中国上市公司衍生工具运用研究 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:

作者:贾炜莹

出品人:

页数:318

译者:

出版时间:2010-3

价格:33.00元

装帧:

isbn号码:9787811346411

丛书系列:

图书标签:

• 金融工程
• 衍生品
• 上市公司
• 投资策略
• 风险管理
• 中国资本市场
• 公司金融
• 金融创新
• 量化分析
• 实证研究

《中国金融市场风险管理新视野：上市公司衍生工具创新与实践》 本书并非《中国上市公司衍生工具运用研究》，而是聚焦于中国金融市场在风险管理领域日益深化和创新的趋势，特别是上市公司在衍生工具运用方面的最新动态、潜在风险与应对策略。我们不探讨已有的研究成果，而是力求提供一个全新的视角，审视当前中国金融市场环境下，上市公司如何利用各类衍生工具，在复杂多变的经济环境中实现风险对冲、资产增值与价值创造。 核心内容概述： 本书旨在为读者呈现一个关于中国金融市场风险管理与衍生工具运用的前沿画卷，重点在于“新视野”与“创新实践”，而非对既有研究的复述。我们将深入剖析中国上市公司在实际业务中，如何将衍生金融工具作为战略工具，而非仅仅是风险规避的手段。 第一部分：中国金融市场风险管理环境变迁与挑战 宏观经济新常态下的风险演变： 探讨当前中国经济发展阶段的特征，如结构性改革、新经济模式的兴起、国际贸易摩擦等，这些宏观因素如何重塑了企业面临的风险类型和风险敞口。我们将分析人民币汇率波动、大宗商品价格异动、利率市场化进程加速等对企业经营带来的潜在冲击。 监管政策演进与合规要求： 梳理近年来中国金融监管政策的调整，特别是针对衍生金融工具的监管框架变化。重点关注监管部门在鼓励金融创新与防范系统性风险之间寻求的平衡，以及这对上市公司运用衍生工具带来的合规要求和新的操作空间。 市场参与者的风险管理新认知： 观察中国上市公司在风险管理理念上的转变，从传统的规避风险转向主动管理风险，并利用风险管理创造竞争优势。分析不同行业、不同规模的企业在风险认知和管理能力上的差异。 第二部分：上市公司衍生工具的创新应用与策略 汇率风险管理新工具与实践： 深入研究上市公司在应对人民币汇率双向波动时，如何超越传统的远期结售汇，创新运用期权、掉期等衍生工具，构建更为灵活和有效的对冲策略。我们将通过案例分析，展示不同行业（如出口导 Antonio、进口企业、跨国公司）如何根据自身特点和市场判断，设计个性化的汇率风险管理方案。 利率风险管理策略升级： 关注利率市场化背景下，企业如何利用利率互换、利率期权等工具，管理融资成本波动、投资收益变动等风险。本书将探讨如何根据企业的资产负债结构、现金流特征，进行利率风险的精准管理和套期保值。 商品价格风险的精细化管理： 针对部分上市公司（如能源、化工、农产品等）面临的原材料或产成品价格波动，本书将分析如何运用商品期货、期权、掉期等衍生品，进行有效的价格风险对冲，并探讨价格发现功能在企业战略决策中的应用。 信用风险管理与结构化产品： 探索上市公司在信用风险暴露增加的背景下，如何运用信用衍生工具（如信用违约互换CDS、信用联结票据CLN等）来分散或转移信用风险，以及如何通过结构化产品进行融资创新和风险分层。 股指及权益类衍生工具的应用前景： 展望中国股指期货、期权等权益类衍生工具在上市公司市值管理、股权激励、投资组合风险对冲等方面的应用潜力，并讨论相关的交易机制和监管考量。 第三部分：衍生工具运用的风险防范与内部控制 衍生工具操作风险的识别与控制： 详细分析上市公司在运用衍生工具过程中可能遇到的操作风险，包括交易执行风险、估值风险、结算风险、对手方风险等，并提出有效的内部控制措施和风险监测机制。 市场风险敞口的量化与管理： 强调对衍生工具交易的风险敞口进行准确量化（如VaR、压力测试等），并建立有效的风险限额和预警系统。 信息披露与透明度： 探讨在衍生工具运用中的信息披露要求，如何做到真实、准确、完整地披露相关信息，提升市场透明度，避免信息不对称带来的风险。 人才与技术支持： 指出构建专业化的风险管理团队和引进先进的风险管理技术（如IT系统、数据分析工具）对于成功运用衍生工具至关重要。 第四部分：未来展望与政策建议 中国衍生金融市场的发展趋势： 预测中国衍生金融市场的未来发展方向，包括产品创新、市场深化、国际化等，以及这些趋势将如何影响上市公司的风险管理实践。 对监管机构的建议： 基于对上市公司实践的观察，提出关于优化监管框架、完善市场基础设施、提升市场效率、防范系统性风险等方面的政策建议。 对上市公司的启示： 为上市公司提供关于如何更好地利用衍生工具、提升风险管理能力、实现可持续发展的战略性指导。 本书致力于提供对中国上市公司衍生工具运用情况的最新、最深入的洞察，强调创新、实践与风险控制的有机结合。我们相信，通过对这些前沿问题的探讨，能够为读者构建一个关于现代金融风险管理与衍生工具应用的全新认知框架。

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