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流動性調整的風險價值模型研究 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2024

流動性調整的風險價值模型研究
☆☆☆☆☆
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林輝
2009-12
183
29.00元
9787305067020

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发表于2024-11-10

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圖書描述

《流動性調整的風險價值模型研究》綜閤運用風險價值理論、市場微觀結構理論、動態優化理論、風險偏好理論、隨機過程和統計學等理論方法，將La-VaR模型從單期擴展為多期，從單資産推廣到資産組閤，由外生性風險拓展為內生性風險，建立瞭一係列綜閤地計量市場風險和流動性風險的La-VaR模型。在多期La-VaR模型的研究中，《流動性調整的風險價值模型研究》將確定性等價效用和風險偏好引入模型，通過優化齣清策略，得到最優齣清軌跡和最優La-VaR，並修正瞭傳統VaR模型基於平方根法則計量多期風險的缺陷。《流動性調整的風險價值模型研究》的研究為VaR找到瞭更為現實的理論基礎，拓展其應用領域，更全麵地計量金融資産實際的風險暴露，其研究成果對風險管理具有現實的理論意義和良好的應用價值。

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