Outlines & Highlights for Modern Portfolio pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:AIPI

作者:Cram101 Textbook Reviews

出品人:

页数:328

译者:

出版时间:2006-10-18

价格:USD 33.95

装帧:Paperback

isbn号码:9781428807822

丛书系列:

图书标签:

• Modern Portfolio
• 投资组合
• 金融
• 经济学
• 投资
• 资产配置
• 风险管理
• 证券分析
• 高等教育
• 教材

《现代投资组合理论：理论与实践》 本书深入探讨了现代投资组合理论（Modern Portfolio Theory, MPT）的核心概念和实际应用。MPT是投资管理领域的一个基石，它为投资者提供了一个量化的框架，以理解和管理风险与回报之间的关系。本书旨在为金融专业人士、投资组合经理、研究分析师以及对投资决策有深入了解需求的读者提供全面的指导。 核心概念解析 本书将从MPT的最基本原理开始，详细阐述以下关键概念： 期望回报（Expected Return）：我们将探讨如何估计资产的未来潜在回报，包括使用历史数据、基本面分析和经济预测等多种方法。我们将讨论不同回报度量方式的优缺点，以及如何处理回报的不确定性。 风险（Risk）：MPT的核心在于量化风险。本书将重点介绍两种主要的风险度量：标准差（Standard Deviation）和Beta。标准差衡量资产回报的波动性，而Beta则衡量资产相对于整体市场的系统性风险。我们将深入探讨方差协方差矩阵（Variance-Covariance Matrix）在计算多资产组合风险中的作用。 资产组合（Portfolio）：本书将详细阐述构建和分析投资组合的重要性。我们不会孤立地看待单个资产，而是强调资产之间的相关性（Correlation）和协方差（Covariance）如何影响整体投资组合的风险和回报。资产的多元化（Diversification）并非简单地持有多种资产，而是要选择那些相关性较低的资产，以有效降低非系统性风险。 有效前沿（Efficient Frontier）：这是MPT中最具标志性的概念之一。本书将详细解释如何通过数学优化方法，在给定的风险水平下找到最大化期望回报的资产组合，或者在给定的期望回报水平下找到最小化风险的资产组合。我们将展示如何绘制并理解有效前沿，以及它对投资决策的指导意义。 夏普比率（Sharpe Ratio）：作为衡量风险调整后收益（Risk-Adjusted Return）的重要指标，夏普比率将得到深入的分析。我们将解释如何计算夏普比率，以及它如何帮助投资者在众多资产组合中选择最优的投资。 资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model, CAPM）：本书将详细介绍CAPM，它作为MPT的延伸，解释了资产的预期回报与其系统性风险（Beta）之间的关系。我们将探讨CAPM的假设条件、其局限性以及在实际应用中的解读。 实践应用与策略 除了理论的深度解析，本书还将聚焦于MPT在实际投资管理中的应用： 投资组合构建：我们将指导读者如何根据自身的投资目标、风险承受能力和投资期限，构建个性化的投资组合。这包括资产类别的选择、资产配置的比例确定以及再平衡（Rebalancing）的策略。 风险管理：本书将探讨如何利用MPT的工具来识别、衡量和管理投资组合的风险。我们将讨论止损（Stop-Loss）策略、对冲（Hedging）技术以及如何应对市场波动。 业绩评估：我们还将介绍如何使用MPT的框架来评估投资组合的业绩，不仅关注绝对回报，更关注风险调整后的表现。 投资组合的再平衡：随着市场变化和资产价值的波动，投资组合的风险和回报特征会发生偏离。本书将阐述再平衡的重要性，以及不同再平衡策略的优劣，例如基于时间或基于权重的再平衡。 MPT的局限性与拓展：任何理论都有其局限性。本书也将适度探讨MPT在某些方面的不足，例如对未来回报的预测难度、对市场效率的假设等，并简要介绍一些在MPT基础上发展出的更高级模型，如Black-Litterman模型或因子模型，为读者提供更广阔的视野。 学习方法与读者收益 本书的编写风格力求清晰、系统且易于理解。我们将通过图表、示例和实际案例分析来强化概念的阐释。对于有一定金融基础的读者，本书将帮助他们深化对投资理论的理解；对于初学者，本书将提供一个扎实的入门基础。 通过学习本书，读者将能够： 全面掌握现代投资组合理论的核心原则。 学会量化和管理投资风险。 掌握构建和优化投资组合的实操技能。 更理性地评估投资机会和投资产品。 提升投资决策的科学性和有效性。 无论您是正在寻求优化个人投资组合，还是作为专业人士需要深化投资管理知识，本书都将为您提供宝贵的洞见和实用的工具，助您在复杂多变的市场中实现投资目标。

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