商的角色变化，以及在市场压力事件中，固定收益市场和衍生品市场的闪电崩盘现象。提出了基于订单簿数据的实时流动性指标体系，用以早期预警流动性干涸的风险。此外，探讨了引入交易限价（Circuit Breakers）机制的有效性及其在不同资产类别间的适用性差异。第六章：气候金融风险的量化模型与披露标准气候变化已成为系统性金融风险的重要组成部分。本章系统介绍了气候金融风险的两个核心维度：物理风险（如极端天气对资产价值的影响）和转型风险（如政策变化、技术迭代对高碳行业的影响）。本书详细梳理了TCFD（气候相关财务信息披露工作组）推荐框架的实施路径，并深入剖析了将气候因素纳入资产定价模型的量化方法，包括情景分析中的“1.5°C路径”模拟，以及绿色债券和转型金融产品的信用风险评估模型。第三部分：金融监管的演进与全球治理第七章：系统重要性金融机构（SIFIs）的监管后评估自2008年危机以来，对SIFIs的监管显著加强。本章评估了巴塞尔协议III（及未来巴塞尔IV）框架在提升银行资本充足率和损失吸收能力方面的成效。重点讨论了监管套利（Regulatory Arbitrage）的最新形式，特别是在影子银行领域，即非银行金融中介（NBFI）的快速扩张带来的监管盲区。分析了“太大而不能倒”问题的解决进展，包括有效的清算和处置机制（Resolution Regimes）的实际运行效果。第八章：跨境金融监管的协调与冲突在全球化遭遇逆流的背景下，本章探讨了不同司法管辖区在金融监管标准上的趋同与分歧。重点关注了反洗钱/反恐怖融资（AML/CFT）标准的全球执行力度差异，以及数据本地化要求对跨境业务的制约。通过比较美国、欧盟和亚洲主要金融中心的监管哲学，本书揭示了在应对跨国金融稳定挑战时，国际合作机制（如金融稳定理事会FSB）所面临的政治和法律障碍。第九章：应对金融稳定的新兴工具：宏观审慎政策的深化本章将宏观审慎政策视为稳定金融体系的关键层级工具。详细分析了逆周期资本缓冲（CCyB）、贷款价值比（LTV）和债务收入比（DTI）限制等工具的校准艺术。更进一步，本书探索了将资产泡沫的风险敞口纳入宏观审慎框架的前沿研究，例如针对特定资产类别（如商业地产或科技股）的限制措施，并强调了这些工具在独立性、透明度和政治接受度方面所必须克服的挑战。结论：构建适应性强的未来金融生态系统本书最后总结道，未来的金融稳定不再仅仅依赖于更高水平的资本和更严格的规则，而更需要一个具有强大适应能力、能够快速识别和响应新兴风险的治理体系。这要求监管机构、市场参与者和学术界必须持续进行跨界对话和创新实践。