风险管理/2010年银行业从业人员资格认证考试押题预测试卷与精讲解析 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:

作者:周龙腾

出品人:

页数:186

译者:

出版时间:2010-4

价格:28.00元

装帧:

isbn号码:9787802187276

丛书系列:

图书标签:

• 风险管理
• 银行业
• 从业资格认证
• 2010年
• 考试
• 押题
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• 精讲
• 解析
• 金融

深度解析全球金融风险前沿：2024年资本市场与监管环境展望 本书聚焦于当前全球金融体系面临的复杂风险图景，深入剖析2024年及未来几年内，资本市场波动性、地缘政治不确定性、技术变革对金融机构带来的全新挑战与机遇。 本书并非针对特定年份的资格考试押题或解析，而是为资深金融从业者、风险管理高级主管、监管机构研究人员提供一个宏观且深入的理论与实践框架，用以应对瞬息万变的金融环境。 第一部分：宏观风险态势与系统性压力测试 本部分将当前全球宏观经济的“逆风”因素进行系统性梳理，并探讨如何构建能有效抵御这些压力的内部模型。 第一章：通胀、利率路径与全球债务迷局 长期利率结构重塑： 探讨后疫情时代，全球央行政策退出路径对固定收益市场产生的结构性影响。分析负利率时代终结后，金融机构资产负债表的再定价风险。 主权债务风险的再评估： 重点分析发达经济体与新兴市场的主权债务可持续性，特别是高杠杆国家面对融资成本上升时的“隐性风险敞口”。 通胀的粘性与传导机制： 不再局限于传统的菲利普斯曲线分析，而是结合供应链重构、绿色转型投资需求，构建多因子通胀预测模型。 第二章：地缘政治风险的量化与情景分析 “友岸外包”与供应链韧性： 评估因地缘政治冲突或贸易保护主义抬头，导致全球价值链断裂对跨国银行、保险公司及投资机构的潜在损失。 金融制裁与二级市场冲击： 分析针对特定国家或实体的制裁措施，如何通过代理人机制和资金流动渠道，溢出至全球金融体系，并对资产估值产生非线性影响。 情景构建与压力测试的极限： 提出超越传统“金融危机”情景的“黑天鹅”事件框架，如关键基础设施网络攻击、区域冲突升级等，并指导如何将这些情景转化为可操作的风险限额。 第二部分：金融科技、网络安全与操作风险的进化 随着金融服务的数字化加速，操作风险的边界正在模糊化，本书着重探讨技术驱动下的新风险形态。 第三章：生成式AI在风险管理中的双刃剑效应 模型治理与“幻觉”风险： 深入探讨大型语言模型（LLMs）在信用评分、反欺诈、市场情绪分析中的应用潜力，同时详细分析模型输入偏差（Bias）、输出不确定性（Uncertainty）带来的合规和声誉风险。 算法透明度与可解释性（XAI）： 针对日益严格的监管要求，提出如何使用可解释性工具来验证复杂AI模型的决策逻辑，避免“黑箱”操作带来的监管处罚。 数据主权与跨境数据流动的合规挑战： 分析GDPR、中国《数据安全法》等法规对金融机构数据存储、处理和跨境传输的限制，以及由此产生的合规风险成本。 第四章：网络安全风险的架构化应对 供应链攻击的穿透性影响： 重点研究针对第三方软件供应商（如核心交易系统、云服务提供商）的攻击，如何快速在金融生态系统中蔓延，并评估其对业务连续性的影响。 量子计算对加密体系的长期威胁： 探讨金融机构应如何制定“后量子密码学”的迁移路线图，提前布局，以防范未来量子计算机对现有公钥加密体系的颠覆。 弹性运营与恢复时间目标（RTO）： 建立基于业务关键性而非传统IT视角的灾难恢复框架，确保在遭受重大网络攻击后，核心业务功能能在最短时间内恢复正常运行。 第三部分：资本市场结构性风险与监管前沿 本部分关注资产管理、衍生品市场及新金融工具带来的资本充足性与流动性挑战。 第五章：非银行金融机构（NBFI）的流动性风险传导 影子银行的再定义与监测： 区别于传统影子银行概念，本书分析了资产管理公司、养老基金、对冲基金等在市场压力下可能引发的“挤兑效应”和集中度风险。 场外衍生品市场的透明度缺口： 探讨中央清算机制（CCP）的集中度风险，以及在市场极端波动时，抵押品不足、追加保证金的连锁反应。 回购协议市场的结构性漏洞： 基于历史危机经验，分析回购市场作为短期融资的关键动脉，其担保品价值波动对系统稳定性的影响机制。 第六章：可持续金融（ESG）风险的量化与整合 “漂绿”风险与实质性评估： 探讨如何超越简单的ESG评级，对企业气候转型风险（物理风险与过渡风险）进行精确的财务影响分析，并将其纳入信用风险和市场风险模型。 气候压力测试（Climate Stress Testing）： 介绍欧洲、美联储等主要监管机构推行的气候压力测试方法论，指导银行如何量化其贷款组合在不同升温情景下的预期损失。 监管标准趋同与差异： 对比IFRS S1/S2、ISSB、欧盟CSRD等全球主要ESG信息披露框架的异同，帮助跨国金融机构实现合规成本的最优化。 本书结构严谨，逻辑清晰，适合作为金融风险管理专业人士的案头参考书，旨在提升读者对未来风险复杂性的洞察力与前瞻性应对能力。 (总字数约1490字)

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