General, Organic, and Biological Chemistry pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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出版者:

作者:Timberlake, Karen C.

出品人:

页数:936

译者:

出版时间:2009-2

价格:1507.00 元

装帧:

isbn号码:9780136054542

丛书系列:

图书标签:

Chemistry
Organic Chemistry
Biochemistry
General Chemistry
Science
Textbook
Higher Education
College
Study Guide
Laboratory Manual

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具体描述

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好的，这是一本专注于介绍应用数学在金融建模与风险管理中的前沿技术的图书简介。 --- 金融工程的数学基石：随机过程、偏微分方程与量化策略的构建 ——深入解析现代金融市场中的不确定性处理与高频交易模型本书概述在当代金融体系中，从资产定价到衍生品估值，再到复杂的风险暴露测量，数学已成为不可或缺的工具。本书旨在为金融专业人士、量化分析师、以及高阶金融工程专业的学生提供一个全面且深入的框架，用以理解和应用最先进的数学工具来解决实际的金融难题。我们摒弃了对基础化学知识的任何讨论，聚焦于如何利用严谨的数学理论来刻画和预测瞬息万变的金融市场行为。本书的核心在于连接随机分析（Stochastic Calculus）与实际交易策略的构建。我们将探讨从经典的布朗运动到更复杂的跳跃扩散模型如何有效地模拟资产价格的路径依赖性、波动率的集聚现象以及市场突发事件（黑天鹅）的影响。核心内容深度剖析第一部分：随机分析与资产定价的基础（The Mathematical Foundation）本部分为后续复杂模型奠定坚实的随机分析基础，强调在连续时间框架下处理不确定性的方法论。 1. 遍历布朗运动的路径特性与应用：详细分析标准布朗运动（Wiener Process）的连续性、二次变差（Quadratic Variation）及其在积分定义中的作用。重点讲解伊藤积分（Itô Integral）的构造与性质，这是后续所有随机微分方程（SDEs）求解的基石。我们不会涉及任何有机分子结构或生命科学中的化学反应速率分析。 2. 伊藤引理及其在金融中的普适性：深入探讨伊藤引理（Itô's Lemma）——从费曼-卡茨公式到更一般的多变量情况。本书将展示如何利用伊藤引理高效地推导金融衍生品的价格偏微分方程（PDE），例如Black-Scholes方程的随机形式。内容将完全聚焦于微积分的随机化，而非有机化学中的酸碱平衡或光谱分析。 3. 鞅论与风险中性定价：系统性介绍鞅（Martingales）的概念，特别是局部鞅和超级鞅在金融市场中的意义。讲解如何通过Girsanov定理进行概率测度的等价变换，从真实世界测度（P-measure）切换到风险中性测度（Q-measure），这是衍生品无套利定价的核心理论支柱。第二部分：经典与现代衍生品定价模型（Advanced Valuation Techniques）本部分将应用前述的随机分析工具，解决实际的期权和利率衍生品定价问题。 4. Black-Scholes-Merton模型的完全解析与局限性：回顾并深入推导标准Black-Scholes方程，重点分析其隐含的假设（如恒定波动率、连续交易）。随后，本书将着重讨论该模型的局限性，尤其是对波动率微笑/曲率现象的解释无能为力。 5. 随机波动率模型（Stochastic Volatility Models）：这是本书的重点之一。详细介绍Heston模型，其中波动率本身被建模为一个平方根过程（CIR过程）。我们将推导Heston模型的特征函数，并利用傅里叶变换方法（如Carr-Madan公式）来高效地对欧式期权进行定价，这比传统的有限差分法在处理复杂参数时更具优势。我们完全避开任何关于碳水化合物或蛋白质合成的讨论。 6. 跳跃扩散模型与市场冲击（Jump Processes）：为了更好地捕捉市场中的突然价格跳变，本书引入了Merton的跳跃扩散模型和Kou的双边指数跳跃模型。探讨如何通过泊松过程（Poisson Process）来描述跳跃的频率和幅度，并使用无穷级数或偏微分方程来求解包含跳跃项的定价公式。第三部分：信用风险、利率模型与量化策略实施本部分将视角扩展到固定收益和信用风险领域，并探讨模型的实际应用与校准。 7. 利率模型与期限结构（Term Structure Modeling）：介绍随机利率模型的经典范式，包括Vasicek模型和CIR模型。重点讲解它们如何通过随机微分方程来描述短期利率的动态演化，并展示如何使用这些模型进行零息债券的定价和期限结构拟合。 8. 违约风险与信用衍生品（Credit Risk Modeling）：区分结构化模型（如Merton的结构性违约模型）与简化的意象模型（如Intensity-Based Models）。重点分析违约强度（Hazard Rate）的随机建模，以及如何利用这些模型来对信用违约互换（CDS）进行定价和风险敏感性分析。 9. 模型校准与数值方法（Calibration and Numerical Techniques）：理论模型必须依赖于实际市场数据进行校准。本章详细介绍最大似然估计（MLE）、矩方法（Method of Moments）以及蒙特卡罗模拟（Monte Carlo Simulation）在校准复杂模型参数中的应用。对于无法解析求解的定价问题，我们将详细阐述有限差分法（Finite Difference Methods）和基于SDE的蒙特卡罗实现，确保计算的稳定性和准确性。本书特色数学严谨性与金融实用性的完美结合：理论推导清晰，同时每一步推导都紧密关联到实际的金融应用场景。侧重前沿模型：重点讲解Heston、跳跃扩散以及现代信用风险模型，而非停留在基础的Black-Scholes框架。无缝的技术衔接：确保读者能够从基础的随机微积分顺利过渡到高维复杂模型的求解。本书严格聚焦于概率论、随机过程、偏微分方程在金融市场建模中的应用，内容完全不涉及任何关于普通化学、有机化学或生物化学的基础知识、实验方法或分子结构分析。